Molti commercianti di forex trascorrono il loro tempo alla ricerca del momento perfetto per entrare nei mercati o un segno rivelatore che urla "compra" o "vendi". E mentre la ricerca può essere affascinante, il risultato è sempre lo stesso. La verità è che non esiste un modo per negoziare i mercati forex. Di conseguenza, i trader devono apprendere che esistono diversi indicatori che possono aiutare a determinare il momento migliore per acquistare o vendere un cross rate forex.
Ecco quattro diversi indicatori di mercato su cui si basano i trader di maggior successo.
4 tipi di indicatori I commercianti di FX devono sapere
Indicatore n. 1: uno strumento che segue le tendenze
È possibile fare soldi usando un approccio di controtendenza al trading. Tuttavia, per la maggior parte dei trader l'approccio più semplice è riconoscere la direzione della tendenza principale e tentare di trarre profitto facendo trading nella direzione della tendenza. È qui che entrano in gioco gli strumenti che seguono le tendenze. Molte persone cercano di usarli come un sistema di trading separato e, sebbene ciò sia possibile, il vero scopo di uno strumento che segue la tendenza è quello di suggerire se dovresti cercare di inserire una posizione lunga o corta. Consideriamo quindi uno dei metodi più semplici per seguire le tendenze: il crossover medio mobile.
Una media mobile semplice rappresenta il prezzo di chiusura medio per un determinato numero di giorni. Per elaborare, diamo un'occhiata a due semplici esempi: un termine più lungo, un termine più breve.
La Figura 1 mostra il crossover medio mobile a 50 giorni / 200 giorni per la croce euro / yen. La teoria qui è che la tendenza è favorevole quando la media mobile di 50 giorni è superiore alla media di 200 giorni e sfavorevole quando i 50 giorni sono inferiori ai 200 giorni. Come mostra il grafico, questa combinazione fa un buon lavoro nell'identificare la tendenza principale del mercato - almeno nella maggior parte dei casi. Tuttavia, indipendentemente dalla combinazione di media mobile che scegli di utilizzare, ci saranno fruste.
Figura 1: l'euro / yen con medie mobili di 50 giorni e 200 giorni
La Figura 2 mostra una combinazione diversa: il crossover di 10 giorni / 30 giorni. Il vantaggio di questa combinazione è che reagirà più rapidamente alle variazioni dell'andamento dei prezzi rispetto alla coppia precedente. Lo svantaggio è che sarà anche più suscettibile alle seghe a frusta rispetto al crossover a lungo termine di 50 giorni / 200 giorni.
Figura 2: l'euro / yen con medie mobili di 10 giorni e 30 giorni
Molti investitori proclameranno una combinazione particolare per essere la migliore, ma la realtà è che non esiste una combinazione media mobile "migliore". Alla fine, i commercianti di forex trarranno maggiori benefici decidendo quale combinazione (o combinazioni) si adatta meglio ai loro tempi. Da lì, la tendenza - come mostrato da questi indicatori - dovrebbe essere usata per dire ai trader se dovrebbero negoziare a lungo o short; non si deve fare affidamento su entrate ed uscite temporali.
Indicatore n. 2: uno strumento di conferma della tendenza
Ora abbiamo uno strumento che segue la tendenza per dirci se la tendenza principale di una data coppia di valute è su o giù. Ma quanto è affidabile questo indicatore? Come accennato in precedenza, gli strumenti che seguono la tendenza sono inclini a essere frustati. Quindi sarebbe bello avere un modo per valutare se l'attuale indicatore di tendenza è corretto o meno. Per questo, utilizzeremo uno strumento di conferma delle tendenze. Proprio come uno strumento che segue la tendenza, uno strumento di conferma della tendenza può o meno essere destinato a generare segnali specifici di acquisto e vendita. Invece, stiamo cercando di vedere se lo strumento per seguire le tendenze e lo strumento per confermare le tendenze sono d'accordo.
In sostanza, se sia lo strumento che segue la tendenza sia lo strumento di conferma della tendenza sono rialzisti, un operatore può più tranquillamente considerare di fare un lungo scambio nella coppia di valute in questione. Allo stesso modo, se entrambi sono ribassisti, il trader può concentrarsi sulla ricerca di un'opportunità di vendere allo scoperto la coppia in questione.
Uno degli strumenti più popolari - e utili - di conferma dell'andamento è noto come divergenza della convergenza media mobile (MACD). Questo indicatore misura prima la differenza tra due medie mobili esponenzialmente levigate. Questa differenza viene quindi attenuata e confrontata con una media mobile propria. Quando la media attuale livellata è al di sopra della propria media mobile, l'istogramma nella parte inferiore della figura 3 è positivo e viene confermata una tendenza al rialzo. Il rovescio della medaglia, quando la media attuale livellata è inferiore alla sua media mobile, l'istogramma nella parte inferiore della figura 3 è negativo e viene confermata una tendenza al ribasso.
Figura 3: cross Euro / yen con medie mobili di 50 giorni e 200 giorni e indicatore MACD
In sostanza, quando la combinazione della media mobile che segue la tendenza è ribassista (media a breve termine inferiore alla media a lungo termine) e l'istogramma MACD è negativo, allora abbiamo una tendenza al ribasso confermata. Quando entrambi sono positivi, allora abbiamo un trend rialzista confermato.
