Gli spread svolgono un ruolo significativo nel trading forex redditizio. Quando confrontiamo lo spread medio con il movimento giornaliero medio sorgono molte questioni interessanti. Innanzitutto, alcune coppie sono più vantaggiose da scambiare rispetto ad altre. In secondo luogo, gli spread al dettaglio sono molto più difficili da superare nel trading a breve termine di quanto alcuni possano prevedere. In terzo luogo, uno spread maggiore non significa necessariamente che la coppia non sia buona per il day trading come alternative a spread inferiore. Lo stesso vale per uno spread più piccolo: non è sempre meglio fare trading di un'alternativa con uno spread più grande.
Key Takeaways
- Per gli spread di trading giornalieri, alcune coppie sono migliori di altre e non è utile trarre conclusioni sulla negoziabilità in base alla dimensione dello spread (grande vs. piccolo). La conversione dello spread in una percentuale dell'intervallo giornaliero consente agli operatori di vedere quale coppia offre il miglior valore in termini di spread al potenziale pip giornaliero. I commercianti attivamente il giorno di negoziazione probabilmente scambieranno le coppie con lo spread più basso come percentuale del massimo potenziale di pip. I trader possono monitorare i movimenti medi giornalieri per vedere se il trading durante i periodi di bassa volatilità presenta un potenziale di profitto sufficiente per rendere utile il trading attivo (con uno spread).
Stabilire una linea di base
Per capire con cosa abbiamo a che fare e quali coppie sono più adatte al day trading, è necessaria una base. Per questo, lo spread viene convertito in una percentuale dell'intervallo giornaliero. Questo ci consente di confrontare gli spread rispetto a quale sia il massimo potenziale di pip per un giorno di scambio in quella particolare coppia. Mentre i numeri seguenti riflettono i valori esistenti in un determinato periodo di tempo, il test può essere applicato in qualsiasi momento per vedere quale coppia di valute offre il miglior valore in termini di spread al potenziale pip giornaliero. Il test può essere utilizzato anche per coprire periodi di tempo più o meno lunghi.
Questi sono i valori giornalieri e gli spread approssimativi (gli spread variano da broker a broker) a partire dal 7 aprile 2010. Man mano che i movimenti medi giornalieri cambiano, anche la percentuale del movimento giornaliero che lo spread rappresenta. Una variazione dello spread influirà anche sulla percentuale.
Nota: nel calcolo percentuale, lo spread è stato detratto dall'intervallo medio giornaliero. Questo per riflettere che i clienti al dettaglio non possono acquistare al prezzo di offerta giornaliero più basso indicato sui loro grafici.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Diffusione: 3
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Diffusione: 3
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Diffusione: 4
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Diffusione: 4
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Diffusione: 4
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Diffusione: 4
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Diffusione: 6
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 6/145 = 4, 14%
Quali coppie scambiare
Quando lo spread è espresso in percentuale del movimento medio giornaliero, lo spread può essere abbastanza significativo e avere un grande impatto sulle strategie di day trading. Questo è spesso trascurato dai trader che sentono di fare trading gratuitamente poiché non ci sono commissioni.
Se un trader negozia attivamente e si concentra su una determinata coppia, è molto probabile che scambierà coppie con lo spread più basso in percentuale del massimo potenziale di pip. La coppia EUR / USD e GBP / USD mostra il miglior rapporto tra le coppie analizzate sopra. Anche l'EUR / JPY è al primo posto tra le coppie esaminate. Sebbene GBP / USD e EUR / JPY abbiano uno spread a quattro pip, hanno superato lo USD / JPY, che comunemente ha uno spread a tre pip.
Nel caso dell'USD / CAD, che ha anche uno spread a quattro pip, è stata una delle coppie peggiori al commercio giornaliero, con lo spread che rappresenta una porzione significativa dell'intervallo medio giornaliero. Coppie come queste sono più adatte alle mosse a lungo termine, dove lo spread diventa meno significativo quanto più la coppia si muove.
Aggiungendo un po 'di realismo
I calcoli di cui sopra presupponevano che l'intervallo giornaliero fosse accettabile e questo è altamente improbabile. Basandosi semplicemente sul caso e sull'intervallo medio giornaliero di EUR / USD, c'è una probabilità molto inferiore all'1% di scegliere il massimo e il minimo. Nonostante ciò che le persone possono pensare delle loro capacità di trading, anche un trader di giorno esperto non sarà molto più bravo nel riuscire a catturare un'intera giornata, e non è necessario.
Pertanto, è necessario aggiungere un po 'di realismo ai nostri calcoli, tenendo conto del fatto che è estremamente improbabile scegliere il massimo e il minimo esatti. Supponendo che è improbabile che un operatore commerciale esca / entri nel 10% superiore dell'intervallo giornaliero medio ed è improbabile che esca / entri nel 10% inferiore dell'intervallo giornaliero medio, ciò significa che un operatore commerciale ha l'80% dell'intervallo disponibile per loro. Entrare ed uscire da quest'area è più realistico che riuscire a entrare nel massimo o nel minimo giornaliero.
L'uso dell'80% dell'intervallo giornaliero medio nel calcolo fornisce i seguenti valori per le coppie di valute. Questi numeri dipingono un ritratto in cui la diffusione è molto significativa.
EUR / USD
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Diffusione in percentuale del potenziale massimo di pip: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Diffusione in percentuale del potenziale pip (80%) possibile: 6/116 = 5, 17%
Con l'eccezione dell'EUR / USD, che è appena al di sotto, oltre il 4% dell'intervallo giornaliero viene assorbito dallo spread. In alcune coppie lo spread è una porzione significativa dell'intervallo giornaliero quando è probabile che il trader consideri le entrate / uscite entro il 10% tra massimo e minimo che stabiliscono l'intervallo giornaliero.
La linea di fondo
I trader devono sapere che lo spread rappresenta una porzione significativa dell'intervallo medio giornaliero in molte coppie. Quando si tiene conto dei probabili prezzi di entrata e di uscita, lo spread diventa ancora più significativo. I trader, in particolare quelli che negoziano in tempi brevi, possono monitorare i movimenti medi giornalieri per verificare se il trading durante tempi di bassa volatilità presenta un potenziale di profitto sufficiente per rendere realisticamente utile il trading attivo (con uno spread).
Sulla base dei dati, l'EUR / USD e il GBP / USD hanno il rapporto spread-to-movement più basso, sebbene i trader debbano aggiornare le cifre a intervalli regolari per vedere quali coppie valgono la negoziazione rispetto al loro spread e quali no. Le statistiche cambieranno nel tempo e, in periodi di grande volatilità, lo spread diventa meno significativo. È importante tenere traccia delle cifre e capire quando vale la pena fare trading e quando non lo è.
