Un metodo coerente e decisivo per entrare nel mercato può essere raggiunto definendo precise regole di accesso agli scambi. Molti trader possono trovarsi naturalmente troppo conservatori o aggressivi quando si tratta di entrare in uno scambio. Coloro che sono troppo conservatori possono finire seduti in disparte in attesa di più livelli di conferma, una pratica che generalmente porta a mancare del tutto i mestieri. Al contrario, i trader aggressivi possono saltare in qualsiasi occasione per entrare nel mercato, a volte senza una valida ragione se non il desiderio di fare trading. Questo, ovviamente, porta spesso a perdere le negoziazioni. Tutti gli operatori, conservatori, aggressivi o da qualche parte nel mezzo, possono trarre vantaggio dall'uso di trigger e filtri commerciali per stabilire voci commerciali decisive.
Filtri commerciali
I filtri commerciali identificano le condizioni di configurazione che precedono una voce commerciale e pertanto devono verificarsi prima del trigger commerciale. I filtri commerciali possono essere considerati la "sicurezza" per il trigger commerciale. Una volta soddisfatte tutte le condizioni per i filtri commerciali, la sicurezza viene disattivata e il trigger commerciale diventa attivo. I filtri commerciali possono includere una varietà di fattori, che vanno dall'ora del giorno alla posizione del prezzo. Ad esempio, i filtri commerciali per il grafico nella Figura 1 includono:
- Il tempo è tra le 9:30 e le 13:00. La barra dei prezzi ESTA si è chiusa al di sopra delle medie mobili a 20 e 50 periodi La media mobile a 20 periodi (blu) è superiore alla media mobile a 50 periodi (viola)
Tutte queste condizioni del filtro commerciale diventano vere sulla barra delle 9:30, fornendo l'attivazione per l'attivazione del trigger commerciale. I filtri commerciali definiscono le condizioni di mercato ideali per il trigger commerciale. Questi filtri sono spesso stabiliti attraverso l'osservazione e il backtesting. Ad esempio, un trader potrebbe aver sviluppato un sistema di trading che si comporta bene la mattina ma ha performance insoddisfacenti nel pomeriggio. Il trader potrebbe quindi utilizzare un filtro temporale per limitare le voci commerciali a un determinato periodo di tempo; in questo caso, tra le 9:30 e le 13:00 EST.
Una considerazione importante nella scelta dei filtri commerciali non è quella di limitare i "gradi di libertà" in un piano commerciale. In altre parole, troppi filtri potrebbero creare una configurazione di trading statisticamente improbabile che raramente, se mai, sarebbe vera. Ciò limita notevolmente la capacità di un piano di negoziazione di essere solido, coerente e redditizio. Questa è la situazione in cui si trova il trader eccessivamente conservatore: essenzialmente filtrando la maggior parte delle opportunità di trading.
Uno dei motivi per cui i trader potrebbero filtrare eccessivamente un piano di trading è perché tentano di eliminare tutte le negoziazioni in perdita dopo aver eseguito backtest storici. Il backtesting si riferisce al test di un piano di trading o di un'idea su dati storici per determinare se l'idea potrebbe essere redditizia nel trading nella vita reale. Mentre il backtesting è uno strumento prezioso per lo sviluppo di sistemi redditizi, può essere utilizzato in modo improprio, soprattutto nel caso di determinare modi per evitare ogni (o la maggior parte) perdita di operazioni. Questa è una forma di adattamento alla curva, che manipola le condizioni di trading per ottenere il meglio dai dati storici, creando al contempo un sistema non realistico che si comporta male nella vita reale. Quando definiscono i filtri commerciali, gli operatori dovrebbero cercare di creare filtri che siano vantaggiosi per il sistema nel suo insieme - e non per uno o due scambi specifici.
Una volta soddisfatte le condizioni del filtro di trading, i trader guardano che si verifichi il trigger di trading per avviare una voce di trading. La Figura 2 mostra questa progressione di base.
