I cicli di acquisto e vendita rivelano intenzioni nascoste dei principali attori del mercato, poiché si impegnano in macro strategie che influenzano la direzione dei prezzi. Gli investitori e i trader possono identificare questi cicli attraverso strumenti tecnici che misurano la persistenza della spinta dietro questi cicli e possono usare queste misure per prevedere quando tali cicli passeranno dall'acquisto alla vendita e viceversa. Questi ritmi naturali mostrano il loro massimo potere nei principali indici e contratti futures che guidano migliaia di azioni sottostanti, obbligazioni e croci forex.
L'S & P-500, Nasdaq-100 e Russell-2000 servono a questo scopo per un ampio paniere di azioni, macinando attraverso cicli facilmente osservabili che dicono ai partecipanti quanto devono essere aggressivi o difensivi quando entrano nel mercato.
Strumenti di analisi popolari come gli stocastici e Wilders RSI misurano questi impulsi, spesso con una precisione sorprendente. A loro volta, gli investitori e gli operatori possono utilizzare queste misurazioni per definire le strategie di ingresso, uscita e gestione del rischio, indipendentemente dal fatto che siano focalizzate sui periodi di detenzione infragiornalieri, giornalieri, settimanali o persino mensili.
Stocastico
Il trader di titoli George Lane rese popolare l'indicatore stocastico negli anni '50. È una formula ingannevolmente semplice che confronta l'attuale barra dei prezzi con una selezione preimpostata di massimi e minimi. Forse a causa della sua semplicità, molti tecnici del 21 ° secolo non riescono a comprendere il suo immenso potere nel predire svolte cicliche su indici e singoli strumenti. Ciò lo rende uno strumento quasi ideale per la decostruzione delle forze nascoste che muovono i mercati moderni. Come sempre, affrontare l'analisi da diverse direzioni produce risultati più affidabili e lo stocastico funziona meglio se combinato con modelli di prezzo, medie mobili e strumenti di momentum come la divergenza della convergenza media mobile (MACD).
Gli stocastici definiscono i livelli di ipercomprato e ipervenduto quando i cicli colpiscono i loro picchi e sono pronti a rotolare. Tuttavia, sappiamo per esperienza che i mercati possono rimanere ipercomprati o ipervenduti per lunghi periodi di tempo. Questo avvertimento confonde gli operatori del mercato che sono alla ricerca di indicatori di tipo Holy Grail che suscitino segnali semplici e inequivocabili in tutti i casi. Questa naturale incertezza richiede specifici filtri di prezzo e tempo per migliorare la prevedibilità. Le due linee create dall'indicatore servono a questo scopo, ritardando la convalida delle svolte cicliche fino a quando non si incrociano a livelli estremi e quindi si spostano verso il punto medio della griglia di analisi.
I cicli settimanali, in particolare, mostrano un enorme valore nei tempi di mercato sia per i principali strumenti che per le singole posizioni. La stocastica è quasi a prova di proiettile quando si tratta di questa analisi di mercato macroeconomico, in particolare quando le medie ampie spingono verso livelli chiave di supporto o resistenza e i tecnici si stanno arrampicando per chiedere un breakout o un fallimento che inneschi un'inversione di tendenza.
Gli investitori e gli operatori finanziari hanno molto in gioco in questi punti di flesso nel decidere se acquistare in previsione di un breakout o di una rottura, o svanire nella direzione attuale e entrare in una posizione contraria che produce profitti durante un'inversione di tendenza.
Diamo un'occhiata a due applicazioni settimanali di stocastica che puoi utilizzare per migliorare i tuoi tempi di mercato.
Croci e Cresima
È un fine settimana di agosto e stai esaminando i progressi del mercato per vedere se sono necessari adeguamenti della tua ampia esposizione sul lato lungo. L'S & P-500 e il Nasdaq-100 hanno appena raggiunto i massimi del mercato rialzista, ma il Russell-2000 è sottoperformante, catturato in una vasta gamma di scambi. Gli stocastici su tutti e tre gli strumenti sono saliti a livelli di ipercomprato.
Non è necessario preoccuparsi quando gli stocastici si alzano per la prima volta sopra la linea di ipercomprato magico. In effetti, i mercati spesso registrano i loro guadagni più forti quando gli indicatori stanno macinando a quei livelli estremi. Tuttavia, ora ti sta dicendo di sederti e prestare molta attenzione perché un crossover ribassista in un nuovo ciclo di vendita della durata di 6-12 settimane potrebbe arrivare in qualsiasi momento.
Il prossimo cambiamento delle condizioni tecniche arriva quando le linee veloci stocastiche (blu) attraversano le linee lente (rosse) nelle prime due settimane di settembre. Ciò innesca segnali di allarme precoce per i nuovi cicli di vendita che rimarranno non confermati fino a quando le linee veloci saliranno al di sotto dei livelli di ipercomprato e verso i punti medi della griglia di analisi. Ciò si verifica rapidamente dopo i crossover, confermando l'inizio di nuovi cicli di vendita.
