Indice direzionale medio

Cos'è l'Indice direzionale medio (ADX)?

L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato da alcuni trader per determinare la forza di una tendenza. La tendenza può essere su o giù, e questo è mostrato da due indicatori di accompagnamento, l'indicatore direzionale negativo (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+ DI). Pertanto, ADX include comunemente tre linee separate. Questi sono usati per aiutare a valutare se un trade dovrebbe essere preso lungo o corto, o se un trade dovrebbe essere preso affatto.

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Key Takeaways

Progettato da Welles Wilder per i grafici giornalieri delle materie prime, ma può essere utilizzato in altri mercati o altri tempi. Il prezzo sta salendo quando + DI è sopra -DI e il prezzo sta scendendo quando -DI è sopra + DI. Le croci tra + DI e -DI sono potenziali segnali di trading mentre orsi o tori guadagnano il sopravvento. forza quando ADX è superiore a 25. La tendenza è debole o il prezzo è senza tendenza quando ADX è inferiore a 20, secondo Wilder. Non-trend non significa che il prezzo non si sta muovendo. Potrebbe non esserlo, ma il prezzo potrebbe anche cambiare tendenza o è troppo volatile per essere presente una direzione chiara.

Le formule per l'indice direzionale medio

Indicatore (ADX) sono

L'ADX richiede una sequenza di calcoli a causa delle linee multiple nell'indicatore.

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Levigato + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Levigato -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ADX = \frac{(Precedente ADX \times 13) + ADX corrente}{14} \\ dove: \\ + DM (movimento direzionale) = Alta corrente - PH \\ PH = Alto precedente \\ -DM = Basso precedente - Corrente bassa \\ +/- DM levigato = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM corrente \\ ATR = Intervallo vero medio \end{matrix} \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Precedente ADX} times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \ & \ textbf {dove:} \ & \ text {+ DM (Movimento direzionale)} = \ text {Current High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Precedente precedente} \ & \ text {-DM} = \ text {Precedente precedente} - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \ \ end {align}$ + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Precedente ADX × 13) + Current ADX dove: + DM (Movimento direzionale) = Current High − PHPH = Previous High-DM = Previous Low − Current LowS Smoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR corrente = intervallo reale medio

Calcolo dell'indice di movimento direzionale medio (ADX)

Calcola + DM, -DM e True Range (TR) per ciascun periodo. In genere vengono utilizzati 14 periodi. + DM = Current High - Previous High.-DM = Previous Low - Current Low.Usare + DM quando Current High - Precedente precedente> Previous Low - Corrente precedente. Usa -DM quando precedente basso - attuale basso> attuale alto - precedente alto.TR è il maggiore dell'attuale alto - corrente basso, attuale alto - chiusura precedente o corrente basso - chiusura precedente. Smooth le medie a 14 periodi di + DM, -DM e TR. La formula TR è di seguito. Inserisci i valori -DM e + DM per calcolare le medie levigate di quelle. Prima 14TR = Somma delle prime 14 letture TR. Valore 14TR successivo = Prime 14TR - (Precedente 14TR / 14) + TRNext corrente, dividi il valore Smoothed + DM per il valore TR livellato per ottenere + DI. Moltiplica per 100.Dividi il valore -DM livellato per il valore TR levigato per ottenere-DI. Moltiplicare per 100.L'indice di movimento direzionale (DX) è + DI meno -DI, diviso per la somma di + DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplicare per 100. Per ottenere l'ADX, continuare a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniformare i risultati per ottenere ADXPrimo ADX = somma 14 periodi di DX / 14Dopo quello, ADX = ((Precedente ADX * 13) + DX corrente) / 14

Cosa indica l'indice direzionale medio (ADX)?

L'indice direzionale medio (ADX) insieme all'indicatore direzionale negativo (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+ DI) sono indicatori di momentum. L'ADX aiuta gli investitori a determinare la forza del trend mentre -DI e + DI aiutano a determinare la direzione del trend.

L'ADX identifica una tendenza forte quando l'ADX è superiore a 25 e una tendenza debole quando l'ADX è inferiore a 20.

I crossover delle linee -DI e + DI possono essere utilizzati per generare segnali commerciali. Ad esempio, se la linea + DI incrocia sopra la linea -DI e l'ADX è superiore a 20, o idealmente superiore a 25, questo è un potenziale segnale da acquistare.

Se -DI incrocia sopra + DI e ADX è superiore a 20 o 25, allora questa è un'opportunità per entrare in un potenziale trade short.

Le croci possono anche essere usate per uscire dalle negoziazioni correnti. Ad esempio, se lungo, esci quando -DI incrocia sopra + DI.

Quando ADX è inferiore a 20, l'indicatore segnala che il prezzo è senza tendenza, e quindi potrebbe non essere il momento ideale per entrare in uno scambio.

La differenza tra l'indice direzionale medio (ADX) e l'indicatore Aroon

L'indicatore ADX è composto da un totale di tre righe. L'indicatore Aroon è composto da due. I due indicatori sono simili in quanto entrambi hanno linee che rappresentano il movimento positivo e negativo, il che aiuta a identificare la direzione del trend. La lettura / livello Aroon aiuta anche a determinare la forza del trend, come fa ADX. I calcoli sono però diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori avverranno in momenti diversi.

Limitazioni dell'utilizzo dell'indice direzionale medio (ADX)

I crossover possono verificarsi frequentemente. A volte troppo frequentemente, con conseguente confusione e potenzialmente perdita di denaro in operazioni che vanno rapidamente dall'altra parte. Questi sono chiamati falsi segnali. Questo è più comune quando i valori di ADX sono inferiori a 25. Detto questo, a volte l'ADX raggiunge un valore superiore a 25, ma è solo temporaneamente e quindi si inverte con il prezzo.

Come ogni indicatore, l'ADX dovrebbe essere combinato con l'analisi dei prezzi e potenzialmente altri indicatori per aiutare a filtrare i segnali e controllare il rischio.

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