Qual è il rapporto di perdita attesa - metodo ELR?
Il metodo del rapporto perdite attese (ELR) è una tecnica utilizzata per determinare la quantità prevista di sinistri, in relazione ai premi guadagnati. Il metodo del rapporto di perdita atteso (ELR) viene utilizzato quando un assicuratore non dispone dei dati di occorrenza dei sinistri appropriati da fornire a causa di modifiche alle sue offerte di prodotti e quando manca un campione sufficientemente ampio di dati per le linee di prodotti a coda lunga.
La formula per il metodo ELR è
Metodo ELR = EP ∗ ELR − Perdite pagate ovunque: EP = Premi guadagnati
Come calcolare il rapporto di perdita attesa - Metodo ELR
Per calcolare il metodo del rapporto di perdita atteso, moltiplicare i premi guadagnati per il rapporto di perdita attesa e quindi sottrarre le perdite pagate.
Cosa ti dice il metodo ELR?
Gli assicuratori accantonano una parte dei loro premi dalla sottoscrizione di nuove polizze per pagare i crediti futuri. Il rapporto di perdita atteso viene utilizzato per determinare quanto accantonato. È anche importante notare che anche la frequenza e la gravità delle affermazioni che si aspettano di sperimentare svolgono un ruolo. Gli assicuratori utilizzano una varietà di metodi di previsione per determinare le riserve sinistri.
In alcuni casi, come le nuove linee di attività, il metodo ELR può essere l'unico modo possibile per determinare il livello adeguato di riserve di perdite richieste. Il metodo ELR può anche essere utilizzato per impostare la riserva per perdite per particolari settori di attività e periodi di polizza. Il rapporto di perdita atteso, moltiplicato per la cifra del premio guadagnato appropriata, produrrà le perdite definitive stimate (pagate o sostenute). Tuttavia, per alcune linee di attività, le normative governative possono stabilire i livelli minimi di riserve di perdita richieste.
- Utilizzato per determinare l'ammontare previsto dei sinistri, rispetto ai premi guadagnati. Gli assicuratori accantonano una parte dei premi dalle polizze per pagare i reclami futuri: il rapporto di perdita atteso determina quanto accantonato. dati passati, mentre il metodo ladder di catena viene utilizzato per aziende stabili.
Esempio di come utilizzare il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR)
Gli assicuratori possono anche utilizzare il rapporto perdite attese per calcolare la riserva sostenuta ma non segnalata (IBNR) e la riserva totale. Il rapporto sulle perdite attese è il rapporto tra le perdite finali e i premi guadagnati. Le perdite finali possono essere calcolate come il premio guadagnato moltiplicato per il rapporto perdite attese. La riserva totale è calcolata come le perdite finali meno le perdite pagate. La riserva IBNR viene calcolata come la riserva totale meno la riserva di cassa.
Ad esempio, un assicuratore ha guadagnato premi di $ 10.000.000 e un rapporto di perdita atteso di 0, 60. Nel corso dell'anno, ha pagato perdite di $ 750.000 e riserve di liquidità di $ 900.000. La riserva totale dell'assicuratore sarebbe $ 5.250.000 ($ 10.000.000 * 0, 60 - $ 750.000) e la sua riserva IBNR sarebbe $ 4.350.000 ($ 5.250.000 - $ 900.000).
La differenza tra il metodo ELR e il metodo Chain Ladder (CLM)
Sia l'ELR che il chain ladder method (CLM) misurano le riserve sinistri, in cui il CLM utilizza i dati passati per prevedere cosa accadrà in futuro. Mentre il rapporto di perdita atteso (ELR) viene utilizzato quando ci sono pochi dati passati da cui passare, CLM viene utilizzato per aziende e linee di business stabili.
Limitazioni dell'utilizzo del metodo ELR
L'ammontare delle riserve che un assicuratore dovrebbe mettere da parte è determinato da modelli attuariali e metodi di previsione. Gli assicuratori utilizzano spesso il rapporto di perdita atteso sulla quantità e sulla qualità dei dati disponibili. È spesso utile nelle prime fasi della previsione perché non tiene conto delle perdite pagate effettive, ma nelle fasi successive, questa mancanza di sensibilità alle variazioni delle perdite segnalate e pagate lo rende meno accurato e quindi meno utile.
Ulteriori informazioni sul metodo del rapporto di perdita attesa (ELR)
Ulteriori informazioni sul calcolo della redditività delle compagnie assicurative con perdite e rapporti combinati.