Se stai negoziando indici direttamente tramite futures o fondi negoziati in borsa (ETF), questi segnali ribassisti dovrebbero essere usati per vendere posizioni lunghe o aprire nuove vendite allo scoperto. È una storia diversa se si detengono posizioni azionarie perché l'impatto delle svolte cicliche dell'indice dipende dalla correlazione, che indica la tendenza di un singolo titolo ad abbinare la direzione del prezzo con l'indice o gli indici più correlati. Le tue posizioni mostrano correlazione se c'è un allineamento osservabile tra le tendenze e i modelli che stai negoziando e l'azione sui prezzi nei principali indici.
Ad esempio, la maggior parte delle azioni a piccola capitalizzazione è fortemente correlata alle svolte cicliche di Russell-2000, il che ci dice che il rischio aumenta notevolmente quando si tiene nella direzione opposta al crossover. È la stessa storia con la grande tecnologia e il Nasdaq-100, così come i finanziari e l'S & P-500. In conclusione: le svolte ciclabili sono di solito chiamate di sveglia per controllare il rischio, attraverso uscite, fermate, protezione delle opzioni o ribilanciamento delle posizioni. (Per ulteriori informazioni, vedere: 4 motivi per cui la correlazione del mercato è importante .)
Cicli settimanali e verifica incrociata
Nessun indicatore funziona bene nel vuoto e gli stocastici settimanali non fanno eccezione. L'affidabilità con questo strumento aumenta geometricamente quando combinato con modelli di prezzo, analisi di Fibonacci e medie mobili. Oltre a confermare o confutare le curve cicliche, gli strumenti supplementari individuano livelli specifici in cui vengono stampati i piani e i fondi intermedi, oltre a prevedere fino a che punto porteranno nuovi impulsi di acquisto o di vendita, prima che i contro-impulsi si attivino.
Le azioni di Google hanno raggiunto un massimo storico sopra i $ 600 all'inizio del 2014 e sono state vendute, con gli stocastici settimanali che sono precipitati dal livello di ipercomprato. Ha raggiunto letture di ipervenduto poche settimane dopo (A) mentre il prezzo veniva scambiato ben al di sopra della media mobile esponenziale a 50 settimane (EMA) vicino a $ 500. L'indicatore ha attraversato il lato acquisti ad aprile (B) e si è spento come una porta mentre il declino è continuato all'inizio di maggio.
Lo stock è poi rimbalzato per due settimane consecutive all'EMA a 50 settimane, che si era allineato con il ritracciamento del rally Fibonacci del 50%. La linea rapida stocastica (blu) ha superato il livello di ipervenduto durante la seconda settimana di test alla media mobile, emettendo un segnale di acquisto confermato che si abbinava perfettamente con un forte rimbalzo che ha aggiunto quasi 50 punti nelle prossime quattro settimane.
Rischi nell'uso dello stocastico settimanale
Infine, consideriamo alcuni rischi nell'uso di strumenti stocastici settimanali per la tempistica del mercato. L'indicatore può compensare oscillazioni che sfidano la previsione accurata perché può trascorrere mesi senza colpire segnali di ipercomprato o ipervenduto. E, anche quando le oscillazioni cicliche sono magnificamente proporzionate in termini di dimensioni e tempo, la linea veloce può ancora fermare il medio e il contrario, cortocircuendo le strategie di inversione e i trader del ciclo di cattura.
La miglior difesa, data questa naturale complessità, è quella di ripiegare sul modello dei prezzi e su altri strumenti tecnici quando gli stocastici non emettono un segnale fortemente direzionale. A sua volta, l'indicatore fornisce un prezioso messaggio sullo stato attuale di quel mercato, ovvero sta macinando attraverso un periodo confuso in cui né i tori né gli orsi hanno un vantaggio considerevole.
La linea di fondo
L'indicatore settimanale di stocastica rivela modelli ripetuti di pressione di acquisto e vendita che possono essere previsti e capitalizzati da investitori e trader osservanti. Il trucco è seguire il flusso e allineare il posizionamento con queste oscillazioni naturali quando possibile.
Gli investitori intelligenti cronometreranno i loro movimenti del mercato in base ai segnali inviati dai modelli dei cicli di acquisto / vendita e li useranno per anticipare inversioni o opportunità di adeguamento della propria esposizione, ma tempereranno anche il loro approccio con la consapevolezza che l'utilizzo di altri strumenti grafici integrare l'analisi stocastica è un modo più infallibile per garantire la precisione nel tracciare i movimenti dei mercati. Per ulteriori letture, controlla: scegli le giuste impostazioni sul tuo oscillatore stocastico .)
