Cos'è l'indice Elder-Ray?
L'indice Elder-Ray è un indicatore tecnico sviluppato dal Dr. Alexander Elder che misura la quantità di pressione di acquisto e vendita in un mercato. Questo indicatore è costituito da tre indicatori separati noti come "potenza del toro" e "potenza dell'orso", che sono derivati da una media mobile esponenziale a 13 periodi (EMA). I tre indicatori aiutano gli operatori a determinare la direzione del trend e isolare i punti per entrare e uscire dagli scambi.
- L'indice Elder-Ray è progettato per essere un sistema che segue la tendenza, in cui tutti e tre gli indicatori sono utilizzati per confermare uno scambio. Se l'EMA è inclinato verso l'alto, considera le posizioni lunghe se la potenza del toro è in aumento e la potenza dell'orso è in territorio negativo e in aumento (diventando più debole) Se l'EMA è inclinato verso il basso, considera le posizioni corte o la vendita se la potenza del toro è superiore allo zero e diminuisce (si indebolisce) e la potenza dell'orso sta diminuendo. Un'altra opzione è quella di guardare l'EMA e la tendenza generale nella indicatori di potenza. Un EMA inclinato verso il basso insieme a un'altalena più bassa nella potenza del toro potrebbe segnalare un breve, mentre un EMA in aumento e bassi più alti nella potenza dell'orso potrebbero segnalare una posizione lunga.
La formula per l'indice Elder-Ray è:
Bull Power = Period High − 13 Period EMABear Power = Period Low − 13 Period EMAwhere: Period High e Period Low = Prezzo alto o basso per il periodo di tempo utilizzato, come un grafico giornaliero o un grafico a 1 oraEMA = Media mobile esponenziale
Come calcolare l'indice Elder-Ray
- Calcola l'EMA a 13 periodi per il periodo di tempo utilizzato. Ad esempio, se si utilizza un grafico giornaliero, calcolare l'EMA in base agli ultimi 13 giorni. Trova il prezzo di periodo elevato e sottrai l'EMA di 13 periodi da esso per ottenere il valore di potenza del toro. Trova il prezzo di periodo basso e sottrai il EMA a 13 periodi da esso per ottenere il valore della potenza dell'orso. Ripetere i passaggi da uno a tre ogni volta che termina un periodo.
Cosa ti dice l'indice Elder-Ray?
I trader tecnici useranno i valori di bull and bear power, insieme alla divergenza, per prendere decisioni commerciali. Le posizioni lunghe vengono assunte quando la potenza dell'orso ha un valore inferiore a zero ma sta aumentando e l'ultimo picco della potenza del toro è più alto di prima (in aumento). Viene presa una posizione corta quando il valore della potenza del toro è positivo ma in calo e il recente minimo della forza dell'orso è inferiore a quello precedente (in calo).
La pendenza dell'EMA può essere utilizzata anche in entrambi i casi per aiutare a confermare la direzione dell'andamento. I trader possono controllare i segnali rialzista e ribassista e quindi attendere che l'EMA inizi a muoversi nella direzione anticipata prima di intraprendere uno scambio, oppure a volte l'EMA si muoverà già in una direzione particolare e quindi gli indicatori di potenza rialzista / ribassista forniranno un conferma del segnale commerciale.
Il metodo del Dr. Elder utilizza generalmente una media mobile esponenziale di 13 giorni (EMA) per misurare il consenso sul valore del mercato. Questo può essere modificato in base alle preferenze personali. La forza del toro misura la capacità degli acquirenti di spingere i prezzi al di sopra del valore del consenso, mentre la forza dell'orso misura la capacità dei venditori di spingere i prezzi al di sotto del valore del consenso.
La maggior parte delle piattaforme per la creazione di grafici richiede l'apertura di tre finestre su un grafico quando si utilizza l'approccio Elder-Ray.
- La finestra 1 include una barra o un grafico a candele con la media mobile esponenziale a 13 periodi. La seconda finestra mostra l'indicatore di potenza del toro Elder-Ray. La terza finestra mostra l'indicatore di potenza dell'orso di raggio Elder.
La differenza tra l'indice di raggio di sambuco e l'indice direzionale medio (ADX)
L'indice di direzione media (ADX) è derivato dall'indice di direzione positiva (+ DI) e dall'indice di direzione negativa (-DI) che misurano il movimento rialzista e ribassista simile agli indicatori di potenza rialzista e ribassista. La differenza principale è che + DI e -DI sono medie levigate divise per l'intervallo reale medio (ATR). Pertanto, mentre tutti questi indicatori misurano il movimento verso l'alto e verso il basso, i calcoli sono piuttosto diversi e pertanto avranno un aspetto diverso e forniranno diversi segnali commerciali su un grafico.
I limiti dell'utilizzo dell'indice Elder Ray
L'indice Elder-Ray è soggetto a seghe a frusta, poiché gli indicatori di potenza di toro e orso oscillano spesso sopra e sotto lo zero.
Inoltre, l'Indice Elder-Ray è un indicatore in ritardo, in quanto si basa su dati storici sui prezzi. Pertanto, potrebbe reagire lentamente alle variazioni di prezzo. Ad esempio, potrebbe verificarsi un segnale di vendita dopo che il prezzo è già sceso in modo significativo. Questo può essere problematico se si utilizza l'indicatore per i segnali di acquisto e vendita. Per aiutare a porre rimedio a questo problema, impostare gli ordini stop loss al momento del trade per aiutare a controllare il rischio.
Idealmente, non utilizzare l'indice Elder-Ray in isolamento. Piuttosto, combinalo con altre forme di analisi, come il trading di azioni sui prezzi, altri indicatori o schemi grafici.
