Cos'è l'RSI stocastico?
Lo Stochastic RSI (StochRSI) è un indicatore utilizzato nell'analisi tecnica che varia tra zero e uno (o zero e 100 su alcune piattaforme grafiche) e viene creato applicando la formula dell'oscillatore stocastico a un insieme di valori dell'indice di resistenza relativa (RSI) rispetto ai dati di prezzo standard. L'uso dei valori RSI all'interno della formula stocastica dà agli operatori un'idea se l'attuale valore RSI sia ipercomprato o ipervenduto.
L'oscillatore StochRSI è stato sviluppato per sfruttare entrambi gli indicatori di momentum al fine di creare un indicatore più sensibile in sintonia con le prestazioni storiche di un determinato titolo anziché un'analisi generalizzata della variazione di prezzo.
Key Takeaways
- Una lettura StochRSI superiore a 0, 8 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 0, 2 è considerata ipervenduto. Sulla scala da zero a 100, sopra 80 è ipercomprato e sotto 20 è ipervenduto. Overbought non significa necessariamente che il prezzo si inverterà più in basso, proprio come ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà più in alto. Piuttosto le condizioni di ipercomprato e ipervenduto avvertono semplicemente i trader che l'RSI è quasi agli estremi delle sue letture recenti. Una lettura di zero indica che l'RSI è al suo livello più basso in 14 periodi (o qualunque sia il periodo di ricerca scelto). Una lettura di 1 (o 100) indica che l'RSI è al livello più alto negli ultimi 14 periodi. Altri valori StochRSI mostrano dove l'RSI è relativo a un valore alto o basso.
Le formule per lo stocastico RSI (StochRSI) sono:
StochRSI = max − minRSI − min dove: RSI = lettura RSI corrente min = lettura RSI più bassa negli ultimi 14 periodi (o l'intervallo di ricerca selezionato) max = lettura RSI più alta negli ultimi 14 periodi
Dove:
RSI = Lettura RSI corrente;
RSI più basso = lettura RSI più bassa negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca scelto); e
RSI più alto = Lettura RSI più alta negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca).
Come calcolare l'RSI stocastico
StochRSI si basa su letture RSI. L'RSI ha un valore di input, in genere 14, che indica all'indicatore quanti periodi di dati sta usando nel suo calcolo. Questi livelli RSI vengono quindi utilizzati nella formula StochRSI.
- Registra i livelli RSI per 14 periodi. Al 14 ° periodo, nota l'attuale lettura RSI, la lettura RSI più alta e la lettura RSI più bassa. Ora è possibile compilare tutte le variabili di formula per StochRSI. Nel 15 ° periodo, annotare la lettura RSI corrente, la lettura RSI più alta e la lettura più bassa, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo StochRSI. Alla fine di ogni periodo calcola il nuovo valore StochRSI, usando solo gli ultimi 14 valori RSI.
Cosa ti dice l'RSI stocastico?
Lo StochRSI è stato sviluppato da Tushar S. Chande e Stanley Kroll e dettagliato nel loro libro "The New Technical Trader", pubblicato per la prima volta nel 1994. Mentre esistevano già indicatori tecnici per mostrare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, i due hanno sviluppato StochRSI per migliorare la sensibilità e generare un numero maggiore di segnali rispetto agli indicatori tradizionali.
StochRSI ritiene che qualcosa sarà ipervenduto quando il valore scende al di sotto di 0, 20, il che significa che il valore RSI è scambiato all'estremità inferiore del suo intervallo predefinito e che la direzione a breve termine del titolo sottostante potrebbe avvicinarsi a un minimo una possibile mossa più alta. Al contrario, una lettura superiore a 0, 80 suggerisce che l'RSI potrebbe raggiungere massimi estremi e potrebbe essere utilizzato per segnalare un pullback nella sicurezza sottostante.
Oltre a identificare le condizioni di ipercomprato / ipervenduto, StochRSI può essere utilizzato per identificare le tendenze a breve termine osservandolo nel contesto di un oscillatore con una linea centrale a 0, 50. Quando StochRSI è superiore a 0, 50, la sicurezza può essere vista come una tendenza più alta e viceversa quando è inferiore a 0, 50.
StochRSI dovrebbe essere utilizzato anche in combinazione con altri indicatori tecnici o schemi grafici per massimizzare l'efficacia, in particolare dato l'elevato numero di segnali che genera.
Inoltre, gli oscillatori non momentum come la linea di distribuzione dell'accumulo possono essere particolarmente utili perché non si sovrappongono in termini di funzionalità e forniscono approfondimenti da una prospettiva diversa.
La differenza tra la RSI stocastica e l'indice di forza relativa (RSI)
Sembrano simili, ma StochRSI si basa su una formula diversa da ciò che genera valori RSI. RSI è un derivato del prezzo. Nel frattempo, stochRSI è derivato della stessa RSI o un secondo derivato del prezzo. Una delle differenze principali è la velocità con cui si muovono gli indicatori. StochRSI passa molto rapidamente da ipercomprato a ipervenduto, o viceversa, mentre l'RSI è un indicatore di movimento molto più lento. Uno non è migliore dell'altro, StochRSI si muove più (e più rapidamente) dell'RSI.
Limitazioni dell'utilizzo dell'RSI stocastico
Un aspetto negativo dell'utilizzo di StochRSI è che tende ad essere piuttosto volatile, passando rapidamente da un livello alto a un livello basso. Il livellamento di StochRSI può essere d'aiuto in questo senso. Alcuni trader prenderanno una media mobile dello StochRSI per ridurre la volatilità e rendere più utile l'indicatore. Ad esempio, una media mobile semplice di 10 giorni di StochRSI può produrre un indicatore che è molto più fluido e stabile. La maggior parte delle piattaforme per la creazione di grafici consente di applicare un tipo di indicatore a un altro senza calcoli personali richiesti.
Inoltre, StochRSI è il secondo derivato del prezzo. In altre parole, il suo output è a due passi dal prezzo effettivo dell'attività analizzata, il che significa che a volte potrebbe non essere sincronizzato con il prezzo di mercato di un'attività in tempo reale.
