Alla fine degli anni '50, George Lane sviluppò degli stocastici, un indicatore che misura la relazione tra il prezzo di chiusura di un'emissione e la sua fascia di prezzo in un periodo di tempo prestabilito. Ad oggi, lo stocastico è un indicatore tecnico privilegiato perché è facile da capire e ha un alto grado di precisione nell'indicare se è il momento di acquistare o vendere un titolo.
asporto chiave
- Lo stocastico è un indicatore tecnico privilegiato perché è facile da capire e ha un alto grado di precisione. Lo stocastico è usato per mostrare quando un titolo si è spostato in una posizione di ipercomprato o ipervenduto. Può essere molto utile usare stocastici e un oscillatore come il indice di resistenza relativa (RSI) insieme.
Azione sui prezzi
La premessa degli stocastici è che quando uno stock tende al rialzo, il suo prezzo di chiusura tende a negoziare nella fascia alta della gamma o dell'azione dei prezzi del giorno. L'azione del prezzo si riferisce alla gamma di prezzi a cui una borsa viene scambiata durante la sessione giornaliera. Ad esempio, se un titolo ha aperto a $ 10, scambiato a partire da $ 9, 75 e fino a $ 10, 75, quindi chiuso a $ 10, 50 per il giorno, l'azione del prezzo o l'intervallo sarebbe compresa tra $ 9, 75 (il minimo del giorno) e $ 10, 75 (il massimo della giornata). Al contrario, se il prezzo ha un movimento al ribasso, il prezzo di chiusura tende a negoziare nella fascia bassa della sessione di negoziazione del giorno o vicino.
Lo stocastico viene utilizzato per mostrare quando un titolo si è spostato in una posizione di ipercomprato o ipervenduto. Quattordici è il numero matematico più usato nella modalità temporale. A seconda dell'obiettivo del tecnico, può rappresentare giorni, settimane o mesi. Il grafico potrebbe voler esaminare un intero settore. Per una visione a lungo termine di un settore, il grafico dovrebbe iniziare guardando 14 mesi dell'intero range di trading del settore.
Indice di forza relativa
Jack D. Schwager, co-fondatore di Fund Seeder e autore di numerosi libri di analisi tecnica, usa il termine "normalizzato" per descrivere oscillatori stocastici che hanno confini predeterminati, sia sul lato alto che su quello basso. Un esempio di tale oscillatore è l'indice di forza relativa (RSI), un indicatore di momento popolare utilizzato nell'analisi tecnica, che ha un intervallo da 0 a 100. Di solito è impostato tra 20 e 80 o tra 30 e 70. Indipendentemente dal fatto che tu stia esaminando un settore o un singolo problema, può essere molto utile utilizzare gli stocastici e la RSI insieme.
Stocastici: un indicatore preciso di acquisto e vendita
Formula
Lo stocastico viene misurato con la linea K e la linea D. Ma è la linea D che seguiamo da vicino, perché indicherà tutti i segnali principali nel grafico. Matematicamente, la linea K si presenta così:
Formula di oscillatore del momento stocastico. Investopedia
dove:
CP = il prezzo di chiusura più recente
L 14 = il prezzo più basso delle 14 sessioni di trading precedenti
H 14 = il prezzo più alto delle stesse 14 sessioni di trading precedenti
La formula per la linea D più importante si presenta così:
Formula della linea D. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) dove: H3 = il più alto delle tre precedenti sessioni di trading L3 = il prezzo più basso scambiato nello stesso periodo di tre giorni
Ti mostriamo queste formule solo per interesse. Il software per la creazione di grafici di oggi esegue tutti i calcoli, rendendo l'intero processo di analisi tecnica molto più semplice e quindi più interessante per l'investitore medio.
Leggendo il grafico
La linea K è più veloce della linea D; la linea D è la più lenta delle due. L'investitore deve guardare mentre la linea D e il prezzo dell'emissione iniziano a cambiare e si spostano nelle posizioni ipercomprato (oltre la linea 80) o ipervenduto (sotto la linea 20). L'investitore deve considerare la vendita del titolo quando l'indicatore supera gli 80 livelli. Al contrario, l'investitore deve considerare l'acquisto di un problema al di sotto della linea 20 e sta iniziando a salire con un volume maggiore.
Nel corso degli anni, molti articoli hanno esplorato "modificando" questo indicatore. Ma i nuovi investitori dovrebbero concentrarsi sulle basi degli stocastici.
Nel grafico di eBay sopra, una serie di chiare opportunità di acquisto si sono presentate durante i mesi primaverili ed estivi del 2001. Esistono anche numerosi indicatori di vendita che avrebbero attirato l'attenzione degli operatori a breve termine. Il forte segnale di acquisto ai primi di aprile avrebbe offerto a investitori e trader una fantastica corsa di 12 giorni, che va dalla zona di metà $ 30 a quella di metà $ 50.
Lo stock di Microsoft Corporation (MSFT) è anche comunemente usato come esempio per queste misurazioni.
La linea di fondo
Lo stocastico è un indicatore tecnico preferito a causa della precisione dei suoi risultati. È facilmente percepibile sia dai veterani esperti che dai nuovi tecnici e tende ad aiutare tutti gli investitori a prendere una buona decisione di entrata e uscita nelle proprie partecipazioni.
