Oscillatore stocastico vs indice di momento stocastico: una panoramica
L'oscillatore stocastico e l'Indice stocastico del momento (SMI) sono entrambi strumenti usati per indicare lo slancio e sono spesso usati dagli operatori finanziari per comprendere le correnti psicologiche e la loro relazione con i movimenti dei prezzi. Sebbene i due strumenti non siano un modo sicuro per determinare la direzione del prezzo, possono offrire spunti chiave nell'opinione pubblica in merito a un titolo, ETF o settore.
Quasi tutti i trader utilizzano almeno uno degli strumenti, ma differiscono per il fatto che l'oscillatore è uno strumento più semplice e considera il prezzo di chiusura di un determinato periodo, ad esempio un giorno o una settimana. Al contrario, SMI utilizza più valori, producendo una mediana della fascia alta / bassa del movimento dei prezzi.
Key Takeaways
- Entrambi gli strumenti stocastici vengono utilizzati per determinare lo slancio in una determinata condizione di mercato. L'oscillatore stocastico è uno strumento più semplice e mostra lo slancio direzionale basato sul prezzo di chiusura. L'indice dello stocastico momento, o SMI, mostra lo slancio di chiusura e la sua relazione con il livello medio / gamma bassa per quel periodo di tempo.
Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è un indicatore tecnico della quantità di moto utilizzato per confrontare il prezzo di chiusura con una gamma di prezzi in un determinato periodo di tempo. Questo oscillatore è sensibile alle fluttuazioni del prezzo di mercato, sebbene il livello di fluttuazione nell'indicatore possa essere in qualche modo attenuato modificando il periodo di tempo misurato.
Gli operatori finanziari utilizzano sia l'oscillatore stocastico che l'indice del momento stocastico per valutare lo slancio del mercato.
La teoria alla base dell'oscillatore stocastico è abbastanza semplice: il prezzo di un titolo si chiude ai massimi in un mercato con una tendenza al rialzo, e allo stesso modo, si chiude al suo minimo in un mercato con una tendenza al ribasso.
Indice di momento stocastico
Lo Stochastic Momentum Index (SMI) è una versione più raffinata dell'oscillatore stocastico, che impiega una gamma più ampia di valori e ha una maggiore sensibilità alla chiusura dei prezzi.
L'SMI è considerato un perfezionamento dell'oscillatore stocastico. Calcola la distanza del prezzo di chiusura corrente in relazione alla mediana della fascia di prezzo alta / bassa. William Blau ha sviluppato SMI nel tentativo di fornire un indicatore più affidabile, meno soggetto a falsi oscillazioni.
SMI ha un intervallo di valori normale compreso tra +100 e -100. Quando il prezzo di chiusura attuale è superiore alla mediana, o valore medio dell'intervallo alto / basso, il valore risultante è positivo. Quando l'attuale prezzo di chiusura è inferiore a quello del punto medio dell'intervallo alto / basso, l'SMI ha un valore negativo.
Come l'oscillatore stocastico, lo SMI viene utilizzato principalmente da operatori o analisti per indicare condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato. Viene utilizzato con gli indicatori di volume per mostrare se lo slancio comporta una pressione di vendita o di acquisto significativa. Gli operatori utilizzano anche l'SMI come indicatore generale di tendenza, interpretando valori superiori a 40 come indicativi di una tendenza rialzista e valori negativi maggiori di -40 come mostrando una tendenza al ribasso.
