Che cos'è l'esecuzione automatica?
L'esecuzione automatica è un metodo per eseguire operazioni senza imputarle manualmente. I sistemi automatizzati consentono agli operatori di sfruttare i segnali di trading per acquistare o vendere un'attività ogni volta che viene generato un segnale, quindi il trader non ha bisogno di inserire manualmente l'ordine. Gli ordini possono essere creati automaticamente in base a una vasta gamma di indicatori tecnici e sistemi di negoziazione.
Key Takeaways
- Un'esecuzione automatica è un ordine che non deve essere inserito manualmente; l'ordine viene creato da un programma di trading automatico. Le esecuzioni automatiche avvengono senza conferma da parte del trader, sebbene il trader abbia ancora il controllo del programma che esegue le negoziazioni. Ad esempio, possono modificare il programma o attivarlo o disattivarlo. È possibile creare esecuzioni automatiche basate su una vasta gamma di strategie, combinando criteri fondamentali e tecnici.
Comprensione dell'esecuzione automatica
L'esecuzione automatica è diventata all'ordine del giorno man mano che i sistemi di trading continuano a diventare più sofisticati e complessi e con i progressi della tecnologia.
Le strategie di trading automatizzato sono spesso utilizzate da trader professionisti e market maker e da alcuni trader al dettaglio. Un'eccezione è il mercato dei cambi (forex), in cui la maggior parte degli operatori al dettaglio ha accesso a strategie e programmi di trading automatizzati.
Poiché il mercato forex viene negoziato 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, questi algoritmi automatizzati possono aiutare a garantire che un trader non perda opportunità redditizie. L'attivazione di segnali specifici da una varietà di indicatori tecnici, come quelli basati su prezzo, volume e altri criteri può aiutare il trader a sfruttare le opportunità anche quando non è seduto di fronte al proprio terminale di trading.
L'esecuzione automatica consente di evadere automaticamente gli ordini una volta inseriti, senza ulteriore conferma da parte dell'operatore che esegue il software di trading automatico. Questo rende gli ordini più rapidi, il che può aiutare a ottenere prezzi migliori quando i prezzi si muovono rapidamente; un ordine manuale può richiedere alcuni secondi o più per entrare, mentre un ordine automatico viene distribuito in millisecondi.
L'esecuzione automatica consente inoltre di completare le negoziazioni quando il trader che esegue il programma di trading automatico non è presente. Se si verifica un segnale commerciale, un ordine verrà distribuito ed eseguito automaticamente se è disponibile liquidità al prezzo dell'ordine.
Interruzione dall'esecuzione automatica
Mentre l'esecuzione automatizzata può aiutare i trader a trarre profitto quando sono necessari ordini rapidi o il trader non è in grado di monitorare il mercato, l'automazione può anche essere dirompente. Poiché le operazioni automatizzate possono essere eseguite così rapidamente, i mercati possono essere soggetti a gravi perturbazioni e anomalie. L'interruzione del mercato è una situazione in cui i mercati cessano di funzionare in modo convenzionale, in genere caratterizzato da movimenti di prezzi rapidi e sostanziali.
Ad esempio, il 6 maggio 2010, la Dow Jones Industrial Average (DJIA) è diminuita di circa il 9 percento in soli dieci minuti. Tuttavia, il mercato ha cancellato gran parte di quel declino prima della sua chiusura. Questa interruzione è diventata nota come Flash Crash 2010 e si ritiene che sia stata causata, in larga misura, da programmi di trading automatici che hanno iniziato a vendere come altri programmi venduti, creando un effetto domino.
Impostazione del trading automatico
I sistemi automatizzati consentono un'ampia varietà di tecniche di trading. La maggior parte dei trader utilizza una combinazione di diversi indicatori, nonché altre forme di analisi tecniche e / o fondamentali. È possibile impostare vari tipi di schemi grafici, prezzo e volume e altri criteri per attivare l'apertura e la chiusura delle posizioni. Strategie dettagliate e complesse possono essere definite sulla base di questi criteri e quindi programmate per essere distribuite automaticamente quando determinate condizioni si allineano.
I commercianti devono fare attenzione quando si distribuiscono questi sistemi. Gli indicatori tecnici potrebbero non essere validi se le condizioni fondamentali cambiano improvvisamente. Quando si verificano eventi che possono giustificare la negoziazione in un mercato specifico, gli ordini automatizzati verranno comunque elaborati senza intervento umano, Alcune delle possibili impostazioni di esecuzione automatica includono:
- L'ordine limite è un ordine di transazione di acquisto o vendita a un prezzo limite specificato o superiore. L'ordine di smettere di smettere è progettato per limitare la perdita di un investitore su una posizione in un titolo e può funzionare con posizioni o partecipazioni corte e lunghe. I rapporti di Fibonacci includono ritracciamenti, archi e fan che i trader possono utilizzare per cercare la conferma di altre analisi tecniche. Gli oscillatori stocastici sono indicatori di momentum che confrontano il prezzo di chiusura con la gamma di prezzi per un periodo.
Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per impostare esecuzioni automatizzate
Automatizzare una strategia è un duro lavoro. Non solo il trading automatizzato redditizio richiede una solida strategia, ma tale strategia deve anche essere convertibile in codice di programmazione o regole che un computer può comprendere. Le regole non possono essere basate sulla soggettività e molte strategie di trading sono soggettive. Sono utilizzati solo in determinate condizioni. A meno che tali condizioni non siano esplicitamente definite nel codice di programmazione, la strategia non verrà scambiata nel modo previsto.
Gli aspetti da considerare quando si configurano esecuzioni automatiche includono:
- Limiti di rischio. Questi possono includere ordini stop loss su tutte le operazioni. Ad esempio, uno stop loss potrebbe essere posizionato a un importo fisso in dollari o pip lontano dal punto di ingresso o una certa percentuale di distanza. Criteri di ingresso. Definire esattamente quali condizioni devono essere presenti per avviare una negoziazione lunga o corta. Un semplice esempio potrebbe essere quello in cui una media mobile a breve termine (MA) supera una MA a più lungo termine. Presa di profitto. Uno stop loss controlla il rischio di ribasso, ma devono anche essere presi profitti. Definire come uscire da un trade se lo stop loss non viene raggiunto. Potrebbe trattarsi di un importo fisso in dollari o pip, una percentuale o un premio definito: rischio basato sul rischio. Ad esempio, se il rischio del trade è del 5%, prendi profitto al 15% (premio 3: 1: rischio). Vincoli alle condizioni. Definire quando il programma verrà scambiato e quando non lo farà. Ad esempio, una strategia azionaria può negoziare nel pre o post mercato o solo durante le normali ore? Può piazzare scambi proprio prima dei principali eventi di cronaca? Decidere e quindi definire i vincoli.
All'interno di queste considerazioni di base ci sono infinite possibilità su come sono programmate. Ciò consente una grande flessibilità quando si tratta di trading automatizzato, ma allo stesso tempo, più un sistema è complesso, più è difficile scoprire quale parte di esso non funziona quando le cose vanno male.
