La varianza è una misura della diffusione tra numeri in un set di dati. La varianza misura la distanza di ogni numero nell'insieme dalla media.
Usando un diagramma di set di dati, possiamo osservare qual è la relazione lineare tra i vari punti dati o numeri. Lo facciamo disegnando una linea di regressione, che tenta di minimizzare la distanza di ogni singolo punto dati dalla linea stessa. Nella tabella seguente, i punti dati sono i punti blu, la linea arancione è la linea di regressione e le frecce rosse sono la distanza dai dati osservati e la linea di regressione.
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
Quando calcoliamo una varianza, ci chiediamo, data la relazione di tutti questi punti dati, quanta distanza ci aspettiamo dal punto dati successivo ? Questa "distanza" è chiamata termine di errore ed è ciò che la varianza sta misurando.
Di per sé, la varianza non è spesso utile perché non ha un'unità, il che rende difficile misurare e confrontare. Tuttavia, la radice quadrata della varianza è la deviazione standard, che è sia pratica come misura.
Calcolo della varianza in Excel
Il calcolo della varianza in Excel è semplice se il set di dati è già stato inserito nel software. Nell'esempio seguente, calcoleremo la varianza di 20 giorni di rendimenti giornalieri nel fondo di scambio quotato (ETF) molto popolare denominato SPY, che investe nell'S & P 500.
- La formula è = VAR.S (seleziona dati)
Il motivo per cui desideri utilizzare VAR.S e non VAR.P (che è un'altra formula offerta) è che spesso non hai l'intera popolazione di dati da misurare. Ad esempio, se nella nostra tabella avessimo tutti i ritorni nella storia dell'ETF SPY, potremmo utilizzare la misurazione della popolazione VAR.P, ma poiché stiamo solo misurando gli ultimi 20 giorni per illustrare il concetto, utilizzeremo VAR.S.
Come puoi vedere, il valore di varianza calcolato di.000018674 ci dice poco sul set di dati, da solo. Se passassimo alla radice quadrata di quel valore per ottenere la deviazione standard dei rendimenti, sarebbe più utile.
