Che cos'è una media mobile ponderata linearmente?
Una media mobile linearmente ponderata (LWMA) è un calcolo della media mobile che pesa di più sui dati di prezzo recenti. Il prezzo più recente ha la ponderazione più elevata e ogni prezzo precedente ha progressivamente un peso inferiore. I pesi scendono in modo lineare. Gli LWMA reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici (SMA) e alle medie mobili esponenziali (EMA).
Key Takeaways
- Usa una media mobile ponderata linearmente allo stesso modo di una SMA o EMA. Usa un LWMA per definire più chiaramente l'andamento dei prezzi e le inversioni, fornire segnali commerciali basati su crossover e indicare aree di potenziale supporto o resistenza. media con un ritardo inferiore rispetto a una SMA potrebbe voler utilizzare un LWMA.
La formula per la media mobile ponderata lineare (LWMA) è:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… dove: P = Prezzo per il periodn = Il periodo più recente, n-1 è il periodo precedente e n-2 è due periodi precedenti W = il peso assegnato a ciascun periodo, con il peso più alto che va per primo e poi discende linearmente in base al numero di periodi in uso
Come calcolare la media mobile ponderata lineare (LWMA)
- Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di n valori che verranno calcolati nell'LWMA. Calcola i pesi lineari per ciascun periodo. Questo può essere realizzato in un paio di modi. Il più semplice è assegnare n come peso per il primo valore. Ad esempio, se si utilizza una ricerca di 100 periodi, il primo valore viene moltiplicato per un peso di 100, il valore successivo viene moltiplicato per un peso di 99. Un modo più complesso è scegliere un peso diverso per il valore più recente, come 30. Ora ogni valore dovrà scendere di 30/100 in modo che quando viene raggiunto n-99 (100 ° periodo) il peso sia uno. Moltiplicare i prezzi per ciascun periodo per i rispettivi pesi, quindi ottenere la somma totale. quanto sopra dalla somma di tutti i pesi.
Diciamo che siamo interessati a calcolare la media mobile ponderata linearmente del prezzo di chiusura di un titolo negli ultimi cinque giorni.
Inizia moltiplicando il prezzo odierno per 5, ieri per 4 e il prezzo del giorno prima per 3. Continua a moltiplicare il prezzo di ogni giorno per la sua posizione nella serie di dati fino a raggiungere il primo prezzo nella serie di dati, che viene moltiplicato per 1. Aggiungi questi risultati insieme, dividi per la somma dei pesi e avrai la media mobile ponderata linearmente per questo periodo.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Diciamo che il prezzo di questo titolo oscilla così:
5 ° giorno: $ 90, 90
4 ° giorno: $ 90, 36
3 ° giorno: $ 90, 28
2 ° giorno: $ 90, 83
1 ° giorno: $ 90, 91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
Il LWMA di questo stock in questo periodo è di $ 90, 62.
Cosa dice la media mobile ponderata lineare (LWMA)?
La media mobile a ponderazione lineare è un metodo per calcolare il prezzo medio di un'attività in un determinato periodo di tempo. Questo metodo pondera i dati recenti in modo più pesante rispetto ai dati precedenti e viene utilizzato per analizzare le tendenze del mercato.
Generalmente, quando il prezzo è superiore a LWMA e LWMA è in aumento, il prezzo è superiore alla media ponderata che aiuta a confermare un trend rialzista. Se il prezzo è inferiore al LWMA e il LWMA è puntato verso il basso, questo aiuta a confermare una tendenza al ribasso del prezzo.
Quando il prezzo attraversa il LWMA ciò potrebbe segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra del LWMA e poi scende al di sotto di esso, ciò potrebbe indicare uno spostamento da un trend rialzista a un trend ribassista.
Nel valutare le tendenze, gli operatori dovrebbero essere consapevoli del periodo di riferimento. Il periodo di ricerca indica quanti periodi vengono calcolati in LWMA. Un LWMA a cinque periodi seguirà da vicino il prezzo ed è utile per tracciare le piccole tendenze poiché la linea sarà facilmente superata anche da oscillazioni di prezzo minori. Un LWMA a 100 periodi non seguirà il prezzo così da vicino, il che significa che spesso ci sarà spazio tra il LWMA e il prezzo. Ciò consente di determinare tendenze e inversioni a lungo termine.
Come altri tipi di medie mobili, l'LWMA può a volte essere usato per indicare aree di supporto e resistenza. Ad esempio, in passato, il prezzo è rimbalzato sull'LWMA in più occasioni e poi è aumentato. Questo indica che la linea funge da supporto. La linea potrebbe continuare a fungere da supporto in futuro. In caso contrario si potrebbe indicare che l'andamento dei prezzi ha subito un cambiamento. Potrebbe essere invertendo il rovescio della medaglia o potrebbe iniziare un periodo in cui si muove più lateralmente.
Qual è la differenza tra una media mobile ponderata lineare (LWMA) e una media mobile esponenziale doppia (DEMA)?
Entrambe queste medie mobili sono progettate per ridurre il ritardo inerente alla SMA. Lo fa LWMA applicando un peso maggiore ai prezzi recenti. La doppia media mobile esponenziale (DEMA) lo fa moltiplicando l'EMA per un certo periodo per due e quindi sottraendo un EMA levigato. Poiché le MA sono calcolate in modo diverso, forniranno valori diversi su un grafico dei prezzi.
I limiti dell'utilizzo di una media mobile ponderata lineare (LWMA)
Tutte le medie mobili aiutano a definire le tendenze quando sono presenti, ma forniscono poche informazioni quando l'azione sui prezzi è instabile o si muove prevalentemente lateralmente. Durante tali periodi il prezzo oscilla attorno al MA. Il MA non fornirà buoni segnali di crossover o supporto / resistenza durante tali periodi.
Un LWMA potrebbe non fornire supporto o resistenza. Ciò è particolarmente probabile se non lo ha fatto in passato.
Più segnali falsi possono anche verificarsi prima che si sviluppi una tendenza significativa. Un falso segnale è quando il prezzo attraversa l'LWMA ma non riesce a spostarsi nella direzione prevista, causando un cattivo commercio.
