Sommario
- sfondo
- Componenti di un indicatore
- Componenti di indicatori unici
- Componenti degli indicatori ibridi
- Creazione di un indicatore
- Un esempio
- Linea di fondo
Elliott e Gann sono diventati nomi familiari nella comunità commerciale mondiale. Questi pionieri dell'analisi tecnica hanno sviluppato alcune delle tecniche più utilizzate nel settore. Ma come hanno fatto Ralph Nelson Elliott e WD Gann a inventare queste tecniche e come hanno avuto tanto successo? A dire il vero, non è così difficile come sembra! Questo articolo ti guida attraverso il processo di creazione del tuo indicatore personalizzato, che puoi utilizzare per guadagnare un vantaggio sulla concorrenza.
sfondo
Ricordiamo che la teoria alla base dell'analisi tecnica afferma che i grafici finanziari tengono conto di tutte le cose, cioè di tutti i fattori fondamentali e ambientali. La teoria prosegue affermando che questi grafici mostrano elementi di psicologia che possono essere interpretati tramite indicatori tecnici.
Per capire meglio questo, diamo un'occhiata a un esempio. I ritracciamenti di Fibonacci derivano da una sequenza matematica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via. Possiamo vedere che il numero corrente è la somma dei due numeri precedenti. Cosa c'entra questo con i mercati? Bene, si scopre che questi livelli di ritracciamento (33%, 50%, 66%) influenzano le decisioni dei commercianti a tal punto che i livelli sono diventati un insieme di supporto psicologico e livelli di resistenza. L'idea è che, trovando questi punti sui grafici, si possano prevedere le direzioni future dei movimenti dei prezzi.
Componenti di un indicatore
Tutti gli indicatori vengono creati per prevedere la direzione di un prezzo in presenza di una determinata condizione. I trader provano a prevedere due cose fondamentali:
- Livelli di supporto e resistenza: questi sono importanti perché sono le aree in cui i prezzi si invertono. Tempo: questo è importante perché devi essere in grado di prevedere quando si verificheranno i movimenti dei prezzi.
Occasionalmente, gli indicatori prevedono direttamente questi due fattori, come nel caso delle bande di Bollinger o delle onde di Elliott, ma gli indicatori hanno comunemente adottato una serie di regole per emettere una previsione.
Ad esempio, quando si utilizza l'indicatore di spinta della larghezza (che è rappresentato da una linea che indica i livelli di quantità di moto), è necessario sapere quali sono i livelli rilevanti. L'indicatore stesso è semplicemente una linea. L'indicatore dell'ampiezza della spinta è simile all'RSI, in quanto è "range-bound" e viene utilizzato per misurare lo slancio dei movimenti dei prezzi. Quando la linea si trova nella zona mediana, c'è poco slancio. Quando sale nella zona superiore, sappiamo che c'è un aumento dello slancio e viceversa. Si potrebbe cercare di assumere una posizione lunga quando lo slancio è in aumento da livelli bassi e guardare a breve dopo i picchi di slancio ad un livello elevato. È importante stabilire regole per interpretare il significato dei movimenti di un indicatore al fine di renderli utili.
Con questo in mente, esaminiamo i modi per creare previsioni. Esistono due tipi principali di indicatori: indicatori unici e indicatori ibridi. Gli indicatori univoci possono essere sviluppati solo con elementi chiave dell'analisi dei grafici, mentre gli indicatori ibridi possono utilizzare una combinazione di elementi chiave e indicatori esistenti.
Componenti di indicatori unici
Gli indicatori univoci si basano su aspetti inerenti ai grafici e alle funzioni matematiche. Ecco due dei componenti più comuni:
1. Modelli
I pattern ripetono semplicemente le sequenze di prezzi evidenti nel corso di un determinato periodo di tempo. Molti indicatori usano schemi per rappresentare probabili futuri movimenti di prezzo. Ad esempio, la teoria di Elliott Wave si basa sul presupposto che tutti i prezzi si muovono secondo un determinato schema semplificato nel seguente esempio:
Figura 1: un modello d'onda Elliot
Esistono molti altri semplici schemi che gli operatori utilizzano per identificare le aree di movimento dei prezzi all'interno dei cicli. Alcuni di questi includono triangoli, zeppe e rettangoli.
Questi tipi di modelli possono essere identificati all'interno dei grafici semplicemente guardandoli; tuttavia, i computer offrono un modo molto più veloce per eseguire questa attività. Le applicazioni e i servizi informatici offrono la possibilità di individuare automaticamente tali schemi.