Nella parte inferiore della Figura 4 vediamo un altro strumento di conferma della tendenza che potrebbe essere considerato in aggiunta (o al posto del) MACD. È l'indicatore della velocità di variazione (ROC). Come mostrato nella Figura 4, la linea rossa misura il prezzo di chiusura di oggi diviso per il prezzo di chiusura 28 giorni di trading fa. Letture superiori a 1, 00 indicano che il prezzo è più alto oggi rispetto a 28 giorni fa e viceversa. La linea blu rappresenta una media mobile di 28 giorni delle letture ROC giornaliere. Qui, se la linea rossa si trova sopra la linea blu, il ROC sta confermando una tendenza al rialzo. Se la linea rossa è sotto la linea blu, allora abbiamo una tendenza al ribasso confermata.
Si noti nella Figura 4 che i forti ribassi dei prezzi subiti dalla croce euro / yen da metà gennaio a metà febbraio, da fine aprile a maggio e nella seconda metà di agosto sono stati ciascuno accompagnati da:
- La media mobile a 50 giorni al di sotto della media mobile a 200 giorni Un istogramma MACD negativo
Una configurazione ribassista per l'indicatore ROC (linea rossa sotto il blu):
Figura 4: Euro / yen incrociati con MACD e indicatori di conferma dell'andamento del tasso di variazione
Indicatore n. 3: uno strumento ipercomprato / ipervenduto
Dopo aver scelto di seguire la direzione della tendenza principale, un trader deve decidere se è più comodo entrare non appena viene stabilita una tendenza chiara o dopo che si verifica un pullback. In altre parole, se la tendenza è determinata a essere rialzista, la scelta diventa se comprare in forza o comprare in debolezza. Se decidi di entrare il più rapidamente possibile, puoi considerare di entrare in un trade non appena viene confermato un trend rialzista o ribassista. D'altra parte, si potrebbe attendere un pullback all'interno della tendenza generale generale più ampia nella speranza che ciò offra un'opportunità di rischio inferiore. Per questo, un trader farà affidamento su un indicatore ipercomprato / ipervenduto.
Ci sono molti indicatori che possono adattarsi a questo disegno di legge. Tuttavia, uno che è utile dal punto di vista del trading è l'indice di forza relativa di tre giorni, o RSI di tre giorni in breve. Questo indicatore calcola la somma cumulativa dei giorni di rialzo e di ribasso durante il periodo della finestra e calcola un valore che può variare da zero a 100. Se tutta l'azione del prezzo è al rialzo, l'indicatore si avvicinerà a 100; se tutte le azioni sui prezzi sono al ribasso, l'indicatore si avvicinerà allo zero. Una lettura di 50 è considerata neutra.
La Figura 5 mostra l'RSI di tre giorni per la croce euro / yen. In generale, un trader che cerca di entrare in pullback considererebbe di andare avanti se la media mobile di 50 giorni è superiore ai 200 giorni e l'RSI di tre giorni scende al di sotto di un determinato livello di trigger, come 20, che indicherebbe una posizione di ipervenduto. Al contrario, il trader potrebbe prendere in considerazione l'inserimento di una posizione corta se i 50 giorni sono inferiori ai 200 giorni e l'RSI di tre giorni sale al di sopra di un certo livello, come 80, che indicherebbe una posizione di ipercomprato. Diversi trader potrebbero preferire l'utilizzo di diversi livelli di trigger.
Figura 5: cross Euro / yen con indicatore di ipercomprato / ipervenduto RSI di tre giorni
Indicatore n. 4: uno strumento di presa di profitto
L'ultimo tipo di indicatore di cui un trader forex ha bisogno è qualcosa che aiuta a determinare quando trarre profitto da un trade vincente. Anche qui ci sono molte scelte disponibili. In effetti, l'RSI di tre giorni può anche rientrare in questa categoria. In altre parole, un trader che detiene una posizione lunga potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ottenere alcuni profitti se l'RSI a tre giorni sale a un livello elevato di 80 o più. Al contrario, un trader che detiene una posizione short potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ottenere un profitto se l'RSI di tre giorni scende a un livello basso, come 20 o meno.
Un altro utile strumento di presa di profitto è un indicatore popolare noto come bande di Bollinger. Questo strumento prende la deviazione standard delle variazioni dei dati di prezzo in un periodo, quindi lo aggiunge e lo sottrae dal prezzo di chiusura medio nello stesso arco di tempo, per creare "bande" di trading. Mentre molti trader tentano di utilizzare le bande di Bollinger per programmare l'ingresso delle negoziazioni, possono essere ancora più utili come strumento di presa di profitto.
La Figura 6 mostra la croce euro / yen con bande di Bollinger di 20 giorni che sovrappongono i dati di prezzo giornalieri. Un trader che detiene una posizione lunga potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ottenere alcuni profitti se il prezzo raggiunge la fascia superiore, mentre un trader che detiene una posizione corta potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ottenere alcuni profitti se il prezzo raggiunge la fascia inferiore.
Figura 6: croce Euro / Yen con bande di Bollinger®
Uno strumento finale di presa di profitto sarebbe un "trailing stop". I trailing stop sono in genere utilizzati come metodo per dare a un trade il potenziale per far correre i profitti, cercando anche di evitare di perdere qualsiasi profitto accumulato. Esistono molti modi per arrivare a una fermata finale. La Figura 7 illustra solo uno di questi modi.
Il trade mostrato nella Figura 7 presuppone che un trade short sia stato inserito nel mercato forex per l'euro / yen il 1 ° gennaio 2010. Ogni giorno l'intervallo reale medio negli ultimi tre giorni di trading viene moltiplicato per cinque e utilizzato per calcolare un trailing fermare il prezzo che può spostarsi solo lateralmente o più in basso (per uno scambio breve) o lateralmente o più in alto (per uno scambio lungo).
Figura 7: croce Euro / yen con stop finale
La linea di fondo
