Cos'è l'indicatore Aroon?
L'indicatore Aroon è un indicatore tecnico che viene utilizzato per identificare le variazioni di tendenza nel prezzo di un'attività, nonché la forza di tale tendenza. In sostanza, l'indicatore misura il tempo tra i massimi e il tempo tra i minimi in un periodo di tempo. L'idea è che le forti tendenze al rialzo vedranno regolarmente nuovi massimi, e le forti tendenze al ribasso vedranno regolarmente nuovi minimi. L'indicatore segnala quando ciò sta accadendo e quando non lo è.
L'indicatore è costituito dalla linea "Aroon up", che misura la forza della tendenza al rialzo, e dalla linea "Aroon down", che misura la forza della tendenza al ribasso.
L'indicatore Aroon è stato sviluppato da Tushar Chande nel 1995.
Key Takeaways
- L'indicatore Arron è composto da due linee. Una linea in alto che misura il numero di periodi da un massimo, e una linea in basso che misura il numero di periodi da un minimo. L'indicatore viene in genere applicato a 25 periodi di dati, quindi l'indicatore mostra quanti periodi sono trascorsi da un massimo di 25 periodi. Quando Aroon Up è sopra l'Aroon Down, indica un comportamento rialzista dei prezzi. Quando Aroon Down si trova sopra Aroon Up, segnala un comportamento ribassista dei prezzi, mentre gli incroci delle due linee possono segnalare variazioni di tendenza. Ad esempio, quando Aroon Up incrocia sopra Aroon Down può significare che sta iniziando un nuovo trend rialzista. L'indicatore si sposta tra zero e 100. Una lettura superiore a 50 significa che è stato visto un high / low (qualunque sia la linea sopra 50) negli ultimi 12 periodi Una lettura inferiore a 50 indica che il massimo / minimo è stato visto entro i 13 periodi.
Formule per l'indicatore Aroon
Aroon UpAroon Down = 2525 − Periodi dal 25 periodo massimo ∗ 100 = 2525 − Periodi dal 25 periodo basso ∗ 100
Come calcolare l'indicatore Aroon
Il calcolo Aroon richiede il monitoraggio dei prezzi alti e bassi, in genere su 25 periodi.
- Traccia i massimi e i minimi degli ultimi 25 periodi su una risorsa. Nota il numero di periodi dall'ultimo massimo e minimo. Inserisci questi numeri nelle formule Aroon Su e Giù.
Cosa ti dice l'indicatore Aroon?
Le linee Aroon Up e Aroon Down fluttuano tra zero e 100, con valori vicini a 100 che indicano una tendenza forte e valori vicini a zero che indicano una tendenza debole. Più basso è l'Aroon Su, più debole è la tendenza al rialzo e più forte è la tendenza al ribasso, e viceversa. Il presupposto principale alla base di questo indicatore è che il prezzo di un titolo si chiuderà regolarmente ai nuovi massimi durante una tendenza al rialzo e farà regolarmente nuovi minimi in una tendenza al ribasso.
L'indicatore si concentra sugli ultimi 25 periodi, ma è ridimensionato a zero e 100. Pertanto, una lettura Aroon Up superiore a 50 indica che il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo negli ultimi 12, 5 periodi. Una lettura vicino a 100 significa che un picco è stato visto molto recentemente. Gli stessi concetti si applicano al Down Aroon. Quando è superiore a 50, si è assistito ad un minimo nei 12, 5 periodi. Una lettura verso il basso vicino a 100 significa che un livello basso è stato visto di recente.
I crossover possono segnalare punti di entrata o di uscita. L'incrocio in alto può essere un segnale da acquistare. L'incrocio in basso può essere un segnale di vendita.
Quando entrambi gli indicatori sono inferiori a 50, può segnalare che il prezzo si sta consolidando. Nuovi massimi o minimi non vengono creati. I trader possono fare attenzione ai breakout e al prossimo crossover Aroon per segnalare quale direzione sta andando.
Esempio di come utilizzare l'indicatore Aroon
La seguente tabella mostra un esempio dell'indicatore Aroon e come può essere interpretato.
Nella tabella sopra, c'è sia l'indicatore Aroon che un oscillatore che combina entrambe le linee in una singola lettura compresa tra 100 e -100. Il crossover di Aroon Up e Aroon Down ha indicato un'inversione di tendenza. Mentre l'indice era in trend, prima dell'inversione, l'Aroon Down è rimasto molto basso, suggerendo che l'indice aveva una propensione rialzista. Nonostante la manifestazione all'estrema destra, l'indicatore Aroon non ha ancora mostrato una propensione al rialzo. Questo perché il prezzo è rimbalzato così rapidamente che non ha raggiunto un nuovo massimo negli ultimi 25 periodi (al momento dello screenshot), nonostante il rally.
La differenza tra l'indicatore di aroon e l'indice di movimento direzionale (DMI)
L'indicatore Arron è simile all'indice di movimento direzionale (DMI) sviluppato da Welles Wilder. Utilizza anche le linee su e giù per mostrare la direzione di una tendenza. La differenza principale è che le formule degli indicatori Aroon sono focalizzate principalmente sulla quantità di tempo tra alti e bassi. Il DMI misura la differenza di prezzo tra massimi / minimi attuali e massimi / minimi precedenti. Pertanto, il fattore principale nel DMI è il prezzo e non il tempo.
Limitazioni dell'uso dell'indicatore Aroon
L'indicatore Aroon a volte può segnalare una buona entrata o uscita, ma altre volte fornirà segnali poveri o falsi. Il segnale di acquisto o vendita può verificarsi troppo tardi, dopo che si è già verificato un sostanziale spostamento dei prezzi. Ciò accade perché l'indicatore guarda indietro e non è di natura predittiva.
Un crossover può sembrare buono sull'indicatore, ma ciò non significa che il prezzo farà necessariamente una grande mossa. L'indicatore non sta valutando la dimensione delle mosse, si preoccupa solo del numero di giorni da un massimo o un minimo. Anche se il prezzo è relativamente piatto, si verificheranno crossover poiché alla fine verrà realizzato un nuovo massimo o minimo negli ultimi 25 periodi. I trader devono ancora utilizzare l'analisi dei prezzi, e potenzialmente altri indicatori, per prendere decisioni di trading informate. Fare affidamento solo su un indicatore non è consigliato.
