Cos'è l'indice di forza?
Il Dr. Alexander Elder è uno dei collaboratori di una nuova generazione di indicatori tecnici. Il suo indice di forza è un oscillatore che misura la forza, o potenza, dei tori dietro determinati rally di mercato e degli orsi dietro ogni declino.
Le tre componenti chiave dell'indice di forza sono la direzione della variazione di prezzo, l'entità della variazione di prezzo e il volume degli scambi. Quando l'indice di forza viene utilizzato insieme a una media mobile, la cifra risultante può misurare accuratamente cambiamenti significativi nella potenza di tori e orsi. In questo modo, Elder ha preso un indicatore solitario estremamente utile, la media mobile, e l'ha combinato con il suo indice di forza per un successo predittivo ancora maggiore.
Come funziona l'indice di forza
L'indice di forza viene calcolato sottraendo la chiusura di ieri dalla chiusura di oggi e moltiplicando il risultato per il volume di oggi. Se i prezzi di chiusura sono più alti oggi rispetto a ieri, la forza è positiva. Se i prezzi di chiusura sono inferiori a quelli di ieri, la forza è negativa. La forza della forza è determinata da una maggiore variazione di prezzo o da un volume maggiore; entrambe le situazioni possono influenzare indipendentemente il valore e la variazione dell'indice di forza.
Il valore grezzo dell'indice di forza viene tracciato come istogramma, con la linea centrale impostata su zero. Un mercato più elevato comporterà un indice di forza positiva, tracciato sopra la linea centrale; un mercato inferiore indica un indice di forza negativa, al di sotto della linea centrale. Un mercato invariato restituirà un indice di forza direttamente sulla linea zero. La linea grezza che viene tracciata quotidianamente sull'istogramma forma una frastagliatura e la media mobile leviga la linea. Pertanto, come minimo, ti consigliamo di utilizzare una media mobile esponenziale di due giorni, o EMA, per il livello appropriato di smoothing.
Interpretazione dell'indice di forza
In generale, gli operatori vorranno acquistare quando l'EMA a due giorni dell'indice di forza è negativo e vendere quando è positivo. Questi operatori, tuttavia, dovrebbero sempre tenere presente il principio generale della negoziazione nella direzione dell'EMA a 13 giorni dei prezzi. L'EMA a 13 giorni dell'indice di forza è un indicatore a più lungo termine e, quando attraversa la linea centrale, i tori esercitano la forza maggiore. Quando è negativo, gli orsi hanno il controllo del mercato. Di particolare importanza sono le divergenze tra un EMA a 13 giorni di indice di forza e prezzi, che corrispondono a punti precisi, indicando punti di svolta cruciali del mercato.
Come indicato dalla chiusura dei prezzi, la differenza tra la chiusura di ieri e quella di oggi indica il grado della vittoria quotidiana dei tori o degli orsi. Allo stesso modo, il volume viene aggiunto nel calcolo per dare un senso maggiore del grado di vittorie di tori o orsi.
Quale volume e un indice di appiattimento significano
Il volume indica anche il livello di slancio sul mercato, come spinto dal potere di tori o orsi. L'indice di forza è uno dei migliori indicatori per combinare sia il prezzo che il volume in un'unica cifra leggibile. Quando l'indice di forza raggiunge un nuovo massimo, è probabile che un dato trend rialzista continui. Quando l'indice di forza colpisce un nuovo minimo, gli orsi hanno una forza maggiore e la tendenza al ribasso di solito si sosterrà.
Un indice di forza appiattente è anche un'importante circostanza situazionale per gli operatori. Un indice di forza appiattente significa che la variazione osservata dei prezzi non è supportata dall'aumento o dalla diminuzione del volume e che la tendenza sta per invertire. Sul lato opposto della questione, un indice di forza appiattente potrebbe indicare un'inversione di tendenza, se un volume elevato corrisponde solo a una piccola variazione dei prezzi.
Quindi, questo è il modo base in cui l'indice di forza può essere usato da solo, o in combinazione con una media mobile, per identificare se i tori o gli orsi hanno il controllo del mercato. Se si considera il volume, si può anche ottenere rapidamente un senso preciso dello slancio del mercato.
La linea di fondo
L'indice di forza è un indicatore che può essere ulteriormente perfezionato, a seconda che un professionista desideri adottare una prospettiva a breve o lungo termine. L'indice EMA of force di due giorni sopra menzionato supporta tutta una serie di regole di trading aggiuntive che offrono precisi indicatori di tendenza per situazioni di trading precise.
Su base intermedia, un indice EMA di forza di 13 giorni può indicare la probabilità di rally sostenuti o di cali del mercato a più lungo termine, generando in tal modo regole di trading per processi decisionali a più lungo termine.
(Per la lettura correlata, continua alla seconda parte di questo studio, Triple Screen Trading System .)
