Che cos'è una regola filtro?
Una regola di filtro è una strategia di trading in cui un analista tecnico stabilisce regole per quando acquistare e vendere investimenti, in base alle variazioni percentuali rispetto ai prezzi precedenti. La regola del filtro si basa generalmente sulla dinamica dei prezzi o sulla convinzione che i prezzi in aumento tendano a continuare ad aumentare e che i prezzi in calo tendano a continuare a scendere. Una certa percentuale di aumento innesca un acquisto, mentre una certa percentuale di caduta innesca una vendita.
Tuttavia, un trader potrebbe decidere di fare anche il contrario. È una strategia soggettiva, poiché il livello percentuale selezionato si basa sull'interpretazione dell'analista della cronologia dei prezzi di un titolo.
Key Takeaways
- Una regola di filtro è una strategia di trading basata su variazioni di prezzo predeterminate, generalmente quantificate in percentuale. Il trader determina la variazione di prezzo che desidera utilizzare in base all'analisi dei grafici e alla determinazione della percentuale che funziona meglio per ciò che sta cercando di realizzare. il trader deve anche determinare su cosa si basa la variazione di prezzo, come i prezzi di chiusura, uno spostamento al di sopra di un livello alto o basso o qualche altro importante livello tecnico dei prezzi.
Comprensione delle regole di filtro
Gli analisti tecnici usano la loro discrezione quando impostano i parametri per il trading delle regole di filtro. In generale, le regole di filtro si baseranno sulle tendenze storiche e sui modelli di prezzi di sicurezza identificati dal grafico dei prezzi di una risorsa. Ad esempio, un operatore tecnico può notare che una volta che il prezzo sale del 5% da un determinato livello, tende a spostarsi di un altro 10% nella stessa direzione. Pertanto, il trader potrebbe trarne vantaggio utilizzando una regola di filtro e controllando le azioni (o qualsiasi risorsa per la quale la regola è vantaggiosa) che scendono del 5% da un prezzo di chiusura precedente, basso o alto. Il trader o l'analista determinano anche quale prezzo basano il movimento, come alto, basso o vicino di una barra dei prezzi, o qualche altro livello di prezzo tecnicamente importante.
In genere, la percentuale si baserà su tendenze a breve termine che spesso determinano l'attivazione del filtro dei prezzi per i titoli che si spostano tra l'1% e il 10%. I livelli potrebbero essere inferiori, ad esempio 0, 2% o 0, 5% se basati sui movimenti dei prezzi infragiornalieri.
Ad esempio, in base a una regola del filtro di acquisto / vendita dell'1%, un operatore acquista un'azione quando il suo prezzo sale dell'1% sopra una chiusura precedente (o bassa o alta) e la vende quando il suo prezzo scende dell'1% sotto una chiusura precedente (o basso o alto).
Il trader deve quindi anche decidere se scambiare in entrambe le direzioni, su e giù, o solo in una direzione. Ad esempio, se la tendenza è in rialzo, il trader può decidere di acquistare quando il prezzo sale dell'1% e vendere quando il prezzo scende dell'1%, ma non venderà allo scoperto quando scende dell'1%.
Un altro operatore può decidere di acquistare aumenti dell'1% e vendere e short su un calo dell'1%. Quindi, con un aumento dell'1%, coprono il corto e vanno di nuovo in lungo. In questo caso, hanno sempre una posizione.
Implementazioni delle regole di filtro
L'implementazione delle regole di filtro richiede un software che prevede questa funzione. In genere, è possibile impostare grafici o software di analisi tecnica per fornire avvisi o eseguire negoziazioni automaticamente in base alle preferenze di un investitore.
Alcuni trader possono scegliere un trading automatizzato che consente loro di sfruttare più rapidamente le opportunità di trading. Quando viene attivato un segnale, il software esegue automaticamente il trade. In altre situazioni, gli operatori potrebbero voler essere avvisati delle variazioni di prezzo al fine di prendere le proprie decisioni di investimento.
A seconda dei parametri impostati, una regola di filtro può comportare un numero elevato di negoziazioni o un numero limitato di negoziazioni ogni giorno, settimana, mese o anno. Piccoli parametri, come l'1%, attiveranno molte più operazioni rispetto a un filtro del 15% o 20%.
Quando si fa un gran numero di operazioni, le commissioni e le dimensioni della posizione sono un fattore. Le commissioni dovrebbero essere abbastanza basse e le dimensioni della posizione abbastanza grandi da coprire i costi delle negoziazioni frequenti su piccoli movimenti di prezzo.
Esempio di una regola di filtro per le azioni di negoziazione di giorno
Supponiamo che un day trader sia interessato ad applicare una regola di filtro dello 0, 6% su Twitter Inc. (TWTR).
Se il prezzo si sposta dello 0, 6% da uno swing alto o basso recente, il trader entrerà in quella direzione. Usciranno dalla loro posizione originale e si riserveranno le posizioni se il prezzo si sposta dello 0, 6% nella direzione opposta (da un'altalena alta o bassa). Come ulteriore filtro, applicheranno la strategia solo tra le 9:30 e mezzogiorno EST. Qualsiasi posizione aperta viene chiusa a mezzogiorno.
Il grafico mostra come ciò potrebbe aver avuto luogo in un giorno in cui lo stock si è spostato oltre il 3% durante il periodo di tempo consentito.
Grafico di 1 minuto di Twitter con applicazione delle regole di filtro applicate. TradingView
Il primo trade si traduce in un guadagno del 2, 29%. La seconda operazione si traduce in un profitto dello 0, 14%. La terza operazione si traduce in un profitto dello 0, 03%. Ciò non presuppone alcuno slittamento sugli ordini. Anche le commissioni devono essere prese in considerazione.
