Molti investitori e operatori attivi utilizzano indicatori tecnici di trading per aiutare a identificare i punti di ingresso e uscita di negoziazione ad alta probabilità. Centinaia di indicatori sono disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading; pertanto, è facile usare troppi indicatori o usarli in modo inefficiente. Questo articolo spiegherà come selezionare più indicatori, come evitare il sovraccarico di informazioni e come ottimizzare gli indicatori per sfruttare al meglio questi strumenti di analisi tecnica.
Utilizzo di più indicatori
- Tipi di indicatori : gli indicatori tecnici sono calcoli matematici basati sul prezzo passato e attuale di uno strumento di trading o sull'attività del volume. Gli analisti tecnici utilizzano queste informazioni per valutare le prestazioni storiche e prevedere i prezzi futuri. Gli indicatori non forniscono specificamente alcun segnale di acquisto e vendita; un trader deve interpretare i segnali per determinare i punti di entrata e di uscita del trade conformi al proprio stile di trading unico. Esistono diversi tipi di indicatori, inclusi quelli che interpretano tendenza, quantità di moto, volatilità e volume. Evitare la ridondanza : "Multicollinearità" è un termine statistico che si riferisce al conteggio multiplo delle stesse informazioni. Questo è un problema comune nell'analisi tecnica che si verifica quando gli stessi tipi di indicatori vengono applicati a un grafico. I risultati creano segnali ridondanti che possono essere fuorvianti. Alcuni trader applicano intenzionalmente più indicatori dello stesso tipo, nella speranza di trovare conferma per una variazione di prezzo prevista. In realtà, tuttavia, la multicollinearità può rendere le altre variabili meno importanti e può rendere difficile la valutazione accurata delle condizioni di mercato.
Figura 1
- Utilizzo di indicatori complementari : per evitare i problemi associati alla multicollinearità, gli operatori dovrebbero selezionare indicatori che funzionano bene o si completano a vicenda senza fornire risultati ridondanti. Ciò può essere ottenuto applicando diversi tipi di indicatori a un grafico. Un trader potrebbe utilizzare un momento e un indicatore di tendenza; ad esempio, un oscillatore stocastico (un indicatore di quantità di moto) e un indice direzionale medio, o ADX (un indicatore di tendenza). La Figura 1 mostra un grafico con entrambi questi indicatori applicati. Nota come gli indicatori forniscono informazioni diverse. Poiché ciascuno fornisce una diversa interpretazione delle condizioni di mercato, uno può essere utilizzato per confermare l'altro.
Mantieni puliti i grafici di trading
- Mantenere i grafici puliti : poiché la piattaforma per la creazione di grafici di un trader è il suo portale per i mercati, è importante che i grafici migliorino, non ostacolino, l'analisi del mercato di un trader. Grafici e aree di lavoro di facile lettura (l'intero schermo, inclusi grafici, feed di notizie, finestre di immissione degli ordini, ecc.) Possono migliorare la consapevolezza della situazione di un operatore, consentendo al professionista di decifrare rapidamente e rispondere alle attività del mercato. La maggior parte delle piattaforme di trading consente un grande grado di personalizzazione per quanto riguarda il colore e il design del grafico, dal colore di sfondo e lo stile e il colore di una media mobile alla dimensione, al colore e al carattere delle parole che appaiono sul grafico. La creazione di grafici e spazi di lavoro chiari e visivamente accattivanti aiuta gli operatori a utilizzare gli indicatori in modo efficace. Sovraccarico di informazioni : molti trader odierni utilizzano più monitor per visualizzare diversi grafici e finestre di immissione degli ordini. Anche se vengono utilizzati sei monitor, non dovrebbe essere considerato un semaforo verde per dedicare ogni pollice quadrato dello spazio dello schermo agli indicatori tecnici. Il sovraccarico di informazioni si verifica quando un trader tenta di interpretare così tanti dati che in sostanza vengono persi. Alcune persone si riferiscono a questo come paralisi dell'analisi; se vengono presentate troppe informazioni, il commerciante probabilmente non sarà in grado di rispondere. Un metodo per evitare il sovraccarico di informazioni è quello di eliminare qualsiasi indicatore estraneo da un'area di lavoro; se non lo stai usando, perdilo - questo ti aiuterà a ridurre il disordine. Gli operatori possono anche rivedere i grafici per confermare che non sono gravati dalla multicollinearità; se più indicatori dello stesso tipo sono presenti sullo stesso grafico, è possibile rimuovere uno o più indicatori. Suggerimenti per l'organizzazione: la creazione di un'area di lavoro ben organizzata che utilizza solo strumenti di analisi pertinenti è un processo. Il fremito di indicatori tecnici che un trader utilizza può cambiare di volta in volta, a seconda delle condizioni del mercato, delle strategie impiegate e dello stile di negoziazione.
