Guida al trading di opzioni

Un ordine da compilare (MBF) è un'operazione che deve essere eseguita a causa di opzioni in scadenza o contratti futures.

L'economista vincitore del premio Nobel Myron Scholes è famoso per il crollo dell'hedge fund LTCM come per il modello di prezzi delle opzioni Black-Scholes.

Una chiamata nuda è una strategia di opzioni in cui l'investitore scrive (vende) opzioni di chiamata senza possedere il titolo sottostante.

Viene creata un'opzione nuda quando il venditore dell'opzione non possiede attualmente, o abbastanza, i titoli sottostanti per soddisfare il loro potenziale obbligo.

Una posizione nuda è una posizione in titoli, lunga o corta, che non è coperta dal rischio di mercato.

Una put nuda è una strategia di opzioni in cui l'investitore scrive (vende) opzioni put senza detenere una posizione corta nel titolo sottostante.

Uno scrittore nudo è un venditore di opzioni call e put che non mantiene una posizione long o short di compensazione nella sicurezza sottostante.

L'espressione \

Il premio per l'opzione netta è l'importo totale che un investitore o un operatore pagherà per vendere un'opzione e acquistarne un'altra.

Un'opzione non azionaria è un contratto derivato con un'attività sottostante di strumenti diversi dalle azioni, in genere un indice o una merce.

Omega è un'opzione \

Open Rotation è il sistema di apertura delle negoziazioni su un mercato di opzioni e corrisponde all'incirca a un ordine iniziale.

Il margine di opzione è la liquidità o i titoli che un investitore deve depositare sul proprio conto come garanzia prima di scrivere o vendere opzioni.

Uno stock facoltativo è uno in cui lo stock ha la liquidità necessaria in modo tale che un market maker, come una banca, elenchi le opzioni di tale stock per la negoziazione.

Una catena di opzioni, nota anche come matrice di opzioni, è un elenco di tutti i contratti di opzione disponibili, sia put che call, per un determinato titolo.

Ciclo di opzioni si riferisce alle date di scadenza che si applicano alle diverse classi di opzioni.

Un fondo di reddito da opzioni è un tipo di fondo comune il cui obiettivo è generare reddito corrente per i suoi investitori guadagnando premi dalla vendita di contratti di opzione.

La teoria dei prezzi delle opzioni utilizza variabili (prezzo delle azioni, prezzo di esercizio, volatilità, tasso di interesse, tempo di scadenza) per valutare teoricamente un'opzione.

Un contratto di opzione consente al titolare di acquistare o vendere un titolo sottostante al prezzo di esercizio o al prezzo indicato. I due tipi notevoli di opzioni sono opzioni put e opzioni call.

Il Consiglio di industria delle opzioni funge da risorsa industriale per l'educazione alle opzioni azionarie ed è sponsorizzato da una varietà di società.

Un accordo di opzione è un contratto legalmente vincolante tra due entità che delinea le responsabilità di ciascuna controparte nei confronti dell'altra.

Una classe di opzioni sono tutte le opzioni call o tutte le opzioni put per un particolare asset sottostante in una borsa quotata. Fa parte della più ampia catena di opzioni.

Il backdating delle opzioni è la concessione di un'opzione datata prima della data effettiva in cui la società ha emesso l'opzione.

Un funzionario del book degli ordini è il partecipante al trading floor responsabile del mantenimento di un elenco di ordini pubblici all'interno di una specifica classe di opzioni.

Un'opzione di sovraperformance è un esotico con un valore di payoff che si basa sulla performance relativa di un asset rispetto a un altro.

Un'opzione definitiva è un'opzione che viene acquistata o venduta singolarmente e non fa parte di un commercio di opzioni multi-gamba.

Il rischio pin è l'incertezza che deve affrontare chi scrive un contratto di opzioni quando il prezzo dell'attività sottostante si chiude al prezzo di esercizio o molto vicino alla scadenza.

Il reddito premio si riferisce al denaro che un trader di opzioni riceve per la scrittura di un contratto o per i ricavi di un fornitore di assicurazioni

Una convertibile put put è un titolo di debito che consente all'obbligazionista di rimborsare l'obbligazione a un premio prima della sua data di scadenza.

Una put protettiva è una strategia di gestione del rischio che utilizza contratti di opzione che gli investitori impiegano per difendersi dalla perdita della proprietà di un titolo o attività.

Un calendario put è una strategia di opzioni utilizzata vendendo un contratto put a breve termine e acquistando un secondo put con una scadenza più lunga. Ad esempio, un investitore può acquistare un'opzione put con 90 giorni fino alla scadenza e contemporaneamente vendere un'opzione put con 45 giorni o meno.

La parità put-call è un principio che definisce la relazione tra il prezzo delle opzioni put europee e le opzioni call europee della stessa classe, ovvero con la stessa attività sottostante, il prezzo di esercizio e la data di scadenza.

Il rapporto put-call è il rapporto tra il volume degli scambi di opzioni put e opzioni call. È usato come indicatore del sentimento degli investitori nei mercati.

La put al venditore è quando viene esercitata un'opzione put e lo scrittore put diventa responsabile della vendita delle azioni sottostanti al prezzo di esercizio.

Un put put è un tipo di titolo che conferisce al detentore il diritto di vendere un'attività sottostante per un prezzo specificato entro una data specifica o prima.

La strega quadrupla si riferisce a una data che comporta la scadenza simultanea di futures su indici azionari, opzioni su indici azionari, opzioni su azioni e futures su azioni singole.

Un'opzione di adeguamento della quantità è un derivato in cui l'attività sottostante è denominata in una valuta e l'opzione è regolata in un'altra.

Una call call ratio è una strategia di opzioni in cui si possiedono azioni nello stock sottostante e si scrivono più opzioni call rispetto alla quantità di azioni sottostanti.

Uno spread ratio è una strategia di opzioni neutre in cui un investitore detiene contemporaneamente un numero ineguale di posizioni lunghe e corte in un rapporto specifico.

Uno spread del calendario inverso è un tipo di trade unitario che comporta l'acquisto di un'opzione a breve termine e la vendita di un'opzione a lungo termine sullo stesso titolo sottostante con lo stesso prezzo di esercizio.