Che cos'è l'indicatore di trasformazione Fisher?
La trasformata di Fisher è un indicatore tecnico creato da JF Ehlers che converte i prezzi in una distribuzione normale gaussiana. In questo modo, l'indicatore evidenzia quando i prezzi si sono spostati all'estremo, in base ai prezzi recenti. Questo può aiutare a individuare i punti di svolta nel prezzo di un bene. Aiuta anche a mostrare la tendenza e isolare le ondate di prezzo all'interno di una tendenza.
Key Takeaways
- La trasformazione di Fisher tenta di normalizzare i prezzi delle attività, rendendo così più chiari i punti di svolta nel prezzo: alcuni trader cercano letture estreme per segnalare potenziali aree di inversione dei prezzi, mentre altri osservano un cambiamento nella direzione della trasformazione di Fisher. La formula di Fisher Transform viene generalmente applicata al prezzo, ma può essere applicato anche ad altri indicatori. I prezzi impostati non sono normalmente distribuiti, quindi i tentativi di normalizzare i prezzi tramite un indicatore potrebbero non fornire sempre segnali affidabili.
La formula per la trasformazione di Fisher è:
Trasformazione di Fisher = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) dove: ln è il logaritmo naturale X = trasformazione del prezzo in un livello compreso tra -1 e 1
Come calcolare la trasformazione di Fisher
- Scegli un periodo di ricerca, ad esempio nove periodi. Questo è il numero di periodi a cui viene applicata la trasformazione di Fisher. Converti i prezzi di questi periodi in valori compresi tra -1 e +1 e immetti per X, completando i calcoli tra parentesi della formula. Moltiplica per il log naturale. Moltiplica il risultato per 0.5.Ripetere il calcolo alla fine di ogni periodo vicino, convertendo il prezzo più recente in un valore compreso tra -1 e +1 in base ai prezzi dei nove periodi più recenti. I valori calcolati vengono aggiunti / sottratti dal valore calcolato in precedenza.
La trasformazione di Fisher spiegata
La trasformazione di Fisher consente agli operatori di creare una distribuzione normale gaussiana, che converte i dati che non sono normalmente distribuiti normalmente (come i prezzi di mercato). In sostanza, la trasformazione rende altalene di picco eventi relativamente rari per aiutare a identificare meglio le inversioni di prezzo su un grafico. L'indicatore tecnico è comunemente usato dai trader che cercano segnali principali anziché indicatori in ritardo.
La trasformata di Fisher può essere applicata anche ad altri indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI) o la media mobile di convergenza-divergenza (MACD).
Applicazioni di trading Transform Fisher
L'indicatore di trasformazione di Fisher è illimitato, il che significa che gli estremi possono verificarsi a lungo. Un estremo si basa sulle letture storiche per la risorsa in questione. Per alcune risorse, una lettura alta può essere sette o otto, mentre una lettura bassa può essere -4. Per un'altra risorsa, questi valori possono differire.
Una lettura estrema indica la possibilità di un'inversione. Ciò dovrebbe essere confermato dal cambio di direzione di Fisher Transform. Ad esempio, a seguito di un forte aumento dei prezzi e della trasformazione di Fisher che ha raggiunto un livello estremamente elevato, quando la trasformazione di Fisher inizia a scendere, il che potrebbe indicare che il prezzo scenderà o ha già iniziato a calare.
La trasformata di Fisher ha spesso una linea di segnale collegata ad essa. Questa è una media mobile del valore di Fisher Transform, quindi si muove leggermente più lentamente rispetto alla linea di Fisher Transform. Quando la Fisher Transform attraversa la linea di innesco, viene utilizzata da alcuni trader come segnale commerciale. Ad esempio, quando la trasformazione di Fisher scende al di sotto della linea del segnale dopo aver toccato un massimo estremo, quello potrebbe essere usato come segnale per vendere una posizione lunga corrente.
Come con molti indicatori, il Fisher fornirà molti segnali commerciali. Molti di questi non saranno segnali redditizi. Pertanto, alcuni trader preferiscono utilizzare l'indicatore insieme all'analisi delle tendenze. Ad esempio, quando il prezzo è in aumento globale, utilizzare la trasformazione Fisher per segnali di acquisto e vendita, ma non per segnali di vendita allo scoperto. Durante una tendenza al ribasso, usalo per segnali di vendita allo scoperto e idee su quando coprire.
La differenza tra la trasformata di Fisher e le bande di Bollinger®
Questi due indicatori sembrano molto diversi su un grafico, ma entrambi si basano su una distribuzione dei prezzi delle attività. Le Bollinger Bands® usano una distribuzione normale in quanto usano la deviazione standard per mostrare quando il prezzo potrebbe essere eccessivo. Fisher Transform utilizza una distribuzione normale gaussiana. La trasformazione di Fisher appare come un indicatore separato su un grafico dei prezzi, mentre le bande di Bollinger sono sovrapposte al prezzo.
Limitazioni dell'indicatore di trasformazione Fisher
L'indicatore può essere piuttosto rumoroso a volte, anche se il suo intento è quello di rendere più facile l'identificazione dei punti di svolta. Le letture estreme non sono sempre seguite da un'inversione di prezzo; a volte il prezzo si sposta solo lateralmente o inverte solo una piccola quantità.
Ciò che si qualifica come estremo può anche essere difficile da giudicare, poiché i livelli tendono a variare nel tempo. Quattro possono essere di alto livello per anni, ma allora le letture di otto possono iniziare ad apparire frequentemente.
Osservare tutti i cambiamenti di direzione sulla trasformazione di Fisher può aiutare a individuare cambiamenti a breve termine nella direzione dei prezzi, ma il segnale potrebbe arrivare troppo tardi per capitalizzare, poiché molte di queste variazioni di prezzo potrebbero avere vita breve.
I prezzi delle attività non sono normalmente distribuiti, pertanto i tentativi di normalizzare i prezzi sono intrinsecamente imperfetti e potrebbero non produrre segnali affidabili.