Come utilizzare gli indicatori di trading in modo efficace
figura 2
Grafico creato con TradeStation.
I grafici, d'altra parte, possono essere salvati una volta impostati in modo intuitivo. Non è necessario riformattare i grafici ogni volta che la piattaforma di trading viene chiusa e riaperta (consultare la sezione Guida della piattaforma di trading per istruzioni). I simboli di trading possono essere modificati, insieme ad eventuali indicatori tecnici, senza interrompere la combinazione di colori e il layout dell'area di lavoro. La Figura 2 illustra uno spazio di lavoro ben organizzato. Le considerazioni per la creazione di grafici e aree di lavoro di facile lettura includono:
- Colori . I colori dovrebbero essere facili da visualizzare e fornire un sacco di contrasto in modo che tutti i dati possano essere facilmente visualizzati. Inoltre, è possibile utilizzare un colore di sfondo per i grafici di inserimento ordini (il grafico utilizzato per le entrate e le uscite commerciali) e un colore di sfondo diverso per tutti gli altri grafici con lo stesso simbolo. Se viene scambiato più di un simbolo, è possibile utilizzare un colore di sfondo diverso per ciascun simbolo per facilitare l'isolamento dei dati. Layout . Avere più di un monitor è utile per creare uno spazio di lavoro facile da usare. Un monitor può essere utilizzato per l'immissione dell'ordine, mentre l'altro può essere utilizzato per i grafici dei prezzi. Se lo stesso indicatore viene utilizzato su più di un grafico, è consigliabile posizionare indicatori simili nella stessa posizione su ciascun grafico, utilizzando gli stessi colori. Ciò semplifica la ricerca e l'interpretazione dell'attività di mercato su grafici separati. Dimensionamento e caratteri . I caratteri in grassetto e nitidi consentono agli operatori di leggere numeri e parole con maggiore facilità. Come i colori e il layout, lo stile del carattere è una preferenza e gli operatori possono sperimentare stili e dimensioni diversi per trovare la combinazione che crea il risultato visivamente più piacevole. Una volta che sono stati trovati caratteri comodi, è possibile utilizzare lo stesso tipo di carattere e le stesse dimensioni su tutti i grafici per garantire continuità.
Indicatori di ottimizzazione
- Variabili di input definite dall'utente : spetta a ciascun operatore decidere quali indicatori tecnici utilizzare e determinare come utilizzare al meglio gli indicatori. Gli indicatori più comunemente disponibili, come medie mobili e oscillatori, consentono un elemento di personalizzazione semplicemente modificando i valori di input, le variabili definite dall'utente che modificano il comportamento dell'indicatore. Variabili come il periodo di riferimento o il tipo di dati sui prezzi utilizzati in un calcolo possono essere modificati per fornire a un indicatore valori molto diversi e indicare condizioni di mercato diverse. La Figura 3 mostra un esempio dei tipi di variabili di input che possono essere regolate per modificare il comportamento di un indicatore.
Figura 3
- Ottimizzazione : molte delle piattaforme di trading avanzate di oggi consentono agli operatori di eseguire studi di ottimizzazione per determinare l'input che si traduce in prestazioni ottimali. I trader possono inserire un intervallo per un input specificato, ad esempio una lunghezza media mobile, e la piattaforma eseguirà i calcoli per trovare l'input che crea i risultati più favorevoli. Le ottimizzazioni multivariabili analizzano due o più input contemporaneamente per stabilire quale combinazione di variabili porta ai risultati migliori. L'ottimizzazione è un passo importante nello sviluppo di una strategia obiettiva che definisce le regole di entrata, uscita e gestione del denaro. Overoptimization: mentre gli studi di ottimizzazione possono aiutare gli operatori a identificare gli input più redditizi, l'ottimizzazione eccessiva può creare una situazione in cui i risultati teorici sembrano fantastici, ma i risultati di trading in tempo reale ne risentiranno perché il sistema è stato ottimizzato per funzionare bene solo su un determinato set di dati storici. Pur non rientrando nell'ambito di questo articolo, gli operatori che eseguono studi di ottimizzazione dovrebbero fare attenzione a evitare l'ottimizzazione eccessiva, comprendendo e utilizzando le tecniche di backtesting e forward testing come parte di un processo di sviluppo della strategia generale.
La linea di fondo
È importante notare che l'analisi tecnica riguarda le probabilità piuttosto che le certezze. Non esiste una combinazione di indicatori che preveda accuratamente le mosse dei mercati il 100% delle volte. Mentre troppi indicatori o l'uso errato di indicatori possono offuscare la visione dei mercati di un trader, i trader che usano gli indicatori tecnici con attenzione ed efficacia possono individuare con maggiore precisione le configurazioni di trading ad alta probabilità, aumentando le loro probabilità di successo sui mercati.
