Cos'è il True Strength Index (TSI)?
Il vero indice di forza è un oscillatore del momento tecnico. L'indicatore può essere utile per determinare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, indicando potenziali cambi di direzione del trend attraverso la linea centrale o i crossover della linea del segnale e avvertendo della debolezza del trend attraverso divergenze.
Key Takeaways
- La STI oscilla tra territorio positivo e negativo. Territorio positivo significa che i tori hanno più il controllo del bene. Territorio negativo significa che gli orsi hanno più controllo. Quando l'indicatore diverge con il prezzo, ciò può segnalare che il trend dei prezzi si sta indebolendo e può invertire. È possibile applicare una linea di segnale all'indicatore TSI. Quando la STI attraversa la linea di segnale, può essere utilizzata come segnale di acquisto e quando attraversa di seguito un segnale di vendita. Tali crossover si verificano frequentemente, quindi utilizzare con cautela. I livelli di ipercomprato e ipervenduto varieranno a seconda del bene negoziato.
La formula per il True Strength Index (TSI) è
La formula per il calcolo della STI prevede tre passaggi.
STI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA a 25 periodi di PCPCDS = EMA a 13 periodi di PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA a 25 periodi di APCAPCDS = EMA a 13 periodi di APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = PC assoluto double smoothedPC = Variazione di prezzo CPC = Prezzo di chiusura corrente CPP = Prezzo di chiusura precedente PCS = PC levigato PCEMA = Media mobile esponenzialeAPC = Absolute PCAPCS = PC assoluto livellato
Come calcolare l'indice di forza reale (STI)
L'abilità principale richiesta nel calcolo della STI è la capacità di calcolare un EMA.
- Registrare le variazioni di prezzo e le variazioni di prezzo assolute al fine di calcolare un EMA per entrambi questi valori. Calcolare la variazione di prezzo EMA a 25 periodi e la variazione di prezzo assoluta a 25 periodi EMA. Smooth entrambi questi EMA applicando un EMA a 13 periodi a ciascuno calcola il valore della STI inserendo la variazione del prezzo ora doppiamente lisciata e la variazione del prezzo assoluto doppiamente lisciata nella formula della STI.
Cosa ti dice il True Strength Index (TSI)?
L'indicatore viene utilizzato principalmente per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel prezzo di un'attività, individuare la divergenza, identificare la direzione dell'andamento e i cambiamenti sulla linea centrale ed evidenziare lo slancio dei prezzi a breve termine con i crossover della linea del segnale.
Poiché la STI si basa sull'andamento dei prezzi, i livelli di ipervenduto e ipercomprato varieranno in funzione dell'attività negoziata. Alcuni titoli possono arrivare a +30 e -30 prima di vedere un'inversione dei prezzi, mentre altri titoli possono invertire circa +20 e -20.
Contrassegnare i livelli estremi di STI, sull'attività negoziata, per vedere dove si trovano ipercomprato e ipervenduto. Essere ipervenduti non significa necessariamente che è tempo di acquistare, e quando un'attività è ipercomprata non significa necessariamente che è tempo di vendere. I commercianti in genere cercheranno altri segnali per innescare una decisione commerciale. Ad esempio, potrebbero attendere che il prezzo o la STI inizino a diminuire prima di vendere in un territorio ipercomprato. In alternativa, possono attendere un crossover della linea di segnale. (Per ulteriori informazioni, consultare: Quali sono i migliori indicatori per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto?)
Crossover della linea di segnale
Il vero indice di forza ha una linea di segnale, che di solito è un EMA da sette a 12 periodi della linea della STI. Si verifica un crossover della linea di segnale quando la linea TSI attraversa la linea di segnale. Quando la STI attraversa la linea di segnale dal basso, ciò può giustificare una posizione lunga. Quando la STI attraversa la linea di segnale dall'alto, ciò può giustificare la vendita o la vendita allo scoperto.
I crossover delle linee di segnale si verificano frequentemente, pertanto devono essere utilizzati solo in combinazione con altri segnali della STI. Ad esempio, i segnali di acquisto possono essere favoriti quando la STI si trova sopra la linea centrale (sopra lo zero). Oppure i segnali di vendita possono essere favoriti quando la STI si trova in un territorio ipercomprato.
Centerline Crossovers
Il crossover sulla linea centrale è un altro segnale generato dalla STI. La dinamica dei prezzi è positiva quando l'indicatore è superiore a zero e negativa quando è inferiore a zero. Alcuni trader utilizzano la linea centrale per un orientamento direzionale. Ad esempio, un operatore può decidere di inserire una posizione lunga solo se l'indicatore si trova sopra la sua linea centrale. Al contrario, il trader sarebbe ribassista e prenderebbe in considerazione posizioni corte solo se il valore dell'indicatore è inferiore a zero.
Breakouts e divergenza
I trader possono utilizzare i livelli di supporto e resistenza creati dal vero indice di forza per identificare sblocchi e variazioni del momentum dei prezzi. Ad esempio, se l'indicatore si rompe al di sotto di una linea di tendenza, è possibile che il prezzo continui a vendere.
La divergenza è un altro strumento fornito dalla STI. Se il prezzo di un'attività si sta muovendo più in alto, mentre la STI sta scendendo, si parla di divergenza ribassista e potrebbe comportare un movimento al ribasso. Se la STI aumenta mentre il prezzo sta diminuendo, ciò potrebbe indicare un aumento dei prezzi a venire. Questo si chiama divergenza rialzista.
La divergenza è un segnale di temporizzazione scadente, quindi dovrebbe essere utilizzata solo in combinazione con altri segnali generati dalla STI o altri indicatori tecnici.
La differenza tra l'indice di forza reale (STI) e l'indicatore di divergenza della convergenza media mobile (MACD)
La STI sta uniformando le variazioni di prezzo per creare un oscillatore tecnico. L'indicatore di divergenza della convergenza media mobile (MACD) sta misurando la separazione tra due medie mobili. Entrambi gli indicatori sono utilizzati in modo simile a fini di negoziazione, tuttavia non sono calcolati allo stesso modo e forniranno segnali diversi in momenti diversi.
I limiti dell'utilizzo dell'indice di forza reale (STI)
Molti dei segnali forniti dalla STI saranno falsi. Ciò significa che l'azione sui prezzi sarà diversa da quella prevista a seguito di un segnale commerciale. Ad esempio, durante una tendenza al rialzo, la STI può attraversare più volte al di sotto della linea centrale, ma il prezzo procede più in alto anche se la STI indica che il momento è sceso.
Anche i crossover delle linee di segnale si verificano così frequentemente che potrebbero non offrire molti vantaggi commerciali. Tali segnali devono essere fortemente filtrati in base ad altri elementi dell'indicatore o attraverso altre forme di analisi. Talvolta la STI cambia direzione senza cambiare direzione, dando luogo a segnali commerciali che sembrano buoni sulla STI ma continuano a perdere denaro in base al prezzo.
La divergenza tende anche a essere inaffidabile sull'indicatore. La divergenza può durare così a lungo da fornire una scarsa comprensione di quando effettivamente si verificherà un'inversione. Inoltre, la divergenza non è sempre presente quando si verificano effettivamente inversioni di prezzo.
La STI dovrebbe essere utilizzata solo in combinazione con altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi e altri indicatori tecnici.
