Suonando più un test diagnostico medico che un metodo di trading finanziario, il sistema di trading a triplo schermo è stato sviluppato dal Dr. Alexander Elder nel 1985. Sebbene sia un errore comprensibile da fare, il triplo schermo non ha nulla a che fare con il numero di display fisici Usato. L'allusione alla medicina, o "screening", non è un caso: il Dr. Elder ha lavorato per molti anni come psichiatra a New York prima di essere coinvolto nel commercio finanziario. Da quel momento, ha scritto dozzine di articoli e libri, tra cui "Trading for a Living" (1993) e ha parlato in diverse conferenze importanti.
L'argomento per vari metodi di trading
Molti trader adottano una singola schermata o un indicatore che si applicano a ogni singola operazione. In linea di principio, non c'è nulla di sbagliato nell'adottare e aderire a un unico indicatore per il processo decisionale. In effetti, la disciplina coinvolta nel mantenere un focus su una singola misura è correlata alla disciplina del trader ed è, forse, uno dei principali fattori che determinano il raggiungimento del successo come trader.
Cosa succede se l'indicatore scelto è fondamentalmente difettoso? Cosa accadrebbe se le condizioni del mercato cambiassero in modo che il singolo schermo non potesse più tenere conto di tutte le eventualità che operano al di fuori della sua misurazione? Il punto è che, poiché il mercato è molto complesso, anche gli indicatori più avanzati non possono funzionare sempre e in ogni condizione di mercato.
Scelta degli indicatori
Ad esempio, in una tendenza al rialzo del mercato, gli indicatori che seguono la tendenza si alzano ed emettono segnali "buy" mentre gli oscillatori suggeriscono che il mercato è ipercomprato e emettono segnali "sell". Nelle tendenze al ribasso, gli indicatori di tendenza suggeriscono di vendere allo scoperto, ma gli oscillatori diventano ipervenduti ed emettono segnali per l'acquisto. In un mercato che si muove fortemente verso l'alto o verso il basso, gli indicatori che seguono la tendenza sono ideali, ma sono inclini a cambiamenti rapidi e bruschi quando i mercati si scambiano in range. All'interno degli intervalli di negoziazione, gli oscillatori sono la scelta migliore, ma quando i mercati iniziano a seguire una tendenza, gli oscillatori emettono segnali prematuri.
Per determinare un equilibrio tra l'opinione degli indicatori, alcuni operatori hanno cercato di calcolare la media dei segnali di acquisto e vendita emessi da vari indicatori. Ma c'è un difetto intrinseco in questa pratica. Se il calcolo del numero di indicatori che seguono la tendenza è maggiore del numero di oscillatori utilizzati, il risultato sarà naturalmente inclinato verso un risultato che segue la tendenza e viceversa.
Elder ha sviluppato un sistema per combattere i problemi della media semplice sfruttando al meglio sia le tecniche che seguono le tendenze sia le tecniche di oscillazione. Il sistema Elder ha lo scopo di contrastare le carenze dei singoli indicatori mentre serve a rilevare la complessità intrinseca del mercato. Come un marker a triplo schermo nella scienza medica, il sistema di trading a triplo schermo applica non uno o due, ma tre test unici (schermi) a ogni decisione di trading, che formano una combinazione di indicatori e oscillatori che seguono la tendenza.
Il problema dei tempi statici
Vi è, tuttavia, un altro problema con i popolari indicatori di tendenza che devono essere risolti prima di poter essere utilizzati. Lo stesso indicatore di tendenza può emettere segnali contrastanti quando applicato a diversi intervalli di tempo. Ad esempio, lo stesso indicatore può indicare una tendenza al rialzo in un grafico giornaliero ed emettere un segnale di vendita e puntare a una tendenza al ribasso in un grafico settimanale. Il problema è ulteriormente amplificato con grafici intraday. Su questi grafici a breve termine, gli indicatori che seguono la tendenza possono oscillare tra i segnali di acquisto e vendita su base oraria o persino più frequente.
Per combattere questo problema, è utile dividere i tempi in unità di cinque. Nel dividere i grafici mensili in grafici settimanali, ci sono da 4, 5 settimane a un mese. Passando dai grafici settimanali ai grafici giornalieri, ci sono esattamente cinque giorni di negoziazione alla settimana. Progredendo ulteriormente di un livello, dai grafici giornalieri a quelli orari, ci sono tra le cinque e le sei ore in un giorno di negoziazione. Per i commercianti diurni, i grafici orari possono essere ridotti a grafici di 10 minuti (denominatore di sei) e, infine, da grafici di 10 minuti a grafici di due minuti (denominatore di cinque).
Il nocciolo di questo concetto di fattore cinque è che le decisioni di trading dovrebbero essere analizzate nel contesto di almeno due frame temporali. Se preferisci analizzare le tue decisioni di trading utilizzando grafici settimanali, dovresti anche utilizzare grafici mensili. Se fai trading giornaliero usando grafici di 10 minuti, dovresti prima analizzare i grafici orari.
Gestione del tempo
Una volta che il trader ha deciso il periodo di tempo da utilizzare con il sistema a triplo schermo, lo etichettano come intervallo di tempo intermedio. L'intervallo di tempo a lungo termine è di un ordine di cinque più lungo; il lasso di tempo a breve termine è un ordine di grandezza più breve. I trader che svolgono le loro negoziazioni per diversi giorni o settimane useranno i grafici giornalieri come intervalli di tempo intermedi. I loro quadri a lungo termine saranno grafici settimanali; i grafici orari saranno il loro periodo di tempo a breve termine. I trader giornalieri che mantengono la loro posizione per meno di un'ora useranno un grafico a 10 minuti come intervallo temporale intermedio, un grafico orario come intervallo temporale a lungo termine e un grafico a due minuti come intervallo temporale a breve termine.
Il sistema di trading a triplo schermo richiede che il grafico per la tendenza a lungo termine sia esaminato per primo. Ciò garantisce che il commercio segua la corrente del trend a lungo termine, consentendo nel contempo l'ingresso nelle negoziazioni nei momenti in cui il mercato si muove brevemente in controtendenza. Le migliori opportunità di acquisto si verificano quando un mercato in crescita fa un breve declino; le migliori opportunità di corto circuito sono indicate quando un mercato in calo si ripresenta brevemente. Quando la tendenza mensile è al rialzo, i ribassi settimanali rappresentano opportunità di acquisto. I rally orari offrono opportunità di abbreviare quando la tendenza giornaliera è al ribasso.
