Cosa sono le bande STARC?
Chiamate comunemente STARC Bands, le bande di canali a medio raggio di Stoller sviluppate da Manning Stoller sono due bande che vengono applicate sopra e sotto una media mobile semplice (SMA) del prezzo di un bene. La banda superiore viene creata aggiungendo il valore dell'intervallo vero medio (ATR) o un multiplo di esso. La banda inferiore viene creata sottraendo il valore dell'ATR dalla SMA.
Il canale creato dalle band può fornire agli operatori idee su quando acquistare o vendere. Durante un trend rialzista complessivo, ad esempio, acquistare vicino alla fascia inferiore e vendere vicino alla fascia superiore. Le bande STARC sono in grado di fornire informazioni sia sui mercati di tendenza che di tendenza.
Key Takeaways
- Durante una tendenza al rialzo, quando i prezzi stanno raggiungendo massimi e minimi più alti, può essere vantaggioso acquistare vicino alla banda inferiore (banda STARC) e vendere vicino alla banda superiore (banda STARC +). Durante una tendenza al ribasso, può essere favorevole accorciare vicino alla banda superiore e coprire vicino alla banda inferiore. Quando le bande vengono violate, può segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, durante un trend rialzista, se il prezzo scende bruscamente attraverso la fascia inferiore, potrebbe segnalare che la tendenza al rialzo è terminata. Quando l'azione del prezzo è discontinua o che si estende, si applicano le stesse linee guida generali: favorire l'acquisto vicino alla banda inferiore, vendere vicino alla parte superiore banda, e significative violazioni di entrambe le bande potrebbero significare che l'intervallo è finito. La lunghezza della SMA è scelta dal commerciante ed è in genere tra cinque e 10 periodi. Il commerciante può anche scegliere quanto sopra la SMA sono le bande superiore e inferiore, in base sul multiplo ATR. Posizionare le bande a +/- due ATR è comune.
La formula per le bande di canali a medio raggio Stoller (STARC) è:
Banda STARC + = SMA + (moltiplicatore × ATR) Banda STARC− = SMA− (moltiplicatore × ATR) dove: SMA = media mobile semplice, con lunghezza tra cinque e 10 periodi ATR = media vera gamma Moltiplicatore = fattore da applicare ad ATR - due è comune ma può essere regolato in base alle preferenze personali
Come calcolare le bande STARC
- Scegli una lunghezza SMA. Da 5 a 10 periodi sono comuni per le bande STARC. Scegli un multiplo ATR. Due volte ATR è comune, anche se può essere regolato in base alle esigenze.Calcolare l'SMA. Calcolare l'ATR, quindi moltiplicarlo per il multiplo scelto. Aggiungere il multiplo ATR x allo SMA per ottenere STARC Band +.Strarre il multiplo ATR x da SMA per ottenere STARC Band-. Calcola i nuovi valori al termine di ogni periodo.
Cosa ti dicono le bande STARC?
Le bande STARC sono un tipo di canale di inviluppo che fornisce supporto potenziale e livelli di resistenza.
Le bande STARC seguono la metodologia di trading del canale dei prezzi di base. Si ritiene che la fascia superiore mostri il livello di prezzo di resistenza della sicurezza e la banda inferiore sia considerata per indicare il livello di prezzo di supporto della sicurezza.
La strategia di trading di base è vendere quando il prezzo del titolo è vicino alla fascia di resistenza e comprare quando il prezzo del titolo è vicino alla fascia di supporto. Favorire questa strategia quando il prezzo è in una tendenza rialzista complessiva o quando il prezzo è variabile. Quando il prezzo è in una tendenza al ribasso complessiva, favorire il cortocircuito vicino alla banda di resistenza superiore e la copertura vicino alla banda di supporto inferiore.
Una cosa da tenere presente è che il prezzo può spostarsi lungo una fascia per lunghi periodi di tempo. Ciò può significare che un commercio che sembra buono in questo momento potrebbe rivelarsi piuttosto scarso poiché il prezzo continua a muoversi lungo la banda. Ad esempio, immagina di vendere una posizione lunga quando il prezzo raggiunge la fascia superiore, solo per vedere come il prezzo e la fascia superiore continuano a salire per qualche tempo.
I trader possono utilizzare vari moltiplicatori di gamma reali medi per influenzare la larghezza delle bande. Maggiore è il multiplo, più ampie sono le bande. Più piccolo è il multiplo, più strette sono le bande. I trader a lungo termine possono preferire bande più ampie, mentre i trader a breve termine possono preferire bande strette per cogliere potenzialmente maggiori opportunità di trading.
La differenza tra le bande STARC e le bande di Bollinger®
Le bande STARC e Bollinger Bands® sono simili in quanto creano bande attorno a una media mobile semplice. Le bande STARC aggiungono e sottraggono un multiplo ATR per formare le bande. Bollinger Bands® aggiunge e sottrae una deviazione standard multipla per formare le bande superiore e inferiore. L'interpretazione delle bande è simile, ma i calcoli sono diversi. Pertanto, i due indicatori appariranno leggermente diversi su un grafico.
I limiti dell'utilizzo di bande STARC
Mentre le bande STARC possono essere utilizzate per segnalare potenziali opportunità commerciali vicino alle bande, il problema principale è che le bande sono sempre in movimento. L'acquisto vicino alla banda inferiore può sembrare buono, ma se la banda inferiore e il prezzo continuano a scendere, il segnale fornito è scadente. Ciò accadrà di frequente, poiché il prezzo raggiungerà una banda ma la banda continuerà a muoversi in quella direzione.
Per aiutare a porre rimedio a questo problema, utilizzare stop loss quando si effettuano operazioni vicino alle bande, in quanto ciò contribuirà a controllare il rischio se il prezzo continua a muoversi rispetto alla posizione. Inoltre, invece di ottenere profitti quando il prezzo raggiunge una fascia, considera invece uno stop trailing stretto. Ciò consente al prezzo di continuare a muoversi lungo la banda, aumentando il profitto. Se il prezzo si inverte, viene comunque bloccato un profitto.
