Che cos'è un'ipotesi attuariale?
Un'ipotesi attuariale è una stima di un input variabile incerto in un modello finanziario, normalmente ai fini del calcolo di premi o benefici. Ipotesi attuariali coinvolgono modelli matematici e statistici progettati per valutare il rischio e le probabilità per un particolare evento. Ipotesi attuariali hanno ampie applicazioni, anche nel settore finanziario, economico, della programmazione informatica e nel settore assicurativo.
Un presupposto attuariale potrebbe includere la previsione della durata della vita di una persona data la sua età, sesso e condizioni di salute. Gli attuari utilizzano grandi tabelle di dati statistici che correlano la variabile incerta a una varietà di variabili predittive chiave. Dati i valori per le variabili predittive, si può fare una sana ipotesi attuariale per la variabile o l'evento incerti.
Key Takeaways
- Un'ipotesi attuariale è una stima o previsione di una variabile o di un evento incerti normalmente ai fini del calcolo dei premi o delle prestazioni assicurative. Le ipotesi attuariali comprendono modelli matematici e statistici progettati per valutare il rischio e le probabilità per un evento particolare. Le ipotesi attuariali hanno ampie applicazioni, tra cui nel settore finanziario, dell'economia, della programmazione informatica e del settore assicurativo. Le compagnie di assicurazione utilizzano ipotesi attuariali nel calcolo della proiezione dell'aspettativa di vita di una persona in cerca di assicurazione sulla vita.
Comprensione dei presupposti attuariali
Un'ipotesi attuariale è una stima di un valore sconosciuto che viene determinata in base ai metodi della scienza attuariale. Il processo prevede l'utilizzo di strumenti statistici per determinare la correlazione di valori noti con possibili risultati per il valore sconosciuto. La scienza attuariale è utile nella previsione di potenziali pagamenti di polizze vita e piani pensionistici.
Un'ipotesi attuariale può includere l'analisi di quanto segue:
- Tassi di mortalità Tassi di contribuzione alla pensione Sopravvivenza Tassi di disabilità Tassi di morbidità, che è la probabilità che si verifichi una malattia in una popolazione Probabilità di catastrofe o evento meteorologico
I presupposti attuariali sono importanti perché aiutano le aziende a sviluppare piani di emergenza per il futuro basati su possibili risultati. Le ipotesi attuariali consentono inoltre un equo trasferimento del rischio in molte situazioni.
Ad esempio, quando si sottoscrivono polizze assicurative sulla vita, è importante comprendere la probabilità che l'assicurato possa morire durante il periodo di polizza. Dato un presupposto attuariale accurato per questa probabilità, è possibile calcolare un premio equo per tale politica. Senza la possibilità di calcolare con precisione queste probabilità, poche aziende sarebbero disposte a fornire assicurazioni. Se offrissero un'assicurazione, dovrebbe essere più costoso per lasciare spazio a perdite impreviste.
L'impostazione delle assunzioni è una parte essenziale dei servizi attuariali in tutte le aree di pratica - specialmente quando l'uso delle ipotesi attuariali continua a crescere nell'era Sarbanes-Oxley - che è stato implementato per ridurre le frodi contabili. La National Association of Insurance Commissioners (NAIC), un cane da guardia dei consumatori, ha promulgato la regola di revisione dei modelli, che richiede, tra le altre cose, un controllo indipendente dei documenti finanziari. Le misurazioni attuariali fanno spesso parte del bilancio e sono parte integrante delle pratiche di gestione del rischio di un'organizzazione.
Tipi di ipotesi attuariali
Una delle ipotesi attuariali più comuni fatte dalle compagnie assicurative è la proiezione dell'aspettativa di vita di una persona in cerca di assicurazione sulla vita. Quando qualcuno fa domanda per l'assicurazione sulla vita, un attuario della compagnia assicurativa considera l'età, l'altezza, il peso, il genere, l'uso del tabacco e alcuni punti dati dell'assicurato proposti relativi alla sua storia sanitaria. L'obiettivo di questo tipo di ipotesi attuariale è stabilire un'aspettativa di vita a fini di sottoscrizione.
Sebbene le ipotesi attuariali siano generalmente utilizzate per l'analisi della mortalità con l'assicurazione sulla vita, le stesse metodologie sono applicate anche ad altri tipi di assicurazione, compresa l'assicurazione di responsabilità civile e immobiliare.
Nel settore finanziario, gli attuari forniscono ipotesi attuariali per i piani pensionistici. I calcoli potrebbero includere la probabilità di rendimenti degli investimenti e requisiti di pagamento in modo che un'azienda possa pianificare e contabilizzare i requisiti di finanziamento. Le ipotesi attuariali sono anche utilizzate per determinare il livello di rischio con investimenti specifici. Gli attuari che lavorano per le banche di investimento utilizzano le probabilità statistiche per aiutare a prevedere i mercati finanziari con l'obiettivo di ridurre il rischio in un portafoglio di investimenti.
