Che cos'è una media mobile esponenziale doppia (DEMA)?
La media mobile esponenziale doppia è un indicatore tecnico introdotto da Patrick Mulloy nel suo articolo del gennaio 1994 "Livellamento dei dati con medie mobili più veloci" nell'analisi tecnica della rivista Stock & Commodities .
Il DEMA utilizza due medie mobili esponenziali (EMA) per eliminare il ritardo, poiché alcuni trader considerano il ritardo come un problema. Il DEMA viene utilizzato in modo simile alle medie mobili tradizionali (MA). La media aiuta a confermare la tendenza al rialzo quando il prezzo è superiore alla media e aiuta a confermare la tendenza al ribasso quando il prezzo è inferiore alla media. Quando il prezzo supera la media, ciò può segnalare un cambiamento di tendenza. Le medie mobili sono anche usate per indicare aree di supporto o resistenza.
Key Takeaways
- Il DEMA risponde alle variazioni di prezzo più rapidamente rispetto a una media mobile esponenziale normale (EMA). Il DEMA può essere utilizzato allo stesso modo di altre MA, a condizione che il trader capisca che l'indicatore reagirà più rapidamente delle MA tradizionali. Ciò potrebbe richiedere alcune alterazioni delle strategie. Meno lag non è sempre una buona cosa perché il lag aiuta a filtrare il rumore. Un indicatore con minore ritardo è più incline a reagire al rumore o a piccole variazioni di prezzo insignificanti. Un DEMA a lungo termine, come 100 periodi, sarà più lento a reagire rispetto a un DEMA a breve termine, come 20 periodi.
La formula per la media mobile esponenziale doppia (DEMA) è:
DEMA = 2 × EMAN - EMA di EMAN dove:
Come calcolare la media mobile esponenziale doppia (DEMA)
- Scegli un periodo di ricerca, ad esempio cinque periodi, 15 periodi o 100 periodi. Calcola l'EMA per quel periodo, questo è EMA (n). Applica un EMA con lo stesso periodo di ricerca a EMA (n). Questo dà un EMA smussato. Moltiplica due volte l'EMA (n) e sottrai l'EMA smussato.
Cosa ti dice la doppia media mobile esponenziale (DEMA)?
Sebbene l'indicatore sia chiamato media mobile esponenziale doppia, l'equazione non si basa sull'uso di un fattore di livellamento esponenziale doppio. Invece, l'equazione raddoppia l'EMA, ma poi annulla il ritardo sottraendo un EMA levigato. A causa della complicazione dell'equazione, i calcoli DEMA richiedono più dati rispetto ai calcoli EMA diretti. Tuttavia, i fogli di calcolo moderni e i pacchetti di grafici tecnici calcolano facilmente i DEMA.
I DEMA reagiscono più rapidamente rispetto alle MA tradizionali, il che significa che è più probabile che vengano utilizzati dai day trader e dagli swing trader. Gli investitori possono anche usarli, ma poiché molti investitori a lungo termine preferiscono essere meno attivi nelle attività che detengono, le MA tradizionali possono funzionare meglio.
I DEMA sono utilizzati come gli MA tradizionali. I DEMA possono anche essere utilizzati per analizzare la forza di un trend rialzista o ribassista nel prezzo. Gli operatori possono controllare il prezzo per attraversare il DEMA o i DEMA per incrociarsi se utilizzano più DEMA (con periodi di ricerca diversi). Il DEMA può anche fornire supporto o resistenza.
Principalmente, gli operatori monitorano il prezzo relativo al DEMA per valutare la direzione e la forza del trend. Quando il prezzo è superiore al DEMA e il DEMA è in aumento, aiuta a confermare un trend rialzista. Quando il prezzo è inferiore al DEMA e il DEMA sta diminuendo, ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso.
Sulla base di quanto sopra, se il prezzo si sposta al di sopra del DEMA dal basso, ciò potrebbe indicare che la tendenza al ribasso è terminata e il prezzo sta iniziando a salire. Se il prezzo scende al di sotto del DEMA dall'alto, ciò potrebbe indicare che la tendenza al rialzo è terminata e che i prezzi più bassi sono imminenti.
I trader potrebbero anche due (o più) DEMA con periodi di ricerca diversi sulla propria carta. I segnali commerciali potrebbero essere generati quando queste linee si incrociano. Ad esempio, un trader può acquistare quando un DEMA a 20 periodi supera un DEMA a 50 periodi. Venderebbero quando il periodo di 20 attraversa di nuovo al di sotto del periodo di 50. Questo è un esempio semplificato, ma un crossover DEMA è un'altra tattica che i trader possono usare.
Infine, gli operatori possono utilizzare il DEMA per contrassegnare potenziali aree di supporto e resistenza. Poiché il DEMA reagisce rapidamente, potrebbe non essere sempre efficace. Se si visualizza un DEMA o qualsiasi media mobile, come potenziale supporto o resistenza, è importante assicurarsi che l'AG abbia effettivamente fornito supporto o resistenza in passato. Se l'AG non ha svolto questa funzione in passato, probabilmente non lo farà in futuro.
La differenza tra la media mobile esponenziale doppia (DEMA) e la media mobile esponenziale tripla (TEMA)
Come suggeriscono i nomi, il doppio EMA include l'EMA di un EMA. Il triplo EMA ha un calcolo ancora più complesso, che coinvolge un EMA di un EMA di un EMA. L'obiettivo è ancora quello di ridurre il ritardo e il triplo EMA ha ancora meno ritardo del doppio EMA.
Limitazioni della doppia media mobile esponenziale (DEMA)
Le medie mobili tendono a funzionare bene nei mercati di tendenza, ma forniscono scarse informazioni quando il prezzo è instabile o limitato. Durante tali periodi il prezzo attraverserà spesso avanti e indietro attraverso il MA o il DEMA. È improbabile che le variazioni di prezzo di breve durata generino segnali commerciali redditizi.
Ridurre il ritardo può essere utile in alcune circostanze, ad esempio quando si verifica un'inversione di prezzo effettiva. Il ritardo ridotto rende il trader più veloce, riducendo le perdite. Tuttavia, un ritardo ridotto può anche comportare un eccesso di radiazione. Questo è quando un indicatore fornisce troppi segnali. Ad esempio, l'indicatore dice a un operatore di vendere quando il prezzo fa solo una piccola mossa contro di loro. Il commerciante vende solo per vedere il prezzo continuare nella sua direzione originale. A volte il ritardo è buono, a volte no. Dipende da cosa vuole il commerciante da un indicatore. Spetta al commerciante trovare un equilibrio e determinare quanto ritardo funziona per loro.
Il DEMA viene utilizzato al meglio in combinazione con altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi, l'analisi fondamentale e altri indicatori tecnici.
