I paesi dei mercati emergenti stanno progredendo verso l'avanzamento in modo simile ai paesi sviluppati come Stati Uniti, Giappone e molti paesi europei. In genere, queste nazioni dispongono di infrastrutture finanziarie, come istituti bancari e borse, ma non hanno gli stessi livelli di efficienza del mercato e standard normativi delle nazioni sviluppate. Sebbene gli investimenti nei mercati emergenti possano aggiungere vantaggi di diversificazione al proprio portafoglio, molti investitori considerano la varietà di rischi troppo elevata. Alcuni investitori scelgono addirittura di andare short sulle azioni dei mercati emergenti, il che significa che traggono profitto quando i titoli dei mercati emergenti diminuiscono di prezzo. Se è qualcosa che si desidera prendere in considerazione, di seguito è riportato un elenco di tre fondi negoziati in borsa (ETF) che offrono una breve esposizione a questa classe di attività.
Fondo ProShares Short MSCI Emerging Markets
Il Comparto ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EUM) mira a fornire un rendimento negativo di 1x della performance giornaliera dell'Indice MSCI Emerging Markets. Se l'indice diminuisce del 5%, un investitore si aspetterebbe che questo fondo guadagni il 5%. Allo stesso modo, se l'indice aumenta del 10%, un investitore in questo fondo si aspetterebbe di perdere il 10%. Ad aprile 2016, era il più grande ETF negativo sui mercati emergenti 1x sul mercato con $ 312 milioni in asset under management (AUM).
Il fondo raggiunge il suo obiettivo stipulando una varietà di diversi swap sull'iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). Ha una deviazione standard del 16, 28%. Contro l'indice MSCI Emerging Markets, ha un beta negativo di 0, 95 e un R-quadrato di 0, 9523. Se calcolato rispetto all'indice Standard & Poor's 500, il fondo presenta un rapporto di acquisizione al rialzo e al ribasso a cinque anni rispettivamente dell'82, 21% negativo e del 151, 98% negativo. Ha un rapporto di spesa dello 0, 95% e uno spread bid-ask molto basso dello 0, 04%.
Fondo ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
Ad aprile 2016, il più grande fondo negativo per i mercati emergenti 2x era il ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV), con circa $ 64 milioni in AUM. Questo fondo mira a fornire un rendimento negativo del 200% del rendimento giornaliero dell'indice MSCI Emerging Markets. Come il ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund, questo fondo utilizza anche una varietà di swap sul iShares MSCI Emerging Markets Fund. Se l'indice diminuisce del 5%, un investitore potrebbe aspettarsi che questo fondo guadagni il 10%. D'altra parte, se l'indice guadagna il 5%, un investitore potrebbe aspettarsi di perdere il 10% con questo fondo.
Il Comparto ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund ha una deviazione standard del 32, 14%. Contro l'indice MSCI Emerging Markets, ha un beta negativo di 1, 87 e un R-quadrato di 0, 9434. Se calcolato rispetto all'indice S&P 500, il fondo presenta un rapporto di perdita di acquisizione a cinque anni al rialzo e al ribasso del 170, 45 e del 289, 29%, rispettivamente. Ha un rapporto di spesa dello 0, 95% e uno spread bid-ask dello 0, 1%.
I mercati emergenti giornalieri di Direxion hanno 3 azioni
Le azioni Bull and Bear Daily 3x di Direxion Daily Emerging Markets (NYSEARCA: EDZ) è stato l'unico prodotto negativo negoziato in borsa sui mercati emergenti 3x disponibile ad aprile 2016. Questo fondo mira a fornire il 300% negativo della performance giornaliera dei mercati emergenti MSCI Indice. Come gli altri fondi, EDZ raggiunge il suo obiettivo utilizzando vari swap. Se l'indice diminuisce del prezzo del 10%, un investitore può aspettarsi di guadagnare il 30% con questo fondo. Allo stesso modo, se l'indice guadagna il 10%, un investitore può aspettarsi di perdere il 30% con questo fondo.
Questo non è raccomandato per essere un investimento di tipo buy-and-hold a lungo termine, ma piuttosto uno strumento tattico a breve termine. È piuttosto volatile, come si vede dalla sua deviazione standard del 47, 67%. Contro l'indice MSCI Emerging Markets, ha un beta negativo di 2, 76 e un R-quadrato di 0, 9328. Se calcolato rispetto all'indice S&P 500, il fondo presenta un tasso di perdita di acquisizione a cinque anni al rialzo e al ribasso rispettivamente del 265, 44 e del 406, 87%. Ha un rapporto di spesa dello 0, 95% e uno spread bid-ask dello 0, 1%.