2. Funzioni matematiche
Le funzioni matematiche possono variare dalla media dei prezzi a funzioni più complesse in base al volume e ad altre misure. Ad esempio, le bande di Bollinger sono semplicemente percentuali fisse sopra e sotto una media mobile. Questa funzione matematica offre un chiaro canale dei prezzi che mostra i livelli di supporto e resistenza.
Componenti degli indicatori ibridi
Gli indicatori ibridi utilizzano una combinazione di indicatori esistenti e possono essere pensati come sistemi di trading semplicistici. Esistono innumerevoli modi in cui gli elementi possono essere combinati per formare indicatori validi. Ecco un esempio del crossover MA:
Questo indicatore ibrido utilizza diversi indicatori diversi tra cui tre istanze delle medie mobili. Bisogna innanzitutto tracciare le medie mobili di tre, sette e 20 giorni in base alla cronologia dei prezzi. La regola cerca quindi un crossover per acquistare il titolo o un cross-under per vendere. Questo sistema indica un livello al quale ci si può aspettare un movimento dei prezzi e fornisce un modo ragionevole per stimare quando ciò avverrà (man mano che le linee si avvicinano). Ecco come potrebbe apparire:
Figura 2: crossover medio mobile
Creazione di un indicatore
Un trader può creare un indicatore seguendo diversi semplici passaggi:
- Determinare il tipo di indicatore che si desidera creare: unico o ibrido. Determinare i componenti da includere nel proprio indicatore. Creare un insieme di regole (se necessario) per stabilire quando e dove dovrebbero verificarsi i movimenti di prezzo. il mercato reale attraverso il backtesting o il commercio di carta. Se produce buoni rendimenti, mettilo in pratica.
Un esempio
Supponiamo di voler creare un indicatore che misura uno degli elementi più basilari dei mercati: le oscillazioni dei prezzi. L'obiettivo del nostro indicatore è di prevedere i futuri movimenti dei prezzi sulla base di questo modello di oscillazione.
Passo 1:
Cerchiamo di sviluppare un indicatore unico usando due elementi fondamentali, un modello e funzioni matematiche.
Passo 2:
Guardando i grafici settimanali delle azioni della società XYZ, notiamo alcune oscillazioni di base tra il rialzo e il ribasso che durano circa cinque giorni. Poiché il nostro indicatore è misurare le oscillazioni dei prezzi, dovremmo essere interessati ai modelli per definire l'oscillazione e una funzione matematica, medie dei prezzi, per definire l'ambito di tali oscillazioni.
Passaggio 3:
Ora dobbiamo definire le regole che governano questi elementi. Gli schemi sono i più facili da definire: sono semplicemente schemi rialzisti e ribassisti che si alternano ogni cinque giorni circa. Per creare una media, prendiamo un campione della durata delle tendenze al rialzo e un campione della durata delle tendenze al ribasso. Il nostro risultato finale dovrebbe essere un periodo di tempo previsto per queste mosse. Per definire l'ambito delle oscillazioni, utilizziamo un minimo relativamente alto e un minimo relativo, e li impostiamo al massimo e al minimo del grafico settimanale. Successivamente, per creare una proiezione dell'inclinazione / declino corrente in base alle inclinazioni / diminuzioni passate, calcoliamo semplicemente la media delle inclinazioni / diminuzioni totali e prevediamo gli stessi movimenti misurati (+/-) in futuro. La direzione e la durata della mossa, di nuovo, sono determinate dal modello.
Passaggio 4:
Prendiamo questa strategia e la testiamo manualmente, oppure utilizziamo il software per tracciarlo e creare segnali. Scopriamo che può restituire con successo il 5% per swing (ogni cinque giorni).
Passaggio 5:
Infine, viviamo con questo concetto e commerciamo con soldi veri.
Linea di fondo
Costruire il proprio indicatore implica uno sguardo più approfondito all'analisi tecnica e quindi sviluppare questi componenti di base in qualcosa di unico. In definitiva, l'obiettivo è guadagnare un vantaggio rispetto agli altri trader. Guarda Ralph Nelson Elliott o WD Gann. I loro indicatori di successo hanno dato loro non solo un vantaggio commerciale ma anche popolarità e notorietà all'interno dei circoli finanziari di tutto il mondo.
