Che cos'è un segnale commerciale?
Un segnale commerciale è un fattore scatenante per l'azione, sia per acquistare o vendere un titolo o altro bene, generato dall'analisi. Tale analisi può essere generata dall'uomo utilizzando indicatori tecnici, oppure può essere generata utilizzando algoritmi matematici basati sull'azione del mercato, possibilmente in combinazione con altri fattori di mercato come gli indicatori economici.
Nozioni di base sui segnali commerciali
I segnali commerciali possono utilizzare una varietà di input da diverse discipline. In genere, l'analisi tecnica è una componente importante, ma possono essere anche input fondamentali, analisi quantitative ed economiche. Possono includere misure di sentimento e persino segnali da altri sistemi di segnali commerciali. L'obiettivo è offrire a investitori e operatori un metodo meccanico, privo di emozioni, per acquistare o vendere un titolo o altra attività.
Oltre ai semplici trigger di acquisto e vendita, i segnali commerciali possono essere utilizzati per modificare un portafoglio determinando quando potrebbe essere un buon momento per acquistare più di un particolare settore, come la tecnologia, e alleggerire un altro, come i beni di consumo di base. I trader obbligazionari potrebbero avere segnali per adeguare la durata dei loro portafogli vendendo una scadenza e acquistando una scadenza diversa. E infine, può anche aiutare con l'allocazione delle classi di attività come lo spostamento di denaro tra azioni, obbligazioni e oro.
Non c'è limite alla complessità di un segnale commerciale. Tuttavia, gli operatori tendono a mantenere le cose semplici utilizzando solo una manciata di input. Ai fini pratici, è molto più semplice gestire un semplice generatore di segnali e testarlo periodicamente per vedere quali componenti devono essere regolati o sostituiti. Troppi input introdurrebbero una complessità che richiede più tempo di quello che un trader ha da offrire. E poiché i mercati cambiano nel tempo, spesso con grande velocità, strategie complesse potrebbero essere rese obsolete prima ancora che i test fossero finiti.
Key Takeaways
- I segnali di trading sono i fattori scatenanti dell'azione per acquistare o vendere un titolo in base a una serie di criteri predeterminata. Possono anche essere utilizzati per ricostituire un portafoglio e spostare le allocazioni settoriali o assumere nuove posizioni. I trader possono creare segnali di trading utilizzando una varietà di criteri, da quelli semplici, come i report sugli utili e l'aumento del volume, a segnali più complessi che vengono derivati utilizzando segnali esistenti.
Creazione di un segnale commerciale
Ci sono infinite possibilità quando si presenta un segnale commerciale, ma gli operatori tendono a voler solo automatizzare il loro pensiero. Un esempio potrebbe essere "per un titolo con un rapporto prezzo / utili inferiore a un determinato rapporto prezzo-guadagno, acquistare quando una determinata formazione tecnica esce al rialzo e i prezzi sono al di sopra di una certa media mobile mentre i tassi di interesse stanno diminuendo".
Ecco alcuni degli input più comuni. I trader possono combinarli nel modo in cui desiderano soddisfare qualsiasi criterio utilizzino per selezionare i trade.
- Rottura o guasto del modello tecnico. Questi possono includere triangoli, rettangoli, testa e spalle e linee di tendenza. Croce media mobile. La maggior parte degli investitori osserva medie mobili di 50 e 200 giorni, ma ce ne sono molte altre di uso comune. L'input potrebbe essere quando l'attività di trading supera o supera la media. O potrebbe essere quando due medie si incrociano. Il volume insolitamente elevato è spesso un precursore di una nuova mossa nel mercato. Nei mercati a termine possono essere utilizzati anche gli interessi aperti. Tassi di interesse. Le variazioni dei tassi possono spesso suggerire variazioni nei mercati azionari e delle materie prime. Esistono molti modi per misurare la volatilità e, come con altri indicatori, massimi o minimi estremi nella volatilità possono innescare cambiamenti del mercato. I mercati di tutti i tipi tendono a fluire e fluire nel tempo, anche se sono in una tendenza costante o in una condizione non di tendenza. Uno dei cicli più conosciuti è il ciclo stagionale delle azioni - vendere a maggio e andarsene - che potrebbe aiutare a determinare se una strategia sta funzionando nella metà forte o debole dell'anno. Utilizzato come indicatore contrarian, l'eccessiva tendenza al rialzo secondo i sondaggi o l'attività commerciale effettiva può suggerire cime del mercato. Al contrario, l'eccessiva ribassista può portare al fondo del mercato. Una valutazione eccessivamente elevata rispetto a misure specifiche di mercato, di settore o di borsa può portare a segnali di vendita.
