L'oscillatore Stochastics, sviluppato da George Lane negli anni '50, segue l'evoluzione dell'acquisto e della vendita di pressione, identificando le svolte del ciclo che alternano potenza tra tori e orsi. Pochi trader sfruttano questo strumento predittivo perché non comprendono il modo migliore per combinare strategie specifiche e periodi di detenzione. È una soluzione semplice, come vedrai in questa guida rapida alle impostazioni e all'interpretazione di Stochastics..
Costruzione stocastica
L'oscillatore moderno o "Full Stochastics" combina elementi di "stocastica lenta" di Lane e di "stocastica veloce" in tre variabili che controllano i periodi precedenti e l'estensione del livellamento dei dati. (Per saperne di più, leggi: Qual è la differenza tra stocastica veloce e lenta? )
- Veloce K%: misura il prezzo di chiusura rispetto ai periodi di ricerca specificati. Il K% completo o il K% rallenta il K% veloce con una media mobile semplice (SMA). Il D% o D% totale aggiunge una seconda media di livellamento.
- Variabili K%, K% e D% veloci inferiori = un periodo di ricerca a breve termine con meno livellamento Variabili K%, K% e D% più veloci = un periodo di ricerca a lungo termine con maggiore livellamento
Scegliere le migliori impostazioni
Scegli le variabili più efficaci per il tuo stile di trading decidendo quanto rumore sei disposto ad accettare con i dati. Comprendi che qualunque cosa tu scelga, più esperienza hai con l'indicatore migliorerà il tuo riconoscimento di segnali affidabili. Gli operatori di mercato a breve termine tendono a scegliere impostazioni basse per tutte le variabili perché forniscono loro segnali iniziali nell'ambiente di mercato infragiornaliero altamente competitivo. I timer di mercato a lungo termine tendono a scegliere impostazioni elevate per tutte le variabili perché l'output altamente livellato reagisce solo ai principali cambiamenti nell'azione dei prezzi. (Per la lettura correlata, vedere: Stocastici: un indicatore preciso di acquisto e vendita ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) mostra diverse impronte stocastiche, a seconda delle variabili. Le svolte del ciclo si verificano quando la linea veloce attraversa la linea lenta dopo aver raggiunto il livello di ipercomprato o ipervenduto. (Come indicato in: Usa gli stocastici settimanali per valutare efficacemente il mercato ). L'impostazione reattiva di 5, 3, 3 consente di acquistare e vendere cicli frequentemente, spesso senza che le linee raggiungano livelli di ipercomprato o ipervenduto. L'impostazione 21, 7, 7 di fascia media guarda indietro a un periodo più lungo ma continua a stabilizzarsi a livelli relativamente bassi, producendo oscillazioni più ampie che generano meno segnali di acquisto e vendita. L'impostazione a lungo termine di 21, 14, 14 fa un grande passo indietro, il ciclo di segnalazione gira raramente e solo vicino ai punti di svolta del mercato chiave.
Le variabili a breve termine generano segnali precedenti con livelli di rumore più elevati, mentre le variabili a lungo termine generano segnali successivi con livelli di rumore più bassi, tranne nelle principali svolte di mercato quando i tempi tendono ad allinearsi, innescando segnali a tempo identico attraverso gli ingressi principali. Puoi vederlo accadere al minimo di ottobre, dove il rettangolo blu evidenzia crossover rialzisti su tutte e tre le versioni dell'indicatore. Questi crossover di cicli di grandi dimensioni ci dicono che le impostazioni sono meno importanti nei principali punti di svolta rispetto alla nostra abilità nel filtrare i livelli di rumore e reagire ai nuovi cicli. Da un punto di vista logistico, ciò spesso significa chiudere la tendenza seguendo le posizioni ed eseguire strategie di dissolvenza che acquistano pullback o vendono rally. (Per ulteriori informazioni, vedere: quali sono i migliori indicatori per identificare le azioni ipercomprate e ipervendute? ).
Stocastica e analisi dei modelli
Gli stocastici non devono raggiungere livelli estremi per evocare segnali affidabili, soprattutto quando il modello dei prezzi mostra barriere naturali. Mentre le curve più profonde sono previste a livelli di ipercomprato o ipervenduto, si possono fidare delle croci al centro del pannello, purché si allineino livelli di supporto o resistenza notevoli. Medie mobili, lacune, linee di tendenza o ritracciamenti di Fibonacci spesso intercederanno, accorciando la durata di un ciclo e lanciando il potere dall'altra parte. Ciò evidenzia l'importanza di leggere l'andamento dei prezzi contemporaneamente all'interpretazione dell'indicatore. (Per saperne di più, leggi: Introduzione ai modelli di prezzo dell'analisi tecnica ).
Il gruppo American Airlines (AAL) si è rialzato al di sopra dell'EMA a 50 giorni dopo un volatile declino e si è stabilizzato su un nuovo supporto (1), costringendo l'indicatore a salire più in alto prima di raggiungere il livello di ipervenduto. È scoppiato sopra una linea di tendenza di 2 mesi e si è ritirato (2), innescando un crossover rialzista nel punto medio del pannello. Il successivo rally si è invertito a 44, ottenendo un pullback che trova supporto nell'EMA a 50 giorni (3), innescando un terzo turno rialzista sopra la linea di ipervenduto..
La linea di fondo
Molti trader non riescono ad attingere al potere degli stocastici perché sono confusi nell'ottenere le giuste impostazioni per le loro strategie di mercato. Questi suggerimenti utili porteranno rimedio a questa paura e aiuteranno a liberare più potenziale.
