Cos'è l'oscillatore derivato?
L'oscillatore derivato è un indicatore tecnico che applica un istogramma di convergenza-divergenza media mobile (MACD) a un indice di forza relativa (RSI) doppio livellato per creare una versione più avanzata dell'indicatore RSI.
L'oscillatore derivato è stato sviluppato da Constance Brown e pubblicato nel libro Technical Analysis for the Trading Professional .
Key Takeaways
- L'oscillatore derivato è la differenza tra un RSI double-smoothed e un SMA dell'RSI double-smoothed. L'oscillatore derivativo viene spesso mostrato come un istogramma. I crossover a zero linee sono un modo per generare segnali commerciali con l'indicatore. La divergenza può anche essere usata.
Comprensione dell'oscillatore derivato
L'indicatore tecnico è una versione più avanzata dell'indice di resistenza relativa (RSI) che applica i principi della media mobile di convergenza-divergenza (MACD) a un indicatore RSI a doppio livellamento (DS RSI). L'indicatore è derivato calcolando la differenza tra una RSI double-smoothed e una media mobile semplice (SMA) della DS RSI. L'intento dell'indicatore è quello di fornire segnali di acquisto e vendita più accurati rispetto al calcolo RSI standard.
Il MACD è derivato sottraendo la media mobile esponenziale a 12 periodi (EMA) dall'EMA a 26 periodi. È in questo modo che l'oscillatore derivato utilizza i principi MACD, poiché anche l'oscillatore derivato deriva dalla sottrazione della SMA dalla doppia RSI levigata.
L'indicatore può essere utilizzato in qualsiasi momento.
Utilizzo dell'oscillatore derivato
L'oscillatore derivato viene utilizzato allo stesso modo dell'istogramma MACD. Le letture positive sono considerate rialziste, le letture negative sono considerate ribassiste e i crossover sopra e sotto il segnale della linea zero indicano potenziali opportunità di acquisto e vendita. Gli operatori possono anche cercare divergenze con il prezzo del titolo, il che potrebbe essere un'indicazione di un'inversione imminente nella tendenza prevalente. Ciò accade quando l'indicatore scende e il prezzo aumenta o quando il prezzo scende e l'indicatore continua a salire.
Gli operatori dovrebbero considerare l'utilizzo dell'oscillatore derivato insieme ad altre forme di analisi tecnica, come l'analisi dell'azione dei prezzi e gli schemi grafici.
Esempio di come utilizzare l'oscillatore derivato
Nel seguente grafico settimanale di Apple Inc. (AAPL) è applicato un oscillatore derivato. I crossover con linea zero sono contrassegnati da linee verticali e frecce. I segnali di acquisto e vendita si verificano alla fine della giornata in cui si verifica il segnale o alla successiva apertura.
TradingView
L'indicatore produce una serie di operazioni, alcune delle quali durano solo poche settimane. Il grafico mostra che questa strategia di trading può produrre operazioni sia redditizie che in perdita. La strategia è più suscettibile a un gran numero di operazioni in perdita quando il prezzo si muove lateralmente e lo stock (o un'altra attività) manca di direzione.
Una variazione della strategia è acquistare quando l'indicatore si alza e vendere quando l'indicatore si abbassa, invece di attendere un crossover a linea zero. In questo esempio, l'indicatore è colorato in verde quando si sposta in alto e rosso quando si sposta in basso. Ciò fornisce punti di ingresso precedenti nei rally e uscite precedenti durante i declini. Mentre questo metodo funziona bene quando il prezzo sta facendo grandi oscillazioni e trend, il metodo è soggetto a molti falsi segnali e perdendo scambi, quando l'azione del prezzo è instabile o non di tendenza.
Differenza tra l'oscillatore derivato e l'oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico confronta il prezzo corrente con la fascia di prezzo per un periodo definito. Indica se lo stock o altra attività è forte o debole rispetto alla sua recente fascia di prezzo. L'indicatore è compreso tra zero e 100.
Nonostante calcoli diversi, l'oscillatore stocastico, RSI e l'oscillatore derivato si sposteranno in genere nella stessa direzione, sebbene non esattamente allo stesso tempo o con la stessa grandezza.
Limitazioni dell'oscillatore derivato
L'oscillatore derivato può produrre un gran numero di segnali commerciali, specialmente in condizioni di trading instabili quando l'indicatore è più suscettibile a dare segnali falsi o perdenti.
I segnali possono anche verificarsi quando il prezzo ha già fatto una mossa sostanziale in una determinata direzione. Ciò potrebbe significare voci o uscite scadute in modo scadente.
L'indicatore agisce sulle informazioni sui prezzi precedenti. Non c'è nulla di intrinsecamente predittivo sull'indicatore nel suo calcolo.
