Cos'è il Detrended Price Oscillator (DPO)?
Un oscillatore di prezzo ridotto è un oscillatore che elimina le tendenze dei prezzi nel tentativo di stimare la durata dei cicli di prezzo da picco a picco o da valle a valle. A differenza di altri oscillatori, come la divergenza di convergenza media stocastica o mobile (MACD), il DPO non è un indicatore di quantità di moto. Evidenzia picchi e minimi nel prezzo, che vengono utilizzati per stimare i punti di acquisto e vendita in linea con il ciclo storico.
Key Takeaways
- Il DPO viene utilizzato per misurare la distanza tra picchi e depressioni nel prezzo / indicatore. Se storicamente i trogoli sono stati distanti circa due mesi, ciò potrebbe aiutare un trader a prendere decisioni future in quanto può individuare il trogolo più recente e determinare che il successivo può avvenire in circa due mesi. I trader possono utilizzare i picchi futuri stimati come opportunità di vendita o i trogoli futuri stimati come opportunità di acquisto. L'indicatore è in genere impostato per guardare indietro da 20 a 30 periodi.
La formula per il Detrended Price Oscillator (DPO) è:
DPO = Prezzo da 2X +1 periodi fa − X periodo SMAwhere: X = Numero di periodi utilizzati per il periodo di ricerca SMA = Media mobile semplice
Come calcolare l'oscillatore di prezzo differenziato (DPO)
- Determina un periodo di ricerca, ad esempio 20 periodi. Trova il prezzo di chiusura da x / 2 +1 periodi fa. Se si utilizzano 20 periodi, questo è il prezzo di 11 periodi fa. Calcolare SMA per gli ultimi x periodi. In questo caso, 20.Sottrarre il valore SMA (passaggio 3) dal prezzo di chiusura x / 2 +1 periodi fa (passaggio 2) per ottenere il valore DPO.
Cosa ti dice l'oscillatore a prezzo ridotto (DPO)?
L'oscillatore dei prezzi penalizzato cerca di aiutare un trader a identificare il ciclo dei prezzi di un'attività. Lo fa confrontando una SMA con un prezzo storico vicino alla metà del periodo di riferimento.
Osservando i picchi e le depressioni storiche sull'indicatore, che si allineavano con i picchi e le depressioni del prezzo, i trader in genere tracceranno linee verticali in queste giunture e quindi contano quanto tempo è trascorso tra di loro.
Se i fondi sono a distanza di due mesi, ciò aiuta a valutare quando potrebbe arrivare la prossima opportunità di acquisto. Questo viene fatto isolando la depressione più recente nell'indicatore / prezzo e quindi proiettando il prossimo fondo a due mesi da lì.
Se i picchi sono generalmente a distanza di 1, 5 mesi, un trader potrebbe trovare il picco più recente e quindi proiettare che il picco successivo si verificherà 1, 5 mesi dopo. Questo periodo di picco / tempo previsto può essere utilizzato come un'opportunità per vendere potenzialmente una posizione prima che i prezzi si ritirino.
Per favorire ulteriormente la tempistica degli scambi, la distanza tra un trogolo e un picco potrebbe essere utilizzata per stimare la lunghezza di un trade lungo o la distanza tra un picco e un trogolo per stimare la lunghezza di un trade corto.
Quando il prezzo di x / 2 + 1 periodi fa è superiore alla SMA l'indicatore è positivo. Quando il prezzo di x / 2 + 1 periodi fa è inferiore alla SMA, l'indicatore è negativo.
L'oscillatore a prezzo ridotto non arriva fino all'ultimo prezzo. Questo perché il responsabile della protezione dei dati sta misurando il prezzo x / 2 +1 periodi relativi alla SMA, quindi l'indicatore salirà solo ai periodi x / 2 + 1 fa. Questo va bene perché l'indicatore ha lo scopo di evidenziare picchi storici e depressioni.
L'indicatore varia e viene anche spostato nel passato, e quindi non è un indicatore utile in tempo reale per la direzione del trend. Per definizione, l'indicatore non viene utilizzato per valutare le tendenze. Pertanto, determinare quali operazioni da eseguire dipende dal trader. Durante una tendenza al rialzo complessiva, i fondi del ciclo presenteranno probabilmente buone opportunità di acquisto e le cime buone opportunità di vendita.
Esempio di come utilizzare l'oscillatore di prezzo differenziato (DPO)
Nell'esempio seguente, International Business Machines (IBM) sta toccando il fondo approssimativamente ogni 1, 5 o due mesi. Dopo aver notato il ciclo, cerca i segnali di acquisto che si allineano con questo intervallo di tempo. I picchi di prezzo si verificano ogni uno a 1, 5 mesi; cercare segnali di vendita / cortocircuito che si allineano con questo ciclo.
Differenza tra Detrended Price Oscillator (DPO) e Commodity Channel Index (CCI)
Entrambi questi indicatori tentano di catturare cicli nei movimenti dei prezzi, sebbene lo facciano in modi molto diversi. Il DPO viene utilizzato principalmente per stimare il tempo impiegato da un asset per passare da picco a picco o da trogolo a trogolo (o da picco a trogolo, o viceversa). L'indice del canale delle materie prime (CCI) di solito è compreso tra +100 e -100, ma un breakout da quei livelli indica che sta succedendo qualcosa di importante, come sta iniziando una nuova tendenza importante. Pertanto, l'ICC si concentra maggiormente su quando un ciclo maggiore potrebbe iniziare o terminare e non sul tempo tra i cicli.
Limitazioni dell'uso dell'oscillatore a prezzo ridotto (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati non fornisce segnali commerciali da solo, ma è piuttosto uno strumento aggiuntivo per aiutare nella tempistica commerciale. Lo fa osservando quando il prezzo ha raggiunto il picco e toccato il fondo in passato. Sebbene queste informazioni possano fornire un punto di riferimento o una base per le aspettative future, non vi è alcuna garanzia che la durata del ciclo storico si ripeterà in futuro. I cicli potrebbero allungarsi o accorciarsi in futuro.
L'indicatore inoltre non tiene conto della tendenza. Spetta al commerciante determinare quale direzione negoziare. Se il prezzo di un bene è in caduta libera, potrebbe non valere la pena acquistarlo anche ai minimi del ciclo poiché il prezzo potrebbe continuare a scendere presto comunque.
Non tutti i picchi e le depressioni sul DPO passeranno allo stesso livello. Pertanto, è anche importante esaminare il prezzo per contrassegnare i picchi e le depressioni importanti sull'indicatore. A volte l'indicatore potrebbe non scendere molto o salire molto, ma l'inversione da quel livello potrebbe comunque essere significativa per il prezzo.
