Cos'è lo StockCharts Technical Rank (SCTR)?
La classifica tecnica di StockCharts è una classifica numerica per singoli titoli di diversi gruppi: titoli a capitalizzazione elevata (capitalizzazione), capitalizzazione media, capitalizzazione ridotta, ETF non quotati e non inversi statunitensi e titoli canadesi— mostrando la forza complessiva del titolo sulla base di sei indicatori tecnici che coprono vari periodi di tempo. Il metodo di classificazione si chiama SCTR (pronunciato "scooter") in breve.
SCTR è stato creato da John Murphy, analista tecnico e autore, ed è disponibile su Stockcharts.com.
Key Takeaway
- Lo Stockscharts Technical Rank (SCTR) assegna un valore da zero a 99, 99, che mostra come uno stock si classifica in termini di forza tecnica. La classifica utilizza la performance del prezzo passato, sulla base di sei criteri tecnici. nel gruppo, tecnicamente parlando. Un ranking di 99, 99 indica il ranking più elevato in termini di performance tecnica. Un aumento di SCTR indica che la performance del prezzo del titolo sta mostrando forza rispetto al gruppo di titoli analizzato. Un SCTR in calo mostra un peggioramento della performance dei prezzi relativi.
Comprensione del ranking tecnico di StockCharts (SCTR)
Gli investitori scelgono il gruppo che desiderano analizzare, che fornisce un elenco di titoli all'interno di quel gruppo classificati da zero a 99, 99. Un punteggio di 99, 99 indica che lo stock sta ottenendo risultati estremamente positivi rispetto ai suoi pari in base ai sei criteri tecnici.
Lo zero è il punteggio più debole, a indicare che il titolo sta sottoperformando notevolmente i suoi pari nel gruppo, dal punto di vista tecnico.
Alcuni trader potrebbero voler acquistare titoli forti o titoli con un ranking SCTR in aumento, mentre vendono o mettono in corto circuito titoli con un ranking SCTR debole o in peggioramento. Questo si basa sull'acquisto o sulla vendita di forza o debolezza relativa.
Un SCTR in aumento mostra che lo stock sta guadagnando slancio contro i suoi pari. Ciò significa che potrebbe aumentare di valore attualmente o che sta resistendo meglio o non sta diminuendo tanto quanto i suoi coetanei. Un SCTR in calo mostra che lo stock sta perdendo slancio contro i suoi pari. Il prezzo potrebbe essere in calo o il prezzo potrebbe semplicemente essere in ritardo rispetto all'andamento del prezzo dei suoi pari.
Tutti gli indicatori nel sistema di classificazione sono basati sul prezzo. In questo modo, SCTR rivela come il rapporto qualità-prezzo di un determinato titolo sia paragonato ad altri.
La formula SCTR copre diversi intervalli di tempo e un titolo deve avere un buon punteggio su tutti loro per ricevere un punteggio alto. Il peso maggiore è dato agli indicatori a lungo termine, poiché la tendenza a lungo termine è una forza più dominante rispetto alle fluttuazioni a breve termine.
Viene creato utilizzando la seguente formula e ponderazione:
- Indicatori a lungo termine (ponderazione): percentuale superiore / inferiore alla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) (peso 30%) e tasso di variazione (ROC) a 125 giorni (peso 30%). Indicatori a medio termine (ponderazione): percentuale superiore / inferiore a EMA a 50 giorni (15%) e tasso di variazione a 20 giorni (15%). Indicatori a breve termine (ponderazione): pendenza di tre giorni dell'istogramma dell'oscillatore di prezzo percentuale diviso per tre (5%) e l'indice di resistenza relativa (5%).
SCTR confronta un titolo con i suoi pari, non con un benchmark specifico come l'indice S&P 500.
Esempio di come utilizzare il livello tecnico StockCharts (SCTR)
SCTR è uno strumento altamente versatile. Può essere utilizzato per filtrare le scorte al fine di trovare quelle molto forti. Ciò aiuterebbe un trader che è alla ricerca di titoli con un forte slancio attuale.
In alternativa, lo SCTR potrebbe essere utilizzato per trovare titoli che sono molto deboli, potenzialmente pronti per un'inversione di tendenza o che possono presentare opportunità di investimento di buon valore. Solo perché un titolo ha perso valore, tuttavia, non significa necessariamente che valga la pena acquistarlo.
Un mix di entrambi questi concetti è quello di cercare titoli che hanno avuto una bassa classifica SCTR ma che stanno migliorando. Questo dimostra che lo stock sta recentemente superando i suoi pari. Simile ai modelli delle carte di trading, i trader possono fare attenzione ai breakout nello SCTR, come una mossa sopra un precedente altalena precedente o una mossa da sotto 30 a sopra 30 o 50 (o qualsiasi livello desiderato).
Il seguente grafico giornaliero di Leggett & Platt (LEG) mostra una serie di operazioni basate su vari tipi di breakout nello SCTR. Alcuni hanno prodotto buoni segnali d'ingresso, mentre altri hanno prodotto scarsi segnali d'ingresso. Le frecce verdi rappresentano le voci di acquisto e le frecce rosse rappresentano le voci brevi.
StockCharts
Si noti che un aumento SCTR non indica sempre un aumento del prezzo delle azioni. Questo perché il prezzo di un titolo può effettivamente scendere, ma se lo stock scende di meno rispetto ai suoi pari, aumenterà SCTR.
Esistono diversi modi per utilizzare SCTR e molti semplicemente scelgono di utilizzarlo come strumento di conferma. Ad esempio, se trovano uno stock che vogliono acquistare, cercheranno di vedere se lo SCTR sta aumentando. In caso contrario, ciò significa che lo stock non sta ancora eseguendo così come i suoi coetanei, e probabilmente un altro stock nel gruppo è più forte e quindi un acquisto migliore. Acquistare prima che lo SCTR inizi ad aumentare significa che il trader si aspetta che lo stock inizi a funzionare meglio, cosa che potrebbe o non potrebbe fare.
La differenza tra il livello tecnico StockCharts (SCTR) e la forza relativa
Lo SCTR va oltre il confronto di un titolo con un altro o il confronto di un titolo con un indice, cosa che fa la forza relativa. Il ranking SCTR mostra quanto è forte un titolo, in base ai criteri tecnici, rispetto a un gruppo di altri titoli. La forza relativa può indicare che un titolo ha sovraperformato l'indice S&P 500, ma lo SCTR mostra come tale sovraperformance si confronta con altri titoli. È la funzione di classificazione che rende unico SCTR.
Limitazioni della classifica tecnica di StockCharts (SCTR)
Il valore SCTR può cambiare rapidamente. Un titolo che sembra forte, diciamo con un 99 SCTR, può avere il suo grado ridotto in un giorno a quasi zero su un grande sell-off. Pertanto, SCTR è un metodo di classificazione in ritardo. Mostra le prestazioni passate ma non indica le prestazioni future.
Come accennato, lo SCTR può talvolta ingannare. È un sistema di classificazione, quindi un titolo potrebbe effettivamente calare di prezzo ma avere ancora un SCTR in aumento. Questo non significa necessariamente che sia un buon acquisto. Lo SCTR viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi, come l'azione sui prezzi, gli indicatori tecnici o i modelli di grafici.