Trigger commerciali
I trigger commerciali possono essere pensati come la linea nella sabbia che definisce esattamente quando verrà inserito un trade. A differenza dei filtri commerciali che possono includere una varietà di fattori, i trigger commerciali indicano a un operatore esattamente quando agire. I trigger commerciali dovrebbero essere assolutamente obiettivi e chiaramente definiti nel piano di trading. Non dovrebbe esserci spazio per l'ambiguità. Ad esempio, "vai lungo quando le medie mobili si incrociano" potrebbe essere ulteriormente definito con "dopo che tutti i filtri commerciali sono stati raggiunti, inserisci una posizione lunga una volta che il prezzo è un segno sopra il massimo della barra precedente". Ciò fornisce la linea nella sabbia di cui abbiamo bisogno per individuare una voce commerciale precisa. Tutti i filtri commerciali dovrebbero essere già veri affinché la trigger commerciale abbia effetto.
Nella Figura 1, vediamo che la linea nella sabbia viene tracciata una volta che tutti i filtri commerciali sono stati soddisfatti: il tempo è tra le 9:30 e le 13:00 EST; una barra si è chiusa sopra le medie mobili di 20 e 50 periodi; e la media mobile a 20 periodi è superiore alla media mobile a 50 periodi. Il trigger, quindi, viene attivato quando i filtri commerciali diventano realtà. Alla barra delle 9:30, tutti i filtri sono diventati realtà. Il trigger si verifica quando il prezzo raggiunge un segno di spunta sopra l'alto della barra delle 9:30. Il prezzo raggiunge questo fattore scatenante, quindi una negoziazione lunga verrebbe avviata al prezzo specificato. Il tipo esatto di ordine dipende dal commerciante. Un trader di sistema, ad esempio, può effettuare un ordine di arresto per acquistare per individuare il prezzo esatto nella voce commerciale. Un trader discrezionale, d'altra parte, può effettuare un ordine di mercato per entrare nel commercio al miglior prezzo disponibile.
I trigger commerciali possono essere basati su una varietà di condizioni, dai valori dell'indicatore al superamento di una soglia di prezzo, come un livello di supporto o di resistenza. Molti trader utilizzano strumenti di analisi tecnica, come gli indicatori, per definire configurazioni ad alta probabilità sul mercato. Gli indicatori possono fornire una voce commerciale obiettiva poiché possono essere facilmente stabilite soglie precise. Esempi includono occorrenze come "inserire una posizione lunga quando uno stocastico 5, 3 raggiunge un livello di 30;" oppure "inserisci una posizione breve quando l'intervallo reale medio raggiunge un livello di 0, 5". I filtri fornirebbero la configurazione per questi scambi; i livelli dell'indicatore fornirebbero il grilletto.
Un aspetto importante dei trigger commerciali è che devono essere semplici per essere attuabili. Troppi trigger commerciali o trigger eccessivamente complicati possono diventare onerosi e rendere difficile l'implementazione del sistema. Ciò può anche portare a frequenti errori di trading poiché i trader si confondono sul proprio sistema. I trigger commerciali sono come la missione di un'azienda: dovrebbero essere abbastanza chiari da poter essere facilmente recitati dalla memoria. I trigger dovrebbero essere obiettivi e facilmente riconoscibili in modo che non vi siano dubbi sul fatto che il trigger sia stato soddisfatto.
La linea di fondo
I filtri commerciali consentono agli operatori di definire condizioni favorevoli all'inserimento nelle posizioni di mercato. Questi filtri commerciali forniscono la configurazione. I trigger commerciali sono la linea nella sabbia - la soglia che, una volta raggiunta, "innesca" l'opportunità di trading. Comprendere come utilizzare sia i filtri commerciali sia i trigger commerciali può aiutare gli operatori a trovare e definire configurazioni di trading redditizie. (Per ulteriori letture, controlla: che tipo di operatore sei? )
