Cos'è la profondità di mercato - DOM?
Profondità di mercato: DOM è una finestra che mostra il numero di ordini di acquisto e vendita aperti per un titolo o una valuta a prezzi diversi. La misura della profondità del mercato fornisce un'indicazione della liquidità e della profondità per quel determinato titolo o valuta. Maggiore è il numero di ordini di acquisto e vendita a ciascun prezzo, maggiore è la profondità del mercato. Questi dati sono disponibili dalla maggior parte degli scambi, spesso gratuiti, ma a volte a pagamento.
La profondità dei dati di mercato è anche nota come book degli ordini poiché mostra gli ordini in sospeso per un titolo o una valuta. Il libro registra l'elenco di acquirenti e venditori interessati a un determinato titolo. C'è anche un motore di abbinamento che utilizza il libro per determinare quali operazioni possono essere fatte.
Profondità di mercato - DOM spiegato
Oltre a misurare la domanda e l'offerta, la profondità del mercato è anche un riferimento al numero di azioni che possono essere acquistate da una determinata società senza causare un apprezzamento dei prezzi. Se lo stock è estremamente liquido e ha un gran numero di acquirenti e venditori, l'acquisto di un numero elevato di azioni in genere non comporterà movimenti evidenti dei prezzi delle azioni. Tuttavia, se il titolo non è particolarmente liquido e non viene negoziato con frequenza, l'acquisto di un blocco di azioni avrà un impatto più evidente sul prezzo del titolo.
La profondità del mercato è generalmente rappresentata come un elenco elettronico di tutti gli ordini di acquisto e vendita in sospeso; questi ordini sono organizzati per livello di prezzo e aggiornati in tempo reale per riflettere tutte le attività correnti. Un motore corrispondente abbina operazioni compatibili.
Mentre a volte i dati sono disponibili a pagamento, ora la maggior parte delle piattaforme di trading offre una qualche forma di visualizzazione approfondita del mercato. Ciò consente a tutte le parti coinvolte nella transazione di un titolo di vedere un elenco completo di ordini di acquisto e vendita in attesa di esecuzione, insieme alle dimensioni del commercio, anziché semplicemente le migliori opzioni.
Key Takeaways
- La profondità di mercato, o DOM, è uno strumento di trading che mostra il numero di ordini di acquisto e vendita aperti per un titolo o una valuta a prezzi diversi. DOM, noto anche come il portafoglio ordini, è essenzialmente una misura dell'offerta e della domanda per un determinato titolo. DOM si riferisce anche al numero di azioni che possono essere acquistate per un determinato titolo senza incidere sul prezzo.
Utilizzo della profondità dei dati di mercato
La profondità dei dati di mercato aiuta gli operatori a determinare dove il prezzo di un determinato titolo potrebbe essere destinato nel prossimo futuro quando gli ordini vengono riempiti, aggiornati o cancellati. Ad esempio, un operatore può utilizzare i dati di profondità del mercato per comprendere lo spread bid-ask per un titolo, insieme al volume che si accumula sopra entrambe le cifre. Titoli con una forte profondità di mercato (ad esempio, una società a grande capitalizzazione molto popolare come Apple (AAPL) di solito avrà un volume elevato e sarà abbastanza liquida, consentendo agli operatori di effettuare ordini di grandi dimensioni senza influire in modo significativo sul prezzo di mercato. Tuttavia quei titoli con scarsa profondità (altro società oscure con capitalizzazioni di mercato minori) potrebbero essere spostate se un operatore effettua un grande ordine di acquisto o vendita.
Essere in grado di visualizzare la profondità delle informazioni di mercato per un determinato titolo in tempo reale consente agli operatori di trarre profitto dalla volatilità dei prezzi a breve termine. Ad esempio, se una società diventa pubblica (inizia a fare trading per la prima volta), gli operatori possono sostenere una forte domanda di acquisto, segnalando che il prezzo della nuova impresa pubblica potrebbe continuare una traiettoria verso l'alto. In questo caso, un operatore potrebbe considerare l'acquisto di azioni e la loro vendita una volta che l'apprezzamento ha raggiunto il livello desiderato e / o se l'operatore osserva un aumento della pressione di vendita.
Esempio del mondo reale
Ad esempio, se un operatore monitora lo stock A, potrebbe esaminare le offerte di acquisto e vendita per l'azienda su una profondità dello schermo del mercato. Lo stock A potrebbe essere attualmente scambiato a $ 1, 00, ma ci sono anche 250 offerte a $ 1, 05, 250 a $ 1, 08, 125 a $ 1, 10 e 100 a $ 1, 12. Nel frattempo, ci sono anche 50 offerte a $ 0, 98, 40 offerte a $ 0, 95 e 10 ciascuna a $ 0, 93 e $ 0, 92. Osservando questa tendenza, il trader potrebbe determinare che il mercato sta scontando un prezzo leggermente più alto. Grazie a questa conoscenza, il trader può decidere se questo è il momento giusto per entrare e comprare, vendere o intraprendere altre azioni.
