Uno degli schermi più semplici che un trader a breve termine può eseguire è per volatilità e volume. La mia preferenza personale è quella di selezionare azioni che hanno una fascia di prezzo media giornaliera superiore al 5% negli ultimi 60 giorni e che hanno anche un volume medio superiore a 4 milioni di azioni al giorno. Aggiungo anche un vincolo di prezzo, scambiando solo azioni superiori a $ 10. Sulla base di tale criterio, questi sono i quattro titoli più volatili con un volume significativo, offrendo ampie opportunità infragiornaliere per gli operatori.
Mora
(Nasdaq: BBRY) è incline ad avere alcune grandi mosse infragiornaliere. In base al criterio, si tratta dello stock più volatile dell'elenco. La volatilità media a 60 giorni è del 6, 41%, il che significa che quasi ogni giorno il titolo ha uno swing significativo. Ciò è stato particolarmente vero dal momento che lo stock è uscito dalla sua pausa laterale; Da luglio a ottobre 2011 il titolo è stato senza tendenza e la volatilità è diminuita. A novembre un'impennata al rialzo ha segnalato un potenziale cambio di direzione e un'escalation della volatilità. In questo momento, questo titolo è pronto per il day e swing trader e il volume lo sta confermando: il volume medio degli ultimi 30 giorni è di poco più di 70 milioni di azioni. È stato il più forte da qualche tempo e anche gli operatori a lungo termine dovrebbero prendere atto di questo forte interesse all'acquisto.
Herbalife (NYSE: HLF) è il prossimo titolo più volatile degli ultimi 60 giorni con una gamma media giornaliera del 6, 17%. Il volume medio di 30 giorni è di poco più di 15, 5 milioni di azioni, storicamente molto basso. Questo volume aumentato, rispetto ai soliti da 1 a 2 milioni di azioni del volume giornaliero, presenta alcune grandi mosse infragiornaliere. Dopo un forte calo da quasi $ 45 a $ 24, 24 a dicembre, il titolo si è stabilizzato un po 'nel mezzo, chiudendo a $ 35, 75 il 5 febbraio. Se questa volatilità continuerà, il volume dovrà rimanere elevato. Un calo a $ 24, 24 probabilmente causerà ancora una volta grande scalpore, così come un rialzo verso la resistenza a $ 47.
VEDI: Nozioni di base su supporto e resistenza
La nota catena di grandi magazzini JC Penney (NYSE: JCP) sta pubblicando un intervallo medio giornaliero (60) del 5, 06%. Da dicembre, le strategie di tipo range-trading avrebbero funzionato bene poiché le azioni si sono spostate lateralmente. Mentre la volatilità sembra elevata in base alla gamma giornaliera, in base a un contesto storico non lo è. Se il titolo si sposta da questo canale laterale, si prevede che la volatilità aumenterà. Cerca una pausa sopra $ 21, 75 o un calo sotto $ 17, 35 o $ 15, 65. Fino a quando ciò non si verifica, attenersi alla negoziazione dell'intervallo in quanto presenta ancora opportunità. Anche i trader a lungo termine dovrebbero tenere d'occhio questi livelli, poiché una violazione di uno di essi è probabile che preveda la direzione della prossima mossa significativa. Il volume medio di 30 giorni è di 8, 5 milioni di azioni, in leggero aumento rispetto ai livelli di volume registrati negli ultimi due anni.
VEDI: Interpretazione delle zone di supporto e resistenza
VIVUS (Nasdaq: VVUS) ha il potenziale per essere altamente volatile. Attualmente, l'intervallo medio giornaliero di 60 giorni del titolo è del 5, 53%, ma in due occasioni nel 2011 la media sarebbe stata doppia. Il titolo è sceso da $ 30 (luglio 2011) a $ 10 (novembre) e si è stabilizzato tra $ 11, 89 e $ 15, 54. Un calo inferiore a $ 11, 75 indurrà i trader a pensare che la tendenza al ribasso stia continuando e che la volatilità probabilmente aumenterà ulteriormente, soprattutto se inizia a dirigersi verso il segno da $ 10. Se il titolo cancella la resistenza e supera $ 15, 60, è probabile che anche la volatilità aumenti. Mentre lo stock è ancora volatile rispetto alla maggior parte degli stock, penso che la vera opportunità in questo risieda nell'attesa di un breakout dei livelli menzionati. Il volume medio di 30 giorni è poco meno di 4, 8 milioni di azioni, il che è piuttosto standard rispetto allo scorso anno.
VEDI: L'anatomia dei breakout commerciali
Lo screening della linea di fondo non richiede ore. Se sei un trader a breve termine alla ricerca di volatilità, seleziona gli stock che hanno consistenti intervalli infragiornalieri e volume solido. I commercianti diurni possono concentrarsi sulle mosse infragiornaliere, mentre i commercianti di oscillazione potrebbero voler aspettare una pausa di un livello di prezzo significativo e la mossa brusca (volatile) che ne consegue. Di solito questi stock rimarranno volatili per qualche tempo, poiché si basano su una media di 60 giorni, ma se il volume inizia a prosciugarsi o si nota che l'intervallo giornaliero inizia a ridursi, abbandonare lo stock e rieseguire lo schermo per trovare un nuovo lotto di titoli volatili.
Grafici per gentile concessione di stockcharts.com
Al momento della stesura di questo documento, Cory Mitchell non possedeva azioni di alcuna società menzionata.
