Che cos'è il rischio attuariale?
Il rischio attuariale si riferisce al rischio che le ipotesi attuariali implementano nei modelli utilizzati per valutare specifiche polizze assicurative potrebbero rivelarsi inaccurate o errate. Le ipotesi possibili includono la frequenza delle perdite, la gravità delle perdite e la correlazione delle perdite tra i contratti. Il rischio attuariale è anche noto come "rischio assicurativo".
Key Takeaways
- Il rischio attuariale esamina la possibilità che le ipotesi attuariali incorporate nei modelli utilizzati per valutare specifiche polizze assicurative non riescano a superare il livello. Il livello di rischio attuariale è proporzionale all'affidabilità delle ipotesi attuate nei modelli di tariffazione utilizzati dalle compagnie assicurative nella definizione dei premi. Gli attuari utilizzano tabelle di durata del periodo, che mostrano i tassi di mortalità di una popolazione specifica di individui, durante un determinato periodo di tempo, e usano tabelle di durata della coorte, che mostrano i tassi di mortalità complessivi per la vita totale di una popolazione specifica.
Comprensione del rischio attuariale
Il livello di rischio attuariale è direttamente proporzionale all'affidabilità delle ipotesi attuate nei modelli di tariffazione utilizzati dalle compagnie assicurative per fissare i premi.
La vita comporta molti rischi. Un proprietario di casa affronta il potenziale di variazione associato alla possibilità di perdita economica causata da un incendio in casa. Un conducente deve affrontare una potenziale perdita economica se la sua auto è danneggiata. Subisce danni ancora maggiori se ferisce una terza persona in un incidente d'auto di cui è responsabile. Un elemento importante del lavoro di un attuario consiste nel prevedere la frequenza e la gravità di questi rischi in quanto correlati alla responsabilità finanziaria per i rischi assunti da un assicuratore in un contratto assicurativo.
Vari modelli di previsione
Gli attuari utilizzano vari tipi di modelli di previsione per stimare i livelli di rischio. Questi modelli di previsione si basano su ipotesi che mirano a riflettere la vita reale, che è vitale per la determinazione del prezzo di tutti i tipi di assicurazione. I difetti nelle ipotesi di un modello possono portare a prezzi errati. Nello scenario peggiore, un attuario può sottostimare la frequenza di un evento. Gli incidenti non contabilizzati causeranno un aumento della frequenza dei pagamenti, il che potrebbe presumibilmente far fallire un assicuratore.
Le tabelle di vita possono essere basate su record storici, che spesso sottovalutano la mortalità infantile, rispetto alle regioni che hanno record superiori.
Rischi attuariali e tabelle di vita
Le tabelle di vita sono tra i più comuni modelli di valutazione del rischio utilizzati. Questi dispositivi sono abitualmente impiegati ai fini della determinazione del prezzo delle polizze vita. Le tabelle di vita si sforzano di prevedere la probabilità che un individuo muoia prima del suo prossimo compleanno. I seguenti due tipi di tabelle di vita dominano le scienze attuariali:
- Tabella della vita del periodo: questa tabella mostra i tassi di mortalità di una determinata popolazione di individui durante un periodo di tempo specifico e ristretto. Tabella della vita di coorte: questa tabella mostra i tassi di mortalità complessivi per la vita totale di una popolazione specifica. Talvolta chiamato "tabella di vita della generazione", questo strumento presuppone che gli individui di una determinata popolazione nascano tutti nello stesso intervallo di tempo. Queste tabelle sono utilizzate più frequentemente perché possono prevedere le future variazioni del tasso di mortalità in una data popolazione e possono analizzare i modelli di tasso di mortalità nel tempo.
