Qual è il metodo frequenza-gravità?
Il metodo della frequenza di gravità è un metodo attuariale per determinare il numero atteso di sinistri che un assicuratore riceverà durante un determinato periodo di tempo e quanto costerà il reclamo medio. Il metodo di severità della frequenza utilizza dati storici per stimare il numero medio di reclami e il costo medio di ciascun reclamo. Il metodo moltiplica il numero medio di reclami per il costo medio di un reclamo.
Spiegazione del metodo di frequenza-gravità
Nel metodo della severità della frequenza, la frequenza si riferisce al numero di sinistri che un assicuratore prevede si verificherà in un determinato periodo di tempo. Se la frequenza è alta, significa che dovrebbe verificarsi un gran numero di affermazioni. La gravità si riferisce al costo di un reclamo. Un reclamo ad alta gravità è più costoso di un reclamo medio e un reclamo a bassa gravità è meno costoso del reclamo medio. I costi medi dei sinistri sono stimati sulla base di dati storici.
Ad esempio, considera un potenziale acquirente di casa considerando l'acquisto di una casa al mare a Miami. Questa parte della costa della Florida ha in media un uragano all'anno. Con il potenziale per la completa distruzione così elevata e così frequente, il metodo della severità della frequenza indicherebbe che una compagnia assicurativa dovrebbe evitare di sottoscrivere una polizza per questa casa al mare.
Metodo della frequenza di gravità e altri modelli di rischio
Gli assicuratori utilizzano modelli sofisticati per determinare la probabilità che debbano pagare un reclamo. Idealmente, l'assicuratore preferirebbe ricevere premi per la sottoscrizione di nuove polizze assicurative senza mai dover pagare un reclamo, ma questo è uno scenario molto improbabile. Al contrario, gli assicuratori elaborano stime su quanti reclami possono aspettarsi di vedere e su quanto costosi saranno basati sui tipi di polizze che forniscono agli assicurati.
Il metodo della frequenza di gravità è un'opzione che gli assicuratori utilizzano per sviluppare modelli. La frequenza si riferisce al numero di sinistri che un assicuratore si aspetta di vedere. L'alta frequenza significa che si prevede che arriverà un gran numero di reclami. La gravità si riferisce al costo di un reclamo, con reclami ad alta gravità più costosi delle stime medie e reclami a bassa gravità meno costosi della media. Il costo medio dei sinistri può essere stimato sulla base di cifre sui costi storici.
Poiché il metodo della severità della frequenza considera gli anni passati nel determinare i costi medi per gli anni futuri, è meno influenzato da periodi recenti più volatili. Ciò significa che non dipende da fattori di sviluppo delle perdite basati su anni più recenti. Tuttavia, ciò significa anche che il metodo è più lento per adattarsi agli aumenti della volatilità. Ad esempio, un assicuratore che fornisce un'assicurazione contro le alluvioni si adatterà più lentamente all'aumento della gravità o della frequenza delle richieste di risarcimento causate dal recente aumento dei livelli delle acque.
