Cos'è l'oscillatore finale?
The Ultimate Oscillator è un indicatore tecnico sviluppato da Larry Williams nel 1976 per misurare la dinamica dei prezzi di una risorsa in più periodi. Utilizzando la media ponderata di tre diversi intervalli di tempo, l'indicatore ha meno volatilità e meno segnali commerciali rispetto ad altri oscillatori che si basano su un singolo intervallo di tempo. I segnali di acquisto e vendita sono generati a seguito di divergenze. L'oscillatore finale genera meno segnali di divergenza rispetto ad altri oscillatori a causa della sua costruzione multi-timeframe.
Key Takeaways
- L'indicatore utilizza tre intervalli di tempo per il calcolo: sette, 14 e 28 periodi. Il periodo di tempo più breve ha il maggior peso nel calcolo, mentre il periodo di tempo più lungo ha il minor peso. I segnali di acquisto si verificano in caso di divergenza rialzista, l'indicatore di divergenza è inferiore a 30 sull'indicatore e l'oscillatore sale quindi al di sopra del livello di divergenza. il segnale di vendita si verifica quando vi è una divergenza ribassista, il livello di divergenza è superiore a 70 e l'oscillatore quindi scende al di sotto del livello di divergenza.
La formula per l'oscillatore finale è:
UO = × 100 dove: UO = Ultimate OscillatorA = AverageBuying Pressure (BP) = Close − Min (Low, PC) PC = Precedente CloseTrue Range (TR) = Max (High, Prior Close Close) − True Range (TR) = Min (Bassa, chiusura precedente) Media7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Media14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Media28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
Come calcolare l'oscillatore finale
- Calcola la pressione di acquisto (BP) che è il prezzo di chiusura del periodo meno il minimo di quel periodo o la chiusura precedente, a seconda di quale valore è inferiore. Registra questi valori per ciascun periodo poiché verranno sommati negli ultimi sette, 14 e 28 periodi per creare la somma BP. Calcola il True Range (TR) che è il massimo del periodo corrente o la chiusura precedente, a seconda di quale sia il più alto, meno il valore più basso del periodo corrente basso o della chiusura precedente. Registrare questi valori per ciascun periodo poiché verranno sommati negli ultimi sette, 14 e 28 periodi per creare la somma TR Calcolare la media 7, 14 e 28 utilizzando i calcoli delle somme BP e TR dai passaggi 1 e 2. Ad esempio, la somma BP media7 è i valori BP calcolati sommati negli ultimi sette periodi. Calcolare l'oscillatore finale utilizzando i valori medi 7, 14 e 28. Average7 ha un peso di quattro, Average14 ha un peso di due e Average28 ha un peso di uno. Somma i pesi nel denominatore (in questo caso, la somma è sette o 4 + 2 + 1). Moltiplicare per 100 quando altri calcoli sono completi.
Cosa ti dice l'ultimo oscillatore?
L'oscillatore finale è un indicatore di intervallo con un valore che oscilla tra 0 e 100. Simile all'Indice di forza relativa (RSI), i livelli inferiori a 30 sono considerati ipervenduti e quelli superiori a 70 sono considerati ipercomprati. I segnali di trading vengono generati quando il prezzo si muove nella direzione opposta rispetto all'indicatore e si basano su un metodo in tre fasi.
Larry Williams ha sviluppato Ultimate Oscillator nel 1976 e lo ha pubblicato su Stocks & Commodities Magazine nel 1985. Con molti oscillatori di momentum correlati troppo pesantemente ai movimenti di prezzo a breve termine, Williams ha sviluppato Ultimate Oscillator per incorporare più intervalli temporali per appianare i movimenti dell'indicatore e fornire un indicatore di slancio più affidabile, con meno false divergenze.
Le false divergenze sono comuni negli oscillatori che utilizzano un solo intervallo di tempo, perché quando il prezzo aumenta l'oscillatore aumenta. Anche se il prezzo continua a salire, l'oscillatore tende a cadere formando una divergenza anche se il prezzo potrebbe ancora essere fortemente in trend.
Affinché l'indicatore generasse un segnale di acquisto, Williams ha raccomandato un approccio in tre fasi.
- In primo luogo, deve formarsi una divergenza rialzista. Questo è quando il prezzo fa un minimo più basso ma l'indicatore è su un livello più basso. In secondo luogo, il primo minimo nella divergenza (quello inferiore) deve essere stato inferiore a 30. Ciò significa che la divergenza è iniziata dal territorio ipervenduto ed è più probabile che comportare un'inversione di prezzo al rialzo. In terzo luogo, l'oscillatore Ultimate deve salire al di sopra del livello di divergenza. Il livello di divergenza è il punto più alto tra i due minimi della divergenza.
Williams ha creato lo stesso metodo in tre passaggi per i segnali di vendita.
- In primo luogo, deve formarsi una divergenza ribassista. Questo è quando il prezzo sale a un livello più alto ma l'indicatore è a un livello più basso. In secondo luogo, il primo massimo nella divergenza (quello più alto) deve essere superiore a 70. Ciò significa che la divergenza è iniziata dal territorio di ipercomprato ed è più probabile in una inversione di prezzo al ribasso. In terzo luogo, l'oscillatore Ultimate deve scendere al di sotto del minimo di divergenza. La divergenza bassa è il punto più basso tra i due massimi della divergenza.
La differenza tra l'oscillatore finale e l'oscillatore stocastico
The Ultimate Oscillator ha tre periodi o intervalli di ricerca. L'oscillatore stocastico ha solo uno. L'oscillatore finale in genere non include una linea di segnale (si potrebbe aggiungere), mentre lo stocastico lo fa. Mentre entrambi gli indicatori generano segnali commerciali basati sulla divergenza, i segnali saranno diversi a causa dei diversi calcoli. Inoltre, Ultimate Oscillator utilizza un metodo in tre fasi per negoziare divergenze.
Limitazioni dell'utilizzo dell'oscillatore finale
Mentre il metodo di negoziazione in tre fasi per l'indicatore può aiutare ad eliminare alcune negoziazioni povere, ne elimina anche molte buone. La divergenza non è presente in tutti i punti di inversione di prezzo. Inoltre, un'inversione non avverrà sempre dal territorio ipercomprato o ipervenduto. Inoltre, attendere che l'oscillatore si sposti al di sopra del massimo di divergenza (divergenza rialzista) o al di sotto del minimo di divergenza (divergenza ribassista) potrebbe significare uno scarso punto di ingresso poiché il prezzo potrebbe aver già corso significativamente nella direzione di inversione.
Come per tutti gli indicatori, Ultimate Oscillator non dovrebbe essere usato da solo, ma piuttosto come parte di un piano di trading completo. Tale piano in genere includerà altre forme di analisi come l'analisi dei prezzi, altri indicatori tecnici e / o analisi fondamentali.
