Un modello di trading è una struttura basata su regole chiaramente definita, passo-passo per governare le attività di trading., introduciamo il concetto di base dei modelli di trading, spieghiamo i loro vantaggi e forniamo istruzioni su come costruire il tuo modello di trading.
I vantaggi della costruzione di un modello commerciale
L'uso di un modello di trading basato su regole offre molti vantaggi:
- I modelli si basano su una serie di regole comprovate. Questo aiuta a rimuovere le emozioni umane dal processo decisionale. I modelli possono essere facilmente testati su dati storici per verificarne il valore prima di immergersi con denaro reale. Il backtest basato su modello consente la verifica dei costi associati in modo che il trader possa vedere il potenziale di profitto in modo più realistico. Un profitto teorico di $ 2 può sembrare attraente, ma una commissione di intermediazione di $ 2, 50 modifica l'equazione. I modelli possono essere automatizzati per inviare avvisi mobili, messaggi pop-up e grafici. Ciò può eliminare la necessità di monitoraggio e azioni manuali. Con un modello, un operatore può facilmente tracciare 10 titoli per la media mobile a 50 giorni (DMA) che attraversa la media mobile a 15 giorni. Senza tale automazione, può essere difficile tracciare manualmente anche un DMA di serie.
Come costruire il tuo modello di trading
Per costruire un modello di trading, non hai bisogno di conoscenze di trading di livello avanzato. Tuttavia, è necessario comprendere come e perché i prezzi si muovono (ad esempio, a causa di eventi mondiali), dove esistono opportunità di profitto e come sfruttare praticamente le opportunità. I principianti e gli operatori con esperienza moderata possono iniziare acquisendo familiarità con alcuni indicatori tecnici. Questi offrono approfondimenti significativi ai modelli di trading. Comprendere gli indicatori tecnici aiuterà anche i trader a concettualizzare le tendenze e realizzare strategie personalizzate e modifiche ai loro modelli., ci concentreremo sul trading basato su indicatori tecnici.
Esempio di una strategia di modello di trading semplice
Sulla base del principio dell'inversione di tendenza, alcuni trader agiscono partendo dal presupposto che ciò che scende tornerà (e viceversa). Utilizzando il presupposto dell'inversione di tendenza come strategia, costruiremo un modello commerciale. Nei passaggi seguenti, eseguiremo una serie di passaggi per creare un modello di trading e testare se è redditizio.
Diagramma di flusso per la costruzione di un modello commerciale
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
1. Concettualizzare il modello di trading
In questa fase, il trader studia i movimenti storici delle scorte per identificare le tendenze predittive e creare un concetto. Il concetto può essere il risultato di un'ampia analisi dei dati o potrebbe essere un sospetto basato su osservazioni casuali.
Per questo articolo, stiamo usando l'inversione di tendenza per costruire la strategia. Il concetto iniziale è: se un titolo scende del x percento rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, si prevede che la tendenza si inverta nei prossimi giorni.
Da qui, guarda i dati passati e fai domande per affinare il concetto: il concetto è vero? Questo concetto si applicherà solo a pochi titoli selezionati ad alta volatilità o si adatterà a tutti i titoli? Qual è la durata dell'inversione di tendenza prevista (1 giorno, 1 settimana o 1 mese)? Cosa dovrebbe essere impostato come livello inferiore per entrare in uno scambio? Qual è il livello di profitto obiettivo?
Un concetto iniziale di solito contiene molte incognite. Un trader ha bisogno di alcuni punti o numeri decisivi per iniziare. Questi possono essere basati su determinati presupposti. Ad esempio: questa strategia può applicarsi su titoli moderatamente volatili con un valore beta compreso tra 2 e 3. Acquista se il titolo scende del 3 percento e attendi i prossimi 15 giorni per l'inversione di tendenza e prevede un rendimento del 4 percento. Questi numeri si basano sulle ipotesi e sull'esperienza di un trader. Ancora una volta, una conoscenza di base degli indicatori tecnici è importante.
2. Identificare le opportunità
In questo passaggio, identifica le giuste opportunità o scorte da negoziare. Ciò comporta la verifica del concetto rispetto ai dati storici. Nel concetto di esempio, acquistiamo con un calo del 3 percento. Inizia scegliendo titoli ad alta volatilità per la valutazione. Puoi scaricare i dati storici delle azioni scambiate comunemente da siti Web di scambio o portali finanziari come Yahoo! Finanza. Utilizzando le formule del foglio di calcolo, calcola la variazione percentuale dal prezzo di chiusura del giorno precedente, filtra i risultati corrispondenti ai criteri e osserva lo schema per i giorni successivi. Di seguito è riportato un esempio di foglio di calcolo.
In questo esempio, il prezzo di chiusura del titolo scende al di sotto del 3 percento in 2 giorni (4 febbraio e 7 febbraio). Un'attenta osservazione dei giorni seguenti rivelerà se l'inversione di tendenza è visibile o meno. Il prezzo del 5 febbraio scatta fino al 4, 59 percento di variazione. Entro l'8 febbraio, la variazione è inferiore all'1, 96%.
