Che cos'è una busta?
Le buste sono indicatori tecnici che in genere vengono tracciati su un grafico dei prezzi con limiti superiore e inferiore. L'esempio più comune di un inviluppo è un inviluppo di media mobile, che viene creato utilizzando due medie mobili che definiscono i livelli di fascia di prezzo superiore e inferiore. Le buste vengono comunemente utilizzate per aiutare i trader e gli investitori a identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto estreme nonché intervalli di negoziazione.
Key Takeaways
- Una busta, in analisi tecnica, si riferisce alle linee di tendenza tracciate sia sopra che sotto il prezzo corrente. Le bande superiore e inferiore di una busta sono in genere generate da una media mobile semplice e da una distanza predeterminata sopra e sotto la media mobile - ma possono essere creato utilizzando un numero qualsiasi di altre tecniche. Molti trader reagiscono a un segnale di vendita quando il prezzo raggiunge o attraversa la banda superiore e un segnale di acquisto quando il prezzo raggiunge o attraversa la banda inferiore di un canale di inviluppo.
Come funzionano le buste
I trader possono interpretare le buste in molti modi diversi, ma la maggior parte le usa per definire gli intervalli di trading. Quando il prezzo raggiunge il limite superiore, il titolo viene considerato ipercomprato e viene generato un segnale di vendita. Al contrario, quando il prezzo raggiunge il limite inferiore, il titolo viene considerato ipervenduto e viene generato un segnale di acquisto. Queste strategie si basano su principi di inversione media.
I limiti superiore e inferiore sono in genere definiti in modo tale che il prezzo tende a rimanere all'interno delle soglie superiore e inferiore in condizioni normali. Per una sicurezza volatile, i trader possono utilizzare percentuali più elevate durante la creazione della busta per evitare segnali di trading con la frusta. Nel frattempo, i titoli meno volatili possono richiedere percentuali più basse per creare un numero sufficiente di segnali di trading.
Le buste vengono comunemente utilizzate insieme ad altre forme di analisi tecnica per migliorare le probabilità di successo. Ad esempio, i trader possono identificare potenziali opportunità quando il prezzo si sposta al di fuori della dotazione e quindi esaminare i modelli di grafico o le metriche del volume per identificare quando sta per verificarsi un punto di non ritorno. Dopo tutto, i titoli possono essere negoziati a condizioni di ipercomprato o ipervenduto per un periodo di tempo prolungato.
Esempio di busta
Le buste a media mobile sono il tipo più comune di indicatore delle buste. Utilizzando una media mobile semplice o esponenziale, viene creata una busta definendo una percentuale fissa per creare limiti superiore e inferiore.
Diamo un'occhiata a una busta media mobile semplice del 5% per l'S & P 500 SPDR (SPY):
I calcoli per questa busta sono:
dove: Limite superiore = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05 Limite inferiore = SMA50 −SMA50 ∗ 0, 05 Punto medio = SMA50 SMA50 = Media mobile semplice a 50 giorni
Gli operatori potrebbero aver assunto una posizione corta nel fondo negoziato in borsa quando il prezzo si è spostato oltre l'intervallo superiore e una posizione lunga quando il prezzo si è spostato al di sotto dell'intervallo inferiore. In questi casi, il trader avrebbe beneficiato dell'inversione alla media nei periodi seguenti. I trader possono impostare punti stop-loss in una percentuale fissa oltre i limiti superiore e inferiore, mentre i punti take-profit sono spesso fissati sulla linea del punto medio.
