Che cos'è una media mobile spostata (DMA)?
Una media mobile spostata (DMA) è una media mobile (MA) che è stata adeguata in avanti o indietro nel tempo nel tentativo di prevedere meglio le tendenze o adattarsi meglio ai movimenti di prezzo di un'attività. Un MA può essere spostato in avanti su un grafico, che si chiama spostamento positivo e lo sposta a destra. Può anche essere spostato indietro nel tempo, chiamato spostamento negativo, e questo sposta il MA a sinistra.
Key Takeaways
- Un DMA è qualsiasi MA che ha tutti i suoi valori spostati in avanti o indietro nel tempo. La quantità di spostamento dipende dall'attività negoziata e dai desideri dell'investitore. Gli investitori spostano una media mobile in modo che si allinei meglio con i massimi o i minimi nel prezzo e contenga meglio o si adatti al prezzo. Una media mobile spostata viene utilizzata allo stesso modo di una MA tradizionale. Aiuta a determinare la direzione del trend e le inversioni, può fornire segnali commerciali e aiuta a prevedere potenziali aree di supporto e resistenza.
Come calcolare una media mobile spostata (DMA)
Il DMA non richiede alcun calcolo oltre il calcolo della media mobile. Ogni valore di MA viene spostato avanti o indietro del numero di periodi determinato dal trader.
Ad esempio, supponiamo che un trader voglia spostare la sua MA in tre periodi nel futuro. Il valore MA attuale verrà inserito nel grafico per tre periodi nel futuro. Il valore del periodo precedente verrà inoltre inserito in tre periodi nel futuro e così via.
La maggior parte dei software per la creazione di grafici lo fa automaticamente. Quando si applica una media mobile, le impostazioni spesso richiedono la quantità di spostamento desiderata. In alternativa, potrebbe essere presente un indicatore MA spostato separato con questa impostazione.
Cosa ti dice la media mobile spostata (DMA)?
Il DMA fa tutto ciò che fa una media mobile normale, ma in alcuni casi può farlo meglio perché può essere meglio adattato all'attività negoziata.
In generale, il DMA aiuta a determinare la direzione del trend. Quando il prezzo è al di sopra della MA che aiuta a indicare una tendenza al rialzo, o almeno che il prezzo è al di sopra della media. Quando il prezzo è inferiore al MA, il prezzo è inferiore alla media, il che è un segno di una tendenza al ribasso.
Quando il prezzo si muove attraverso la MA che potrebbe segnalare la tendenza sta cambiando. Se il prezzo scende attraverso la MA dall'alto, ciò potrebbe segnalare che la tendenza al rialzo è finita e inizia una tendenza al ribasso.
Il modo in cui l'MA viene spostato può aiutare a fornire segnali di inversione migliori. Supponiamo che in passato il prezzo rialzista sia sceso leggermente al di sotto della MA solo per risalire di nuovo poco dopo. In questo caso, il calo del prezzo al di sotto del MA non era un segnale di inversione, ma il MA non si adattava bene all'azione del prezzo. Spostare la MA in diversi periodi può aiutare a mantenere il prezzo al di sopra della MA, creando un adattamento migliore all'andamento del bene ed evitando così alcuni dei falsi segnali.
Un'altra opzione nello scenario sopra è quella di modificare il periodo di ricerca della media (per quanti periodi sta calcolando una media). Anche questo può comportare un MA che si adatta meglio ai dati di prezzo. L'aumento del periodo di ricerca in genere comporta un maggiore ritardo nell'AG, poiché è più lento reagire alle variazioni di prezzo poiché le recenti variazioni di prezzo hanno un impatto minore su una media più ampia. Pertanto, lo spostamento è un'opzione quando un trader desidera che l'AG si allinei meglio con il prezzo ma non desidera aumentare il ritardo.
Una media mobile può anche aiutare a identificare il supporto e la resistenza. Come discusso in precedenza, durante un trend rialzista il MA può essere allineato al prezzo in modo tale che i minimi storici di pullback si allineino con il MA. Quando il prezzo si avvicina all'AG, l'operatore sa che l'AG può fornire assistenza. Se il prezzo si blocca presso l'AG e ricomincia a salire, può essere intrapreso un lungo trade con uno stop loss al di sotto del minimo recente o al di sotto dell'MA.
Lo stesso concetto si applica ai trend ribassisti. La media mobile spostata viene regolata per allinearla ai massimi di pullback durante la tendenza al ribasso. Su futuri pullback, il trader può vedere se il DMA fornisce ancora resistenza. In tal caso, ciò potrebbe fornire una breve opportunità commerciale.
La differenza tra una media mobile spostata (DMA) e una media mobile esponenziale (EMA)
Una media mobile esponenziale è un tipo di MA che reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una semplice MA. Questo è il risultato di un calcolo più complesso che dà più peso ai recenti valori di prezzo. Un DMA è qualsiasi MA che viene spostato avanti o indietro nel tempo. Mentre le MA semplici vengono spesso utilizzate per lo spostamento, anche un EMA può essere spostato. Ciò comporta lo spostamento dei valori EMA avanti o indietro nel tempo.
Limitazioni dell'utilizzo di una media mobile spostata (DMA)
Un MA è il prezzo medio di un bene per un periodo di tempo. Non ha intrinsecamente calcoli predittivi presi in considerazione. Pertanto, qualsiasi MA, incluso uno spostato, non fornirà sempre informazioni affidabili per inversioni di tendenza o livelli di supporto / resistenza.
Le medie mobili in generale, comprese quelle sfollate, tendono a fornire informazioni migliori durante i mercati di tendenza, ma forniscono scarse informazioni quando il prezzo è instabile o si sposta lateralmente. Durante tali periodi, il prezzo si sposta avanti e indietro nell'AG, ma poiché il prezzo si muove lateralmente nel complesso, è probabile che i crossover non generino opportunità di trading altamente redditizie e possano comportare perdite.
I segnali di inversione, supporto e resistenza potrebbero non funzionare sempre. Il prezzo può spostarsi attraverso un MA solo per tornare indietro nella direzione originale. Sebbene l'AG possa aver fornito supporto o resistenza in passato, potrebbe non esserlo in futuro.