I risultati sono conclusivi? No. Un'osservazione corrisponde all'aspettativa del concetto (variazione del 4 percento e superiore) mentre un'osservazione no.
Successivamente, dobbiamo verificare ulteriormente il nostro concetto su più punti dati e più scorte. Esegui il test su più titoli con prezzi giornalieri per almeno 5 anni. Osservare quali titoli offrono inversioni di tendenza positive entro una durata definita. Se il numero di risultati positivi è migliore di quelli negativi, continua con il concetto. In caso contrario, modificare il concetto e ripetere il test o eliminarlo completamente e tornare al passaggio 1.
3. Sviluppa il modello di trading
In questa fase, perfezioniamo il modello di trading e introduciamo le variazioni necessarie in base ai risultati della valutazione del concetto. Continuiamo a verificare su set di dati di grandi dimensioni e osserviamo ulteriori variazioni. Il risultato della strategia migliora se consideriamo determinati giorni della settimana? Ad esempio, il calo del prezzo delle azioni del 3 percento il venerdì comporta un aumento cumulativo del 5 percento o più entro la settimana successiva? Il risultato migliora se prendiamo titoli ad alta volatilità con valori beta superiori a 4?
Siamo in grado di verificare queste personalizzazioni indipendentemente dal fatto che il concetto originale mostri risultati positivi. Puoi continuare a esplorare più modelli. In questa fase puoi anche utilizzare la programmazione per identificare tendenze redditizie lasciando che algoritmi e programmi per computer analizzino i dati. Nel complesso, l'obiettivo è migliorare i risultati positivi della nostra strategia che porta a una maggiore redditività.
Alcuni trader rimangono bloccati in questa fase, analizzando continuamente grandi set di dati con lievi variazioni nei parametri. Non esiste un modello di trading perfetto. Ricorda di tracciare una linea sui test e prendere una decisione.
4. Eseguire uno studio di praticità
Il nostro modello ora sta benissimo. Mostra un profitto positivo per la maggior parte degli scambi (ad esempio, il 70 percento di vincite di $ 2 e il 30 percento di perdite di $ 1). Concludiamo che per ogni 10 operazioni, possiamo realizzare un bel profitto di 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Questa fase richiede uno studio di praticità che può basarsi sui seguenti punti:
- Il costo per negoziazione dell'intermediazione lascia spazio sufficiente al profitto? Potrei dover fare fino a 20 operazioni di $ 500 ciascuna per realizzare un profitto, ma il mio capitale disponibile è di soli $ 8000. Il mio modello di trading tiene conto dei limiti di capitale? posso fare trading? Il modello mostra negoziazioni troppo frequenti al di sopra del mio capitale disponibili o troppe poche che mantengono i profitti molto bassi? Il risultato teorico corrisponde alle normative necessarie. Richiede vendite allo scoperto o scambi di opzioni a lungo termine che possono essere vietati o detenere posizioni di acquisto e vendita simultanee che potrebbero anche non essere consentite?
5. Passa in diretta o abbandona e passa a un nuovo modello
Considerando i risultati dei test, analisi e aggiustamenti di cui sopra, prendere una decisione. Vivi investendo denaro reale utilizzando il modello di trading o abbandona il modello e ricomincia dal punto 1.
Ricorda, una volta che vai in diretta con soldi veri, è importante continuare a tracciare, analizzare e valutare il risultato, specialmente all'inizio.
6. Prepararsi a guasti e riavvii
Il trading richiede costante attenzione e miglioramenti della strategia. Anche se il tuo modello di trading ha costantemente fatto soldi per anni, gli sviluppi del mercato possono cambiare in qualsiasi momento. Preparati a fallimenti e perdite. Sii aperto ad ulteriori personalizzazioni e miglioramenti. Preparati a eliminare il modello e passare a uno nuovo se perdi soldi e non riesci a trovare più personalizzazioni.
7. Garantire la gestione dei rischi creando scenari what-if
Potrebbe non essere possibile includere la gestione del rischio nel modello di trading selezionato a seconda delle strategie scelte, ma è saggio disporre di un piano di backup se le cose non sembrano essere come previsto. Cosa succede se si acquista un titolo che è sceso del 3%, ma non ha mostrato un'inversione di tendenza per il mese successivo? Dovresti scaricare quel titolo in perdita limitata o continuare a mantenere quella posizione? Cosa dovresti fare nel caso di un'azione aziendale come una questione di diritti?
La linea di fondo
Esistono centinaia di concetti di trading consolidati che stanno crescendo ogni giorno con le personalizzazioni di nuovi trader. Per costruire con successo un modello commerciale, il trader deve disporre di disciplina, conoscenza, perseveranza ed equa valutazione del rischio. Una delle maggiori sfide proviene dall'attaccamento emotivo del trader a una strategia di trading auto-sviluppata. Tale cieca fiducia nel modello può portare a perdite crescenti. Il trading basato su modelli riguarda il distacco emotivo. Scaricare il modello in caso di errore e crearne uno nuovo, anche se presenta una perdita e un ritardo limitati. Il trading riguarda la redditività e l'avversione alle perdite è integrata nei modelli di trading basati su regole.
