Cos'è il sistema di classificazione CAMELS?
CAMELS è un sistema di rating internazionale riconosciuto che le autorità di vigilanza bancaria utilizzano per valutare gli istituti finanziari in base a sei fattori rappresentati dal suo acronimo. Le autorità di vigilanza assegnano a ciascuna banca un punteggio su una scala. Un punteggio di uno è considerato il migliore e un punteggio di cinque è considerato il peggiore per ogni fattore.
Sistema di classificazione CAMELS
Comprensione del sistema di classificazione CAMELS
Le banche a cui viene assegnato un punteggio medio inferiore a due sono considerate istituti di alta qualità. Le banche con punteggi superiori a tre sono considerate istituti meno soddisfacenti.
Key Takeaways
- CAMELS è un sistema di rating internazionale utilizzato dalle autorità bancarie regolatorie per valutare gli istituti finanziari, in base ai sei fattori rappresentati dal suo acronimo. L'acronimo CAMELS significa "adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, gestione, utili, liquidità e sensibilità".
L'acronimo CAMELS indica i seguenti fattori utilizzati dagli esaminatori per valutare gli istituti bancari:
Adeguatezza patrimoniale
Gli esaminatori valutano l'adeguatezza patrimoniale delle istituzioni attraverso l'analisi dell'andamento del capitale. Gli esaminatori verificano inoltre se gli enti rispettano le norme relative ai requisiti di patrimonio netto basati sul rischio. Per ottenere un elevato rating di adeguatezza patrimoniale, gli enti devono anche rispettare le regole e le prassi relative agli interessi e ai dividendi. Altri fattori coinvolti nella valutazione e nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di un ente sono i suoi piani di crescita, l'ambiente economico, la capacità di controllare il rischio e le concentrazioni di prestiti e investimenti.
Qualità degli attivi
La qualità delle attività copre la qualità di un prestito istituzionale, che riflette i guadagni dell'ente. La valutazione della qualità delle attività comporta la valutazione dei fattori di rischio di investimento che la società può affrontare e il bilanciamento di tali fattori con i guadagni in conto capitale dell'azienda. Ciò dimostra la stabilità dell'azienda di fronte a rischi particolari. Gli esaminatori verificano anche in che modo le aziende sono influenzate dal valore equo di mercato degli investimenti se rispecchiate dal valore contabile degli investimenti dell'azienda. Infine, la qualità delle attività si riflette sull'efficienza delle politiche e delle pratiche di investimento di un ente.
Gestione
La valutazione della direzione determina se un ente è in grado di reagire correttamente allo stress finanziario. Questa valutazione dei componenti si riflette nella capacità del management di indicare, misurare, gestire e controllare i rischi delle attività quotidiane dell'ente. Copre la capacità della direzione di garantire il funzionamento sicuro dell'ente in quanto conformi alle norme interne ed esterne necessarie e applicabili.
guadagni
La capacità di un'istituzione di creare rendimenti adeguati per essere in grado di espandersi, conservare la competitività e aggiungere capitale è un fattore chiave nel valutare la sua redditività continua. Gli esaminatori lo determinano valutando la crescita, la stabilità, gli assegni di valutazione, il margine di interesse, il livello di patrimonio netto e la qualità delle attività esistenti dell'azienda.
Liquidità
Per valutare la liquidità di un'azienda, gli esaminatori esaminano la sensibilità al rischio di tasso di interesse, la disponibilità di attività che possono essere facilmente convertite in liquidità, la dipendenza da risorse finanziarie volatili a breve termine e la competenza tecnica ALM.
sensibilità
La sensibilità copre il modo in cui particolari esposizioni al rischio possono influenzare gli enti. Gli esaminatori valutano la sensibilità di un ente al rischio di mercato monitorando la gestione delle concentrazioni di credito. In questo modo, gli esaminatori sono in grado di vedere come i prestiti a settori specifici influiscono su un istituto. Questi prestiti comprendono prestiti agricoli, prestiti medici, prestiti con carta di credito e prestiti nel settore dell'energia. L'esposizione a valute estere, materie prime, azioni e derivati è inclusa anche nella valutazione della sensibilità di una società al rischio di mercato.
