Deviazione standard vs. varianza: una panoramica
La deviazione standard e la varianza possono essere concetti matematici di base, ma svolgono ruoli importanti in tutto il settore finanziario, compresi i settori della contabilità, dell'economia e degli investimenti. In quest'ultimo caso, ad esempio, una solida conoscenza del calcolo e dell'interpretazione di queste due misurazioni è cruciale per la creazione di un'efficace strategia commerciale.
La deviazione standard e la varianza sono entrambe determinate utilizzando la media del gruppo di numeri in questione. La media è la media di un gruppo di numeri e la varianza misura il grado medio in cui ciascun numero è diverso dalla media. L'estensione della varianza è correlata alla dimensione dell'intervallo complessivo di numeri, il che significa che la varianza è maggiore quando vi è un intervallo più ampio di numeri nel gruppo e la varianza è minore quando esiste un intervallo di numeri più stretto.
Deviazione standard
La deviazione standard è una statistica che esamina la distanza dalla media di un gruppo di numeri, utilizzando la radice quadrata della varianza. Il calcolo della varianza utilizza i quadrati perché pondera i valori anomali più pesantemente dei dati molto vicini alla media. Questo calcolo impedisce anche alle differenze al di sopra della media di annullare quelle di seguito, che a volte possono comportare una varianza di zero.
La deviazione standard viene calcolata come radice quadrata della varianza, calcolando la variazione tra ciascun punto dati relativamente alla media. Se i punti sono più lontani dalla media, vi è una deviazione maggiore all'interno della data; se sono più vicini alla media, c'è una deviazione inferiore. Quindi, più il gruppo di numeri è esteso, maggiore è la deviazione standard.
Per calcolare la deviazione standard, sommare tutti i punti dati e dividere per il numero di punti dati, calcolare la varianza per ciascun punto dati e quindi trovare la radice quadrata della varianza.
Varianza
La varianza è la media delle differenze al quadrato dalla media. Per capire la varianza, prima calcola la differenza tra ciascun punto e la media; quindi, quadrare e media i risultati.
Ad esempio, se un gruppo di numeri varia da 1 a 10, avrà una media di 5, 5. Se quadrate e mediate la differenza tra ogni numero e la media, il risultato è 82, 5. Per capire la varianza, sottrarre 82, 5 dalla media, che è 5, 5 e quindi dividere per N, che è il valore dei numeri, (in questo caso 10) meno 1. Il risultato è una varianza di circa 9, 17. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza in modo che la deviazione standard sia circa 3, 03.
Tuttavia, a causa di questa quadratura, la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Prendere la radice della varianza significa che la deviazione standard viene ripristinata all'unità di misura originale e quindi molto più facile da misurare.
considerazioni speciali
Per i trader e gli analisti, questi due concetti sono di fondamentale importanza in quanto la deviazione standard viene utilizzata per misurare la sicurezza e la volatilità del mercato, che a sua volta svolge un ruolo importante nella creazione di una strategia commerciale redditizia.
La deviazione standard è uno dei metodi chiave che analisti, gestori di portafoglio e consulenti utilizzano per determinare il rischio. Quando il gruppo di numeri è più vicino alla media, l'investimento è meno rischioso; quando il gruppo di numeri è più lontano dalla media, l'investimento presenta un rischio maggiore per un potenziale acquirente.
I titoli vicini ai loro mezzi sono considerati meno rischiosi, poiché hanno maggiori probabilità di continuare a comportarsi come tali. I titoli con ampie gamme di trading che tendono ad aumentare o cambiare direzione sono più rischiosi. Nell'investire, il rischio in sé non è una cosa negativa, in quanto più rischiosa è la sicurezza, maggiore è il potenziale di pagamento e di perdita. (Per la lettura correlata, consultare "Che cosa misura la deviazione standard in un portafoglio?")
Key Takeaways
- La deviazione standard esamina la distribuzione di un gruppo di numeri dalla media, osservando la radice quadrata della varianza. La varianza misura il grado medio in cui ciascun punto differisce dalla media, la media di tutti i punti dati. i concetti sono utili e significativi per i trader, che li usano per misurare la volatilità del mercato.
