Il divario di liquidità è un termine utilizzato in diversi tipi di situazione finanziaria per descrivere una discrepanza o una discrepanza nell'offerta o nella domanda di un titolo o nelle date di scadenza dei titoli. Le banche si occupano dei rischi di liquidità e dei potenziali divari di liquidità nella misura in cui devono assicurarsi di disporre di liquidità sufficiente in qualsiasi momento per soddisfare le richieste di fondi. Quando la scadenza delle attività e delle passività differisce, o c'è una domanda di fondi superiore al previsto, la banca potrebbe riscontrare una carenza di liquidità e quindi un gap di liquidità.
Abbattere il gap di liquidità
Un'impresa potrebbe anche sperimentare un divario di liquidità quando non ha abbastanza liquidità a disposizione per soddisfare le esigenze operative e avere attività e passività che maturano in momenti diversi. Le lacune di liquidità possono verificarsi anche nei mercati quando non vi è un numero sufficiente di investitori per intraprendere la parte opposta di una negoziazione e le persone che stanno cercando di vendere i loro titoli non sono in grado di farlo.
Per le banche, il divario di liquidità può cambiare nel corso della giornata man mano che vengono effettuati depositi e prelievi. Ciò significa che il gap di liquidità è più un'istantanea rapida del rischio di un'impresa, piuttosto che una cifra che può essere risolta per un lungo periodo di tempo. Per confrontare periodi di tempo, banche, calcolare il divario marginale, che è la differenza tra lacune di periodi diversi.
Durante i primi mesi della crisi finanziaria globale, alcuni investitori in obbligazioni e prodotti strutturati hanno scoperto di non poter vendere i propri investimenti. C'era un divario di liquidità nel fatto che non c'erano parti che erano disposte a prendere l'altra parte del commercio e acquistare i titoli a prezzi depressi. Questa mancanza di liquidità ha causato il prosciugamento dei mercati di alcuni titoli per diverse settimane.
