Che cos'è Basilea I?
Basilea I è un insieme di regolamenti bancari internazionali emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) che stabilisce i requisiti patrimoniali minimi degli istituti finanziari con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di credito.
Basilea I è stato il primo accordo del BCBS. È stato emesso nel 1988 e si è concentrato principalmente sul rischio di credito creando un sistema di classificazione delle attività bancarie.
Le banche che operano a livello internazionale sono tenute a mantenere un importo minimo (8%) di capitale basato su una percentuale di attività ponderate per il rischio. Basilea I è la prima di tre serie di regolamenti conosciute singolarmente come Basilea I, II e III e insieme come Accordi di Basilea.
Basilea I
Capire Basilea I
Il BCBS è stato fondato nel 1974 come forum internazionale in cui i membri potevano cooperare in materia di vigilanza bancaria. Il BCBS mira a migliorare "la stabilità finanziaria migliorando il know-how di vigilanza e la qualità della vigilanza bancaria in tutto il mondo". Questo viene fatto attraverso regolamenti noti come accordi.
I regolamenti BCBS non hanno valore legale. I membri sono responsabili della loro attuazione nei loro paesi d'origine. Basilea I originariamente chiedeva che il rapporto capitale minimo tra capitale e attività ponderate per il rischio dell'8% fosse attuato entro la fine del 1992. Nel settembre 1993, il BCBS ha emesso un comunicato che confermava che le banche dei paesi G10 con importanti attività bancarie internazionali si stavano incontrando i requisiti minimi stabiliti a Basilea I.
Secondo il BCBS, il quadro del coefficiente patrimoniale minimo è stato introdotto nei paesi membri e praticamente in tutti gli altri paesi con banche internazionali attive.
Requisiti per Basilea I e classificazioni
Il sistema di classificazione di Basilea I raggruppa le attività di una banca in cinque categorie di rischio, classificate come percentuali: 0%, 10%, 20%, 50% e 100%. Le attività di una banca sono collocate in una categoria in base alla natura del debitore.
La categoria di rischio 0% è costituita da liquidità, banca centrale e debito pubblico e qualsiasi debito pubblico dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il debito del settore pubblico può essere collocato nella categoria 0%, 10%, 20% o 50%, a seconda del debitore.
Il debito bancario di sviluppo, il debito bancario OCSE, il debito societario di titoli OCSE, il debito bancario non OCSE (meno di un anno di scadenza), il debito del settore pubblico non OCSE e la raccolta in contanti comprende la categoria del 20%. La categoria del 50% è rappresentata da mutui residenziali e la categoria al 100% è rappresentata da debito del settore privato, debito bancario non OCSE (scadenza oltre un anno), immobili, impianti e macchinari e strumenti di capitale emessi presso altre banche.
La banca deve mantenere un capitale (Tier 1 e Tier 2) pari ad almeno l'8% delle proprie attività ponderate per il rischio. Ad esempio, se una banca ha attività ponderate per il rischio di $ 100 milioni, è necessario mantenere un capitale di almeno $ 8 milioni.
Key Takeaways
- Basilea I, seguita da Basilea II e III, ha creato un quadro per le banche per mitigare il rischio come indicato dalla legge. Il Basilea I è considerato troppo semplificato, ma è stato il primo dei tre "Accordi di Basilea". Le banche sono classificate in base al rischio e sono tenuti a mantenere il capitale di emergenza in base a tale classificazione. Secondo Basilea I, le banche sono tenute a mantenere un capitale di almeno l'8% del loro profilo di rischio determinato a portata di mano.
Vantaggi di Basilea I
Sebbene alcuni sosterranno che gli accordi di Basilea ostacolano l'attività bancaria, Basilea I è stata sviluppata per mitigare il rischio sia per il consumatore che per l'istituzione. Basilea II, nata alcuni anni dopo, ha ridotto i requisiti per le banche. Ciò è stato criticato dal pubblico ma, poiché Basilea II non ha sostituito Basilea II, molte banche hanno continuato a operare nel quadro originale di Basilea I, integrato dagli addendum di Basilea III.
Basilea I ha abbassato i profili di rischio della maggior parte delle banche, che a loro volta hanno riportato gli investimenti in banche che erano giustamente diffidenti a seguito del crollo dei mutui subprime del 2008. Il pubblico aveva bisogno, perhaps — forse anche di più delle protezioni che Basilea offriva — di fidarsi delle banche con i loro beni di nuovo. Basilea I era la forza trainante dietro quel tanto necessario afflusso di capitali verso le banche.
Forse il contributo più grande di Basilea I è stato il fatto che ha contribuito al costante adeguamento delle normative bancarie e delle migliori pratiche, aprendo la strada a misure aggiuntive a tutela delle banche, dei consumatori e delle rispettive economie.
