Sommario
- MACD
- Indice di forza relativa
- RSI vs. MACD
- altre considerazioni
L'indicatore di divergenza di convergenza media mobile (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI) sono due indicatori di momentum popolari utilizzati da analisti tecnici e day trader. Mentre entrambi forniscono segnali ai trader, operano in modo diverso. La differenza principale tra sta in ciò che ciascuno è progettato per misurare.
Key Takeaways
- Il MACD e l'RSI sono entrambi indicatori tecnici popolari che tengono traccia della dinamica dei prezzi di un titolo o di altro titolo. Il MACD viene calcolato sottraendo l'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi e attiva segnali tecnici quando attraversa sopra (per acquistare) o sotto (per vendere) la sua linea di segnale. L'RSI confronta la dinamica dei prezzi rialzista e ribassista tracciata rispetto al grafico del prezzo di un'attività, dove i segnali sono considerati ipercomprati quando l'indicatore è superiore al 70% e ipervenduti quando l'indicatore è inferiore al 30%.
MACD
Il MACD viene utilizzato principalmente per valutare la forza del movimento dei prezzi delle azioni. Lo fa misurando la divergenza di due medie mobili esponenziali (EMA), comunemente un EMA a 12 periodi e un EMA a 26 periodi. Una linea MACD viene creata sottraendo l'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi e una linea che mostra un EMA a nove periodi di quel calcolo viene tracciata sulla rappresentazione di base del MACD come istogramma. Una linea zero fornisce valori positivi o negativi per il MACD. In sostanza, una maggiore separazione tra l'EMA a 12 periodi e l'EMA a 26 periodi mostra un maggiore slancio del mercato, su o giù.
Indice di forza relativa
L'RSI mira a indicare se un mercato è considerato ipercomprato o ipervenduto rispetto ai recenti livelli di prezzo. L'RSI calcola gli aumenti e le perdite di prezzo medi in un determinato periodo di tempo; il periodo di tempo predefinito è di 14 periodi. I valori RSI sono tracciati su una scala da 0 a 100. I valori superiori a 70 sono considerati indicativi di un mercato ipercomprato in relazione ai recenti livelli di prezzo e valori inferiori a 30 sono indicativi di un mercato ipervenduto. A un livello più generale, le letture superiori a 50 vengono interpretate come rialziste e le letture inferiori a 50 vengono interpretate come ribassiste.
RSI vs. MACD
L'RSI e il MACD sono entrambi indicatori di momentum che seguono la tendenza che mostrano la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale a 26 periodi (EMA) dall'EMA a 12 periodi. Il risultato di quel calcolo è la linea MACD. Un EMA di nove giorni del MACD chiamato "linea di segnale" viene quindi tracciato sulla parte superiore della linea di MACD, che può fungere da trigger per i segnali di acquisto e vendita. I commercianti possono acquistare la sicurezza quando il MACD attraversa la sua linea di segnale e vendere, o in breve, la sicurezza quando il MACD attraversa la linea di segnale.
L'RSI mira a indicare se un mercato è considerato ipercomprato o ipervenduto rispetto ai recenti livelli di prezzo. L'RSI calcola gli aumenti e le perdite di prezzo medi in un determinato periodo di tempo; il periodo di tempo predefinito è di 14 periodi con valori limitati da 0 a 100.
Il MACD misura la relazione tra due EMA, mentre l'RSI misura la variazione dei prezzi in relazione ai recenti massimi e minimi. Questi due indicatori sono spesso usati insieme per fornire agli analisti un quadro tecnico più completo di un mercato.
Entrambi questi indicatori misurano lo slancio in un mercato, ma poiché misurano diversi fattori, a volte danno indicazioni contrarie. Ad esempio, l'RSI potrebbe mostrare una lettura superiore a 70 per un periodo di tempo prolungato, indicando che un mercato è sovraesteso al lato degli acquisti rispetto ai prezzi recenti, mentre il MACD indica che il mercato sta ancora aumentando nel momento degli acquisti. Entrambi gli indicatori possono segnalare un imminente cambiamento di tendenza mostrando divergenze rispetto al prezzo (il prezzo continua più in alto mentre l'indicatore si abbassa o viceversa).
altre considerazioni
Poiché due indicatori misurano fattori diversi, a volte danno indicazioni contrarie. Ad esempio, l'RSI potrebbe mostrare una lettura superiore a 70 per un periodo di tempo prolungato, indicando che un mercato è sovraesteso al lato degli acquisti rispetto ai prezzi recenti, mentre il MACD indica che il mercato sta ancora aumentando nel momento degli acquisti. Entrambi gli indicatori possono segnalare un imminente cambiamento di tendenza mostrando divergenze rispetto al prezzo (il prezzo continua più in alto mentre l'indicatore si abbassa o viceversa).
Mentre entrambi sono considerati indicatori di momentum, il MACD misura la relazione tra due EMA, mentre l'RSI misura la variazione di prezzo in relazione ai recenti massimi e minimi. Questi due indicatori sono spesso usati insieme per fornire agli analisti un quadro tecnico più completo di un mercato.
